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有效市场中信息有效量的探讨
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作者 联蒙珂 侯立文 蒋馥 《预测》 CSSCI 2000年第5期62-64,共3页
本文主要就有效市场中信息的有效作用程度进行了讨论。通过释放有效市场理论的假设条件 ,考虑了信息传递的时延性 ,同时借鉴了通信系统中信息熵的概念 ,来对有效市场中信息量进行了量化计算 ,定义了证券市场中的有效信息时间熵的概念 ,... 本文主要就有效市场中信息的有效作用程度进行了讨论。通过释放有效市场理论的假设条件 ,考虑了信息传递的时延性 ,同时借鉴了通信系统中信息熵的概念 ,来对有效市场中信息量进行了量化计算 ,定义了证券市场中的有效信息时间熵的概念 ,这就为有效市场研究的进一步深入提供了一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 有效信息熵 时延性 有效性 金融市场 股票
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