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基于鞅和熵原理的资本资产定价方法
被引量：
8
1
作者
秦学志
应益荣
《系统工程理论方法应用》
2004年第5期460-462,466,共4页
采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。
关键词
鞅
有限
(
状态
)
证券市场
熵
定价
原文传递
基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法
被引量：
2
2
作者
秦学志
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2004年第10期33-38,共6页
在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究...
在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究.通过求解证券价格对应的鞅或上鞅测度空间中的线性规划问题得到资本资产的ε-套利价格和买卖价格区间,并对投资者不同风险偏好对应的定价情况进行了分析.
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关键词
鞅
套利
有限
(
状态
)
证券市场
偏好
定价
原文传递
题名
基于鞅和熵原理的资本资产定价方法
被引量：
8
1
作者
秦学志
应益荣
机构
大连理工大学管理学院金融工程与管理研究中心
上海大学国际工商与管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
2004年第5期460-462,466,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70273020)
文摘
采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。
关键词
鞅
有限
(
状态
)
证券市场
熵
定价
Keywords
martingale
finite (state) security market
entropy
pricing
分类号
F224.31 [经济管理—国民经济]
F830
原文传递
题名
基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法
被引量：
2
2
作者
秦学志
机构
大连理工大学管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2004年第10期33-38,共6页
基金
国家自然科学基金(70273020)
大连理工大学学科建设资助项目
文摘
在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究.通过求解证券价格对应的鞅或上鞅测度空间中的线性规划问题得到资本资产的ε-套利价格和买卖价格区间,并对投资者不同风险偏好对应的定价情况进行了分析.
关键词
鞅
套利
有限
(
状态
)
证券市场
偏好
定价
Keywords
martingale
arbitrage
finite (state) security market
preference
pricing
分类号
F224.31 [经济管理—国民经济]
F830
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于鞅和熵原理的资本资产定价方法
秦学志
应益荣
《系统工程理论方法应用》
2004
8
原文传递
2
基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法
秦学志
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2004
2
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