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周内效应和月度效应:中国证券投资基金市场的实证研究被引量：14: 1; 作者李凌波吴启芳汪寿阳《管理学报》 2004年第1期41-46,共6页; 对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的周内效应、月度效应和月内效应进行了实证检验,并与指数基准进行了比较。结果表明,中国基金市场存在一定的日历效应。上海基金指数和大部分样本开放式基金周一日收益率相对更高,上半月的日收... 展开更多; 关键词基金业绩周内效应月度效应月内效应; 下载PDF 职称材料

我国证券市场行业收益三因素模型的实证研究被引量：15: 2; 作者邓长荣马永开《系统工程理论方法应用》北大核心 2005年第3期226-230,234,共6页; Fama-French三因素模型比资本资产定价模型更好地描述了股票收益率横截面数据的变动,采用最新的股票数据(2000.01～2003.12)并运用Fama-French的三因素模型对每个行业的平均回报率进行了检验。论证了行业收益的三因素模型在我国证券市... 展开更多; 关键词三因素模型证券市场月度效应组合行业风险预算; 原文传递

中国股票市场“月度效应”研究被引量：6: 3; 作者陈健何仁科《商业研究》北大核心 2004年第5期77-80,共4页; “月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。; 关键词中国股票市场 “月度效应” ARCH模型日平均收益率信息披露监管机制; 下载PDF 职称材料

中国封闭式基金流动性影响因素实证研究被引量：2: 4; 作者崔惠芳《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2007年第13期44-45,91,共3页; 文章对沪深两市54只封闭式基金在2003年1月2日至2006年6月30日期间的日流动性数据进行了度量和统计,并对基金流动性的月度效应,流动性的影响因素进行了统计分析和非参数检验,实证结果表明基金流动性时间周期上具有显著的月度效应,到期... 展开更多; 关键词封闭式基金市场流动性月度效应到期期限; 下载PDF 职称材料

我国体育类上市公司股价存在月度效应吗——基于赛事关注的角度被引量：2: 5; 作者张易王高义李少育《财经科学》 CSSCI 北大核心 2016年第8期37-50,共14页; 本文通过研究体育类上市公司的月度收益率特征发现:中目的体育产业上市公司的股票存在明显的正"二月效应"和"六月效应",以夏微弱的负"十月效应"。但是在控制赛事关注度的影响后,体育类上市公司的月度效... 展开更多; 关键词体育类上市公司月度效应大型赛事关注度; 原文传递

上证指数收益率的月度效应研究——基于含虚拟变量的GARCH模型被引量：1: 6; 作者张舒涵《阜阳师范学院学报（社会科学版）》 2015年第2期99-102,共4页; 股票市场中的月份效应,是违反市场有效性的异常现象之一,主要表现为某些月份的股票收益率显著高于或低于其他月份的收益率。本文主要研究上证股市的月度效应,以2005年至2014年间的有效交易日为样本日期,选取上证指数的收盘价,运用包含... 展开更多; 关键词月度效应虚拟变量 GARCH模型; 下载PDF 职称材料

大巧之门(六十六)——很平常的异常: 7; 作者陈宏杰《股市动态分析》 2004年第33期41-42,共2页; 一月效应必须重视 1970年尤金·法玛(EugeneFama)提出有效市场假说(EMH),有效市场是满足如下条件的证券市场:①投资者可同时获得信息,并利用它获得报酬或规避风险;②价格体系对新信息反应迅捷而精确。; 关键词有效市场假说随机漫步理论非正常收益大巧月度效应证券市场市场有效性华尔街上证指数价格体系; 下载PDF 职称材料

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