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Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究被引量：43: 1; 作者费为银李淑娟《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期799-806,共8页; 本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满... 展开更多; 关键词 Knight不确定通胀 α-maxmin期望效用倒向随机微分方程最优消费和投资; 下载PDF 职称材料

通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策被引量：20: 2; 作者费为银吕会影余敏秀《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-798,868,共9页; 研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,并根据... 展开更多; 关键词通胀递归效用 HJB方程最优消费和投资近似解; 下载PDF 职称材料

Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究被引量：9: 3; 作者刘宏建费为银 +1 位作者朱永王郑安曼《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期88-98,共11页; 研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决... 展开更多; 关键词最优消费和投资自由选择退休倒向随机微分方程 Knight不确定遗产; 下载PDF 职称材料

通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究被引量：8: 4; 作者吕会影费为银余敏秀《数学理论与应用》 2012年第4期83-88,共6页; 本文研究了投资者在通胀环境下基于随机微分效用的最优消费和投资问题.首先对投资机会集进行描述,并用随机微分效用函数刻画了投资者的偏好.其次利用动态规划原理,考虑带通胀的最优消费和投资问题,并建立相应的HJB方程.接下来,根据假设... 展开更多; 关键词通胀随机微分效用 HJB方程最优消费和投资; 下载PDF 职称材料

基于通胀预期的最优消费与投资组合的研究: 5; 作者陆凤芝严伟何阳阳《科技视界》 2014年第20期49-49,60,共2页; 本文主要运用随机控制这一有力的数学工具、辅以动态规划、倒向随机微分方程等方法,在完全可观察的情形下,基于在通胀环境下建立消费和投资组合模型,并建立相应的HJB方程来寻找最优消费和投资策略。; 关键词通胀最优消费和投资 HJB方程; 下载PDF 职称材料

通胀风险下的企业家投资–消费和对冲问题被引量：5: 6; 作者费晨杜宏俊 +1 位作者费为银闫理坦《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期383-394,共12页; 对于面临通胀风险企业家一次性获得投资回报,建立了企业家执行实业投资项目期权前后的随机动力学,并且利用动态规划原理推导出企业家价值函数所满足的动态规划方程.进而,在企业家具有常数绝对风险厌恶效用函数下,获得了最优消费和投资... 展开更多; 关键词通胀实业投资最优消费和投资组合 CARA效用 HJB方程; 下载PDF 职称材料

G-布朗运动驱动随机系统的最优控制和最优消费投资组合被引量：5: 7; 作者费晨《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期355-382,共28页; 在彭实戈的非线性期望理论框架下,根据次线性期望空间(Ω,H,E)上的G-布朗运动性质,首先建立了非线性期望框架下随机控制问题的最优性原理.然后利用推导出的验证定理研究了一个具有波动模糊性的最优消费和投资组合决策.最后,明确地得到... 展开更多; 关键词次线性期望空间 G-布朗运动 G-随机微分方程 HJB方程最优投消费和投资组合; 原文传递

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