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CEV过程下回顾期权的定价问题研究 被引量:8
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作者 谢赤 《系统工程学报》 CSCD 2001年第4期296-301,共6页
讨论了当基础资产遵循不变方差弹性 (CEV)过程时回顾期权的定价问题 .通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价 .发现当资产价格服从 CEV过程时 。
关键词 CEV过程 回顾期权 期价定价 三项式模型 股票价格
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