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比例再保险模型的脉冲与正则最优控制策略
被引量：
1
1
作者
杨瑞成
刘坤会
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2007年第5期769-779,共11页
首次在比例再保险模型中引入脉冲控制过程,为获得最优回报函数,不但给出了该函数所应满足的充分性定理,而且得出了该函数的具体解析式及相应的最优脉冲与正则控制策略.
关键词
脉冲控制
正则控制
最优
回报
函数
停时
随机微分方程
原文传递
考虑运转费用的奇异随机收获模型的最优控制问题
被引量：
1
2
作者
杨瑞成
刘坤会
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期82-85,共4页
研究了一类奇异随机收获模型的最优收获控制策略及相应的最优回报函数问题.在收获效益期望值的结构中,首次把系统中的运转费用这一重要因素考虑进去,运用随机分析的方法给出了最优回报函数应满足的充分性定理,并且在一定条件下得出了最...
研究了一类奇异随机收获模型的最优收获控制策略及相应的最优回报函数问题.在收获效益期望值的结构中,首次把系统中的运转费用这一重要因素考虑进去,运用随机分析的方法给出了最优回报函数应满足的充分性定理,并且在一定条件下得出了最优收获策略及最大回报函数的具体形式.
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关键词
奇异控制
最优
回报
函数
Doléans-Dade-Meyer公式
伊藤随机微分方程
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职称材料
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
3
作者
杨瑞成
刘坤会
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期543-552,共10页
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定...
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定条件下得出了其显解及相应的最优控制策略。
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关键词
维纳过程
漂移参数
停时
最优
回报
函数
推广的Ito公式
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职称材料
题名
比例再保险模型的脉冲与正则最优控制策略
被引量：
1
1
作者
杨瑞成
刘坤会
机构
鲁东大学数学与信息学院
北京交通大学理学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2007年第5期769-779,共11页
基金
国家自然科学基金(04010473)
教育部人文社会科学基金(05JA63005)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划(2005)
鲁东大学博士科研启动基金(51204033)资助课题.
文摘
首次在比例再保险模型中引入脉冲控制过程,为获得最优回报函数,不但给出了该函数所应满足的充分性定理,而且得出了该函数的具体解析式及相应的最优脉冲与正则控制策略.
关键词
脉冲控制
正则控制
最优
回报
函数
停时
随机微分方程
Keywords
Impulse control, regular control, optimal return function, stopping time,stochastic differential equation.
分类号
F840 [经济管理—保险]
F224
原文传递
题名
考虑运转费用的奇异随机收获模型的最优控制问题
被引量：
1
2
作者
杨瑞成
刘坤会
机构
烟台师范学院数学与信息学院
北京交通大学理学院
出处
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期82-85,共4页
文摘
研究了一类奇异随机收获模型的最优收获控制策略及相应的最优回报函数问题.在收获效益期望值的结构中,首次把系统中的运转费用这一重要因素考虑进去,运用随机分析的方法给出了最优回报函数应满足的充分性定理,并且在一定条件下得出了最优收获策略及最大回报函数的具体形式.
关键词
奇异控制
最优
回报
函数
Doléans-Dade-Meyer公式
伊藤随机微分方程
Keywords
singular control
optimal return function
Doléans-Dade-Meyer formula
Ito stochastic differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
3
作者
杨瑞成
刘坤会
机构
烟台师范学院数学与信息学院
北京交通大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期543-552,共10页
基金
This research is supported by the NNSF of China(19671004)
文摘
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定条件下得出了其显解及相应的最优控制策略。
关键词
维纳过程
漂移参数
停时
最优
回报
函数
推广的Ito公式
Keywords
Wiener process
drift parameter
stopping time
optimal return function
generalized Ito formula
分类号
O175.1 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
比例再保险模型的脉冲与正则最优控制策略
杨瑞成
刘坤会
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2007
1
原文传递
2
考虑运转费用的奇异随机收获模型的最优控制问题
杨瑞成
刘坤会
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
1
下载PDF
职称材料
3
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
杨瑞成
刘坤会
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006
0
下载PDF
职称材料
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