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基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险 被引量：6
1
作者 杨潇潇 梁志彬 张彩斌 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2017年第6期723-756,共34页
本文考虑基于时滞和多维复合Poisson相依风险模型的最优比例再保险问题,以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈Nash均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Ja... 本文考虑基于时滞和多维复合Poisson相依风险模型的最优比例再保险问题,以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈Nash均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,本文得到了保险业务数量n=2情形下最优策略和值函数的显式表达;同时通过降维的方法得到n=3情形下最优结果的解析解,这类降维的方法同样适用于n>3的情形.最后,通过一些数值例子和图表来进一步说明所获得的结论,并探讨模型中某些重要参数对最优结果的影响. 展开更多
关键词 时滞 多维相依风险 期望-方差效用 时齐策略 广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程 比例再保险
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风险资产的最优保险 被引量：1
2
作者 徐少先 《经济数学》 1996年第1期59-63,共5页
本文采用期望方差方法，引入无风险投资；建立多元风险模型，从投保人角度讨论了最优保险决策，分析了投资风险，无风险投资收益和保费政策等因素对最优决策的影响，为现代企业采取综合措施降低风险提供了理论依据．
关键词 投资组合 期望方差效用 最优保险
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