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用ML法测算风险价值
1
作者
杨扬
《重庆师范学院学报（自然科学版）》
2002年第2期30-33,共4页
风险价值模型 (ValueatRisk ,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文讨论了风险价值测算的两种模型 ,在对VAR进行一般定义的基础上 ,提出用规划的方法 ,即最大损失优化法 (ML)测算风险。ML法比VAR更具一般...
风险价值模型 (ValueatRisk ,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文讨论了风险价值测算的两种模型 ,在对VAR进行一般定义的基础上 ,提出用规划的方法 ,即最大损失优化法 (ML)测算风险。ML法比VAR更具一般性 ,其对风险价值的测算结果相对VAR要保守些。
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关键词
ML法
风险价值
风险管理
最大
损失
优化
原文传递
题名
用ML法测算风险价值
1
作者
杨扬
机构
重庆师范学院数学与计算机科学系
出处
《重庆师范学院学报（自然科学版）》
2002年第2期30-33,共4页
文摘
风险价值模型 (ValueatRisk ,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文讨论了风险价值测算的两种模型 ,在对VAR进行一般定义的基础上 ,提出用规划的方法 ,即最大损失优化法 (ML)测算风险。ML法比VAR更具一般性 ,其对风险价值的测算结果相对VAR要保守些。
关键词
ML法
风险价值
风险管理
最大
损失
优化
Keywords
risk management
Value at risk
maximum loss optimization
分类号
F069.9 [经济管理—政治经济学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用ML法测算风险价值
杨扬
《重庆师范学院学报（自然科学版）》
2002
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