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基于条件数学期望的动态投资模型分析 被引量：1
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作者 姚元端 《怀化学院学报》 2008年第8期21-25,共5页
在Black-Scoles型金融市场设置下,具有条件期望收益约束的动态投资模型表明,投资期限增大,则所面临的在险资本会减少;较高的终端财富预期,对应着更大的风险承担和更长的投资期限.
关键词 动态投资组合 在险资本 期望机会约束
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