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经典风险模型最优分红值的估计方法(英文)
被引量：
1
1
作者
徐怀
唐玲
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011年第3期512-518,共7页
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg...
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg渐近估计法,二是离散化模型估计法.最后给出几个数值例子,对不同计算方法下的估计值作出比较.
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关键词
经典风险模型
最优
分红
值
混合指数分布
Lundberg渐近公式
离散模型
下载PDF
职称材料
带线性约束条件的跳扩散风险模型中的最优分红策略（英文）
2
作者
麦吾鲁代
王文元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第4期376-392,共17页
对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题.在本文中,我们假设公司面临两类风险:Brownian风险和Poisson风险.公司可以控制其对股东的分红数额和分红时间.为了充分考虑公司经营的安全性...
对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题.在本文中,我们假设公司面临两类风险:Brownian风险和Poisson风险.公司可以控制其对股东的分红数额和分红时间.为了充分考虑公司经营的安全性,文中定义破产时间为公司盈余水平首次低于线性门槛b+κt的时刻,而非首次低于0的时刻,参见文献[1].本文解决了最大化公司从开始运营直至破产期间总分红折现值的期望的问题.通过求解一个含有二阶微分-积分算子的HJB方程,本文刻画出来了最优的分红值函数和最优的分红策略.结果表明,最优分红策略为线性门槛分红策略.即,当公司的盈余水平低于某线性门槛x_0+κt时,公司不分红;而当公司的盈余水平超过该线性门槛时,超过部分将全部作为红利分出.
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关键词
最优
分红
值
函数
分红
策略
线性门槛
分红
策略
下载PDF
职称材料
题名
经典风险模型最优分红值的估计方法(英文)
被引量：
1
1
作者
徐怀
唐玲
机构
安徽大学数学科学学院
安徽建筑工业学院数理系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011年第3期512-518,共7页
基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(10871001)
the Talents Youth Fund of Anhui Province Universities(jq20070110)
文摘
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg渐近估计法,二是离散化模型估计法.最后给出几个数值例子,对不同计算方法下的估计值作出比较.
关键词
经典风险模型
最优
分红
值
混合指数分布
Lundberg渐近公式
离散模型
Keywords
Classical risk model
Optimal dividends barrier
Mixtures of exponential Lundberg＇s asymptotic formula
Discrete time model
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带线性约束条件的跳扩散风险模型中的最优分红策略（英文）
2
作者
麦吾鲁代
王文元
机构
新疆财经大学应用数学学院
厦门大学数学科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第4期376-392,共17页
基金
supported in part by the National Natural Science Foundation of China(11401498)
the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(20720140525)
文摘
对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题.在本文中,我们假设公司面临两类风险:Brownian风险和Poisson风险.公司可以控制其对股东的分红数额和分红时间.为了充分考虑公司经营的安全性,文中定义破产时间为公司盈余水平首次低于线性门槛b+κt的时刻,而非首次低于0的时刻,参见文献[1].本文解决了最大化公司从开始运营直至破产期间总分红折现值的期望的问题.通过求解一个含有二阶微分-积分算子的HJB方程,本文刻画出来了最优的分红值函数和最优的分红策略.结果表明,最优分红策略为线性门槛分红策略.即,当公司的盈余水平低于某线性门槛x_0+κt时,公司不分红;而当公司的盈余水平超过该线性门槛时,超过部分将全部作为红利分出.
关键词
最优
分红
值
函数
分红
策略
线性门槛
分红
策略
Keywords
optimal firm value function
dividend strategy
linear barrier dividend strategy
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O211.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
经典风险模型最优分红值的估计方法(英文)
徐怀
唐玲
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
2
带线性约束条件的跳扩散风险模型中的最优分红策略（英文）
麦吾鲁代
王文元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016
0
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职称材料
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