期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
面向隐私保护的数据块调整机制
被引量:
6
1
作者
史玉良
陈玉
+1 位作者
孙世彬
崔立真
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第12期2719-2733,共15页
在云计算环境下,通过分块混淆的隐私保护机制,将租户的数据分成多个数据块,并且存储到不同的数据节点上,以此实现数据的隐私保护.虽然该方法可以实现在明文状态下保护租户数据的隐私安全,但在实际环境中,由于租户的隐私需求、数据需求...
在云计算环境下,通过分块混淆的隐私保护机制,将租户的数据分成多个数据块,并且存储到不同的数据节点上,以此实现数据的隐私保护.虽然该方法可以实现在明文状态下保护租户数据的隐私安全,但在实际环境中,由于租户的隐私需求、数据需求是可变的,导致云端底层的数据块结构和存储位置发生变化,因此在这种隐私保护机制下依然存在隐私泄露的风险.所以该文基于分块混淆隐私保护方法,提出一种面向隐私保护的数据块调整机制.该机制首先根据租户更新后的隐私约束,基于少动性原则,对原始的隐私保护策略中违背隐私约束的数据块进行分割;然后再结合隐私约束,重组数据块,并生成隐私保护调整策略;由于数据块分割结果的多样性,导致最终生成的可行隐私保护策略并不唯一,所以该文最后综合隐私需求、性能需求、负载需求和不对等均衡,提出了一种基于全局最优的隐私保护策略选择算法,实现从多种可行策略中筛选出满足所有要求的最优调整策略.实验结果表明,该文提出的数据块调整机制,可以找到一种最优的隐私保护调整策略,并且满足系统的性能和负载要求,增强租户数据的隐私保护效果.
展开更多
关键词
云计算
数据块
隐私保护
数据
调整
负载能力
最优
调整
策略
下载PDF
职称材料
亭子口水电厂上网出力调整方式及策略探究
2
作者
丘书通
《四川水利》
2017年第6期60-62,83,共4页
本文通过列举讨论亭子口电厂在新的上网出力调整方式等新规试行阶段,所采取上网出力调整策略与避免不合格电量考核的若干方法的尝试,对比分析亭子口电厂在不同调整策略下,所产生考核电量的多少。其目的一是寻找出最优的上网出力调整方式...
本文通过列举讨论亭子口电厂在新的上网出力调整方式等新规试行阶段,所采取上网出力调整策略与避免不合格电量考核的若干方法的尝试,对比分析亭子口电厂在不同调整策略下,所产生考核电量的多少。其目的一是寻找出最优的上网出力调整方式,避免因方式选择不当,给企业造成严重的经济损失;二是从侧面论证四川省负荷调整新规的试行前后对发电企业上网出力调整方式改变的不同影响;三是为川内各发电企业试行调整新规时,提供案例借鉴,避免因尝试不同调整策略,而产生经济损失。
展开更多
关键词
负荷
调整
新规
调整
方式
最优
调整
策略
亭子口水电厂
下载PDF
职称材料
基于线性学习函数的泛证券投资组合策略
被引量:
15
3
作者
张卫国
张永
+1 位作者
徐维军
杨兴雨
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第8期1647-1654,共8页
最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一...
最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一个与股票相对价格和收益有关的区间的中点.用相对熵函数定义两个投资组合向量之间的距离,进一步证明了基于线性函数的在线投资组合策略是泛证券投资组合.最后,分别在两支股票和三支股票组成的多个投资组合上进行了数值计算,并与Cover等人提出的泛证券投资组合策略进行了比较.结果表明这种基于线性学习函数的在线投资组合策略能获得更多的收益,从而为投资者提供了新的在线序贯投资组合决策的方法和依据,具有重要的现实指导意义.
展开更多
关键词
最优
定常再
调整
策略
线性学习函数
相对熵函数
泛证券投资组合
原文传递
基于次梯度投影的泛投资组合选择策略
被引量:
9
4
作者
李斌
张迪
唐松慧
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第3期94-104,共11页
在线投资组合选择(online portfolio selection)问题是当前量化投资领域一个重要的研究问题.近些年来,可投资标的的爆炸式增长急需能够有效计算的投资组合选择策略,而现有高绩效算法大多具有指数级或多项式级的时间复杂度,不利于在实际...
在线投资组合选择(online portfolio selection)问题是当前量化投资领域一个重要的研究问题.近些年来,可投资标的的爆炸式增长急需能够有效计算的投资组合选择策略,而现有高绩效算法大多具有指数级或多项式级的时间复杂度,不利于在实际中应用.由此,本文提出了一种基于次梯度投影的泛投资组合选择策略SGP.将次梯度投影的思想应用到资产组合构建的过程中,得到策略的再平衡规则.理论上,本文分析了次梯度投影算法的竞争性能,证明了该策略是一个泛投资组合选择策略;并发现该算法具有线性时间复杂度.实证上,验证了SGP策略在美国与中国市场的表现.结果表明,SGP策略能够实现和最新的泛投资组合选择策略相当的收益率,而算法运行时间短于现有策略.参数敏感性分析表明SGP策略对参数选择不敏感;交易成本敏感性分析表明SGP策略能够承受合理的交易成本.
展开更多
关键词
在线投资组合选择
泛投资组合选择
次梯度投影
最优
定常再
调整
策略
下载PDF
职称材料
考虑组合预测股价的泛证券投资组合选择策略
5
作者
林虹
张永
+1 位作者
杨兴雨
黎嘉豪
《管理工程学报》
CSCD
北大核心
2023年第5期130-141,共12页
基于过去信息对股价进行预测是无统计假设下在线投资组合的关键问题之一。为了减小市场异常值或白噪声的影响,本文采用多期历史价格信息预测下一期的股价,并结合指数平滑法和L_(1)-中位数估计法构造组合预测模型。在股价预测值的基础上...
基于过去信息对股价进行预测是无统计假设下在线投资组合的关键问题之一。为了减小市场异常值或白噪声的影响,本文采用多期历史价格信息预测下一期的股价,并结合指数平滑法和L_(1)-中位数估计法构造组合预测模型。在股价预测值的基础上,以期望收益最大化作为目标进行决策。为减少交易费用,在优化目标函数中加入一个惩罚项来调节投资比例的变动幅度,通过求解得到一种新的在线投资组合选择策略。理论分析结果证明,本文所提出的策略与最优定常再调整策略的平均对数收益率渐近相同。数值分析结果进一步表明:该文提出的策略在国内外多个数据集上的表现均优于其他经典的泛证券投资组合策略,能够承受一定范围内的交易费用,并且对其他参数的选择不敏感。
展开更多
关键词
在线投资组合
泛证券投资组合
组合股价预测
最优
定常再
调整
策略
下载PDF
职称材料
题名
面向隐私保护的数据块调整机制
被引量:
6
1
作者
史玉良
陈玉
孙世彬
崔立真
机构
山东大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第12期2719-2733,共15页
基金
山东省泰山产业领军人才工程专项经费(tscy20150305)
山东省重点研发计划(2016GGX101008
+1 种基金
2016ZDJS01A09)
山东省自然科学基金重大基础研究项目(ZR2017ZB0419)资助~~
文摘
在云计算环境下,通过分块混淆的隐私保护机制,将租户的数据分成多个数据块,并且存储到不同的数据节点上,以此实现数据的隐私保护.虽然该方法可以实现在明文状态下保护租户数据的隐私安全,但在实际环境中,由于租户的隐私需求、数据需求是可变的,导致云端底层的数据块结构和存储位置发生变化,因此在这种隐私保护机制下依然存在隐私泄露的风险.所以该文基于分块混淆隐私保护方法,提出一种面向隐私保护的数据块调整机制.该机制首先根据租户更新后的隐私约束,基于少动性原则,对原始的隐私保护策略中违背隐私约束的数据块进行分割;然后再结合隐私约束,重组数据块,并生成隐私保护调整策略;由于数据块分割结果的多样性,导致最终生成的可行隐私保护策略并不唯一,所以该文最后综合隐私需求、性能需求、负载需求和不对等均衡,提出了一种基于全局最优的隐私保护策略选择算法,实现从多种可行策略中筛选出满足所有要求的最优调整策略.实验结果表明,该文提出的数据块调整机制,可以找到一种最优的隐私保护调整策略,并且满足系统的性能和负载要求,增强租户数据的隐私保护效果.
关键词
云计算
数据块
隐私保护
数据
调整
负载能力
最优
调整
策略
Keywords
cloud computing
data chunk
privacy protection
data adjustment
load capacity
optimal adjustment strategy
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
亭子口水电厂上网出力调整方式及策略探究
2
作者
丘书通
机构
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司
出处
《四川水利》
2017年第6期60-62,83,共4页
文摘
本文通过列举讨论亭子口电厂在新的上网出力调整方式等新规试行阶段,所采取上网出力调整策略与避免不合格电量考核的若干方法的尝试,对比分析亭子口电厂在不同调整策略下,所产生考核电量的多少。其目的一是寻找出最优的上网出力调整方式,避免因方式选择不当,给企业造成严重的经济损失;二是从侧面论证四川省负荷调整新规的试行前后对发电企业上网出力调整方式改变的不同影响;三是为川内各发电企业试行调整新规时,提供案例借鉴,避免因尝试不同调整策略,而产生经济损失。
关键词
负荷
调整
新规
调整
方式
最优
调整
策略
亭子口水电厂
分类号
TV737 [水利工程—水利水电工程]
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
基于线性学习函数的泛证券投资组合策略
被引量:
15
3
作者
张卫国
张永
徐维军
杨兴雨
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第8期1647-1654,共8页
基金
国家杰出青年科学基金(70825005)
国家自然科学基金(71171086)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0401)
教育部人文社会科学基金(11YJC630255)
文摘
最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一个与股票相对价格和收益有关的区间的中点.用相对熵函数定义两个投资组合向量之间的距离,进一步证明了基于线性函数的在线投资组合策略是泛证券投资组合.最后,分别在两支股票和三支股票组成的多个投资组合上进行了数值计算,并与Cover等人提出的泛证券投资组合策略进行了比较.结果表明这种基于线性学习函数的在线投资组合策略能获得更多的收益,从而为投资者提供了新的在线序贯投资组合决策的方法和依据,具有重要的现实指导意义.
关键词
最优
定常再
调整
策略
线性学习函数
相对熵函数
泛证券投资组合
Keywords
BCRP
linear learning function
relative entropy function
universal portfolio
分类号
F069 [经济管理—政治经济学]
原文传递
题名
基于次梯度投影的泛投资组合选择策略
被引量:
9
4
作者
李斌
张迪
唐松慧
机构
武汉大学经济与管理学院金融系
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第3期94-104,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(71401128
91646206)
+1 种基金
武汉大学人文社科青年学者学术团队建设计划项目(WHU2016012)
武汉大学自主科研学科交叉类项目(2042017kf0225)
文摘
在线投资组合选择(online portfolio selection)问题是当前量化投资领域一个重要的研究问题.近些年来,可投资标的的爆炸式增长急需能够有效计算的投资组合选择策略,而现有高绩效算法大多具有指数级或多项式级的时间复杂度,不利于在实际中应用.由此,本文提出了一种基于次梯度投影的泛投资组合选择策略SGP.将次梯度投影的思想应用到资产组合构建的过程中,得到策略的再平衡规则.理论上,本文分析了次梯度投影算法的竞争性能,证明了该策略是一个泛投资组合选择策略;并发现该算法具有线性时间复杂度.实证上,验证了SGP策略在美国与中国市场的表现.结果表明,SGP策略能够实现和最新的泛投资组合选择策略相当的收益率,而算法运行时间短于现有策略.参数敏感性分析表明SGP策略对参数选择不敏感;交易成本敏感性分析表明SGP策略能够承受合理的交易成本.
关键词
在线投资组合选择
泛投资组合选择
次梯度投影
最优
定常再
调整
策略
Keywords
online portfolio selection
universal portfolio selection
sub-gradient projection
best constant re- balanced portfolio
分类号
F069 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
考虑组合预测股价的泛证券投资组合选择策略
5
作者
林虹
张永
杨兴雨
黎嘉豪
机构
广东工业大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSCD
北大核心
2023年第5期130-141,共12页
基金
教育部人文社会科学研究基金资助项目(21YJA630117、18YJA630132)
广东省哲学社会科学规划项目(GD19CGL06)。
文摘
基于过去信息对股价进行预测是无统计假设下在线投资组合的关键问题之一。为了减小市场异常值或白噪声的影响,本文采用多期历史价格信息预测下一期的股价,并结合指数平滑法和L_(1)-中位数估计法构造组合预测模型。在股价预测值的基础上,以期望收益最大化作为目标进行决策。为减少交易费用,在优化目标函数中加入一个惩罚项来调节投资比例的变动幅度,通过求解得到一种新的在线投资组合选择策略。理论分析结果证明,本文所提出的策略与最优定常再调整策略的平均对数收益率渐近相同。数值分析结果进一步表明:该文提出的策略在国内外多个数据集上的表现均优于其他经典的泛证券投资组合策略,能够承受一定范围内的交易费用,并且对其他参数的选择不敏感。
关键词
在线投资组合
泛证券投资组合
组合股价预测
最优
定常再
调整
策略
Keywords
Online portfolio selection
Universal portfolios
Combination forecasting price
Best constant rebalanced portfolios
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向隐私保护的数据块调整机制
史玉良
陈玉
孙世彬
崔立真
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2017
6
下载PDF
职称材料
2
亭子口水电厂上网出力调整方式及策略探究
丘书通
《四川水利》
2017
0
下载PDF
职称材料
3
基于线性学习函数的泛证券投资组合策略
张卫国
张永
徐维军
杨兴雨
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2012
15
原文传递
4
基于次梯度投影的泛投资组合选择策略
李斌
张迪
唐松慧
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
9
下载PDF
职称材料
5
考虑组合预测股价的泛证券投资组合选择策略
林虹
张永
杨兴雨
黎嘉豪
《管理工程学报》
CSCD
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部