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题名不确定市场条件下的稳健最优投资组合
被引量：4
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作者
王元英
叶中行
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机构
上海交通大学数学系和现代金融研究中心
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期102-108,共7页
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基金
国家自然科学基金(编号70671069)
国家重点基础研究发展计划(973计划2007CB814903)资助项目
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文摘
本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.
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关键词
运筹学
最优投资组合
稳健性
期望目标向量
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Keywords
operation research, optimal porfolio, robustness, target-expected vertor
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
F832.5
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题名含交易费用的稳健最优投资组合
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作者
程亚平
师恪
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机构
新疆大学数学与系统科学学院
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出处
《成都大学学报（自然科学版）》
2010年第4期352-354,360,共4页
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文摘
在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题:交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险资产情况下的稳健投资组合问题,并给出了问题的解析解.
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关键词
交易费用
最优投资组合
期望目标向量
稳健性
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Keywords
transaction costs
optimal investment portfolio
target-expected vector
robustness
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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