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求解WCVaR的光滑化方法
1
作者
胡琴琴
《邵阳学院学报（自然科学版）》
2011年第1期8-13,共6页
聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑化方法,将化简后的模型光滑化,并建立了SQP光滑化算法,并验证了该算法的全局收敛性.
关键词
条件
风险
(CVaR)
最
坏
情况
下
的
条件
风险
(
wcvar
)
光滑化方法
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职称材料
题名
求解WCVaR的光滑化方法
1
作者
胡琴琴
机构
长沙理工大学数学与计算科学学院
出处
《邵阳学院学报（自然科学版）》
2011年第1期8-13,共6页
文摘
聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑化方法,将化简后的模型光滑化,并建立了SQP光滑化算法,并验证了该算法的全局收敛性.
关键词
条件
风险
(CVaR)
最
坏
情况
下
的
条件
风险
(
wcvar
)
光滑化方法
Keywords
conditional value-at-risk（CVaR）
worst-case conditional value-at-risk（
wcvar
）
Smoothing method
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
求解WCVaR的光滑化方法
胡琴琴
《邵阳学院学报（自然科学版）》
2011
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