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基于最坏条件风险值的物流投资组合模型
被引量：
1
1
作者
张琳琳
《物流技术》
北大核心
2014年第3期130-131,196,共3页
针对传统物流投资组合问题中将物流投资回报假设为一个已知概率分布的随机变量的局限性,假定物流投资回报的概率分布是未知的,但属于一个由各种可能分布组成的多面体集合。应用最坏条件风险值建立了物流投资组合问题的鲁棒条件风险值模...
针对传统物流投资组合问题中将物流投资回报假设为一个已知概率分布的随机变量的局限性,假定物流投资回报的概率分布是未知的,但属于一个由各种可能分布组成的多面体集合。应用最坏条件风险值建立了物流投资组合问题的鲁棒条件风险值模型。数值实验的结果证明了模型的有效性和实用性。
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关键词
物流投资组合
最
坏
条件
风险值
不确定投资回报
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职称材料
基于WCVaR的易逝品生产-分销网络优化策略
2
作者
张雷
阳成虎
卢梅金
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2015年第2期566-571,584,共7页
针对需求信息概率分布部分已知下的易逝品生产-分销网络,引入最坏条件风险值(WCVaR)对易逝品的生产-分销网络进行风险度量。在考虑产品生产、物流量分配、运输路径选择等因素对生产成本、运输成本、存储成本以及缺货损失影响的基础上,...
针对需求信息概率分布部分已知下的易逝品生产-分销网络,引入最坏条件风险值(WCVaR)对易逝品的生产-分销网络进行风险度量。在考虑产品生产、物流量分配、运输路径选择等因素对生产成本、运输成本、存储成本以及缺货损失影响的基础上,建立满足一定服务水平下最坏情景网络风险值最小的优化模型,并通过最小化生产-分销网络的尾部风险损失实现易逝品生产-分销网络最佳优化策略。模型数值仿真结果表明:相比稳健优化,WCVaR方法不仅能处理更具波动的不确定,而且具有更优的稳定性;当需求变量为混合分布时,WCVaR优化模型可较好解决生产-分销网络不确定优化问题。
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关键词
易逝品
生产-分销网络
混合整数规划
替代率
最
坏
条件
风险值
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职称材料
风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型
被引量：
17
3
作者
刘艳春
高闯
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第6期16-21,共6页
本文在均值-方差模型的框架下,建立了以Worst-Case VaR(WCVaR)代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型。同时,将对数型隶属函数引入到模型中,以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标,建立了对数型满意程度的模糊决策投资组...
本文在均值-方差模型的框架下,建立了以Worst-Case VaR(WCVaR)代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型。同时,将对数型隶属函数引入到模型中,以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标,建立了对数型满意程度的模糊决策投资组合选择模型,更好地反映了投资者对目标值的取值意图。依据上海证券市场的实际数据,采用遗传算法进行了模拟计算,验证了模型的有效性。
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关键词
投资组合优化
最
坏
条件
下的
风险值
模糊
遗传算法
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职称材料
题名
基于最坏条件风险值的物流投资组合模型
被引量：
1
1
作者
张琳琳
机构
河南理工大学经管学院
出处
《物流技术》
北大核心
2014年第3期130-131,196,共3页
基金
河南省政府决策招标项目(2011B244)
文摘
针对传统物流投资组合问题中将物流投资回报假设为一个已知概率分布的随机变量的局限性,假定物流投资回报的概率分布是未知的,但属于一个由各种可能分布组成的多面体集合。应用最坏条件风险值建立了物流投资组合问题的鲁棒条件风险值模型。数值实验的结果证明了模型的有效性和实用性。
关键词
物流投资组合
最
坏
条件
风险值
不确定投资回报
Keywords
logistics investment portfolio
worst case value-at-risk
uncertain investment returns
分类号
F252.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于WCVaR的易逝品生产-分销网络优化策略
2
作者
张雷
阳成虎
卢梅金
机构
浙江财经大学工商管理学院
福州大学经济与管理学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2015年第2期566-571,584,共7页
基金
国家社会科学基金资助项目(12CGL045)
中国博士后科学基金资助项目(2013M531541)
+1 种基金
福建省高校杰出青年科研人才培育计划项目(JA12037S)
浙江财经大学人才引进基金资助项目(10348003252)
文摘
针对需求信息概率分布部分已知下的易逝品生产-分销网络,引入最坏条件风险值(WCVaR)对易逝品的生产-分销网络进行风险度量。在考虑产品生产、物流量分配、运输路径选择等因素对生产成本、运输成本、存储成本以及缺货损失影响的基础上,建立满足一定服务水平下最坏情景网络风险值最小的优化模型,并通过最小化生产-分销网络的尾部风险损失实现易逝品生产-分销网络最佳优化策略。模型数值仿真结果表明:相比稳健优化,WCVaR方法不仅能处理更具波动的不确定,而且具有更优的稳定性;当需求变量为混合分布时,WCVaR优化模型可较好解决生产-分销网络不确定优化问题。
关键词
易逝品
生产-分销网络
混合整数规划
替代率
最
坏
条件
风险值
Keywords
perishable product
production-distribution network
mixed integer planning
substitution rate
Worst-Case Conditional Value-at-Risk （WCVaR）
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
F253.9 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
题名
风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型
被引量：
17
3
作者
刘艳春
高闯
机构
辽宁大学工商管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第6期16-21,共6页
基金
国家自然科学基金项目资助(70372006)
教育部人文社科基金项目(03JD630001)
韩国高教财团项目(20041011)
文摘
本文在均值-方差模型的框架下,建立了以Worst-Case VaR(WCVaR)代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型。同时,将对数型隶属函数引入到模型中,以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标,建立了对数型满意程度的模糊决策投资组合选择模型,更好地反映了投资者对目标值的取值意图。依据上海证券市场的实际数据,采用遗传算法进行了模拟计算,验证了模型的有效性。
关键词
投资组合优化
最
坏
条件
下的
风险值
模糊
遗传算法
Keywords
portfolio optimization
worst - case VaR
fuzzy
genetic algorithm
分类号
F224.3 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最坏条件风险值的物流投资组合模型
张琳琳
《物流技术》
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
2
基于WCVaR的易逝品生产-分销网络优化策略
张雷
阳成虎
卢梅金
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2015
0
下载PDF
职称材料
3
风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型
刘艳春
高闯
《中国管理科学》
CSSCI
2006
17
下载PDF
职称材料
已选择
0
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