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指数风险偏好下的最优保险策略被引量：1: 1; 作者杨珊珊周春阳宋吉武《上海管理科学》 CSSCI 2010年第5期54-56,共3页; 本文讨论了当投保个体和保险公司为指数风险偏好时,在保费约束下投保个体的最优保险策略问题。本文采用求解对偶优化问题的方法求解这个问题,并给出当损失服从指数分布时最优保险策略解的解析式。本文最后讨论了投保个体和保险公司风险... 展开更多; 关键词最优保险策略指数偏好指数风险定价函数; 下载PDF 职称材料

完备市场中个体的最优保险策略: 2; 作者周春阳吴冲锋张昇平《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1990-1992,共3页; 当完备市场处于跨期均衡状态时,个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用.通过采用最优控制理论可以证明,此时个体的最优保险策略实际上相当于购买普通的看跌期权.; 关键词最优保险策略完备市场看跌期权; 下载PDF 职称材料

风险调整资本收益率下的最优再保险策略被引量：12: 3; 作者周明陈建成董洪斌《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2010年第11期1931-1937,共7页; 引入金融行业中用在风险管理和绩效评估等方面的指标——风险调整资本收益率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于常用的成数再保险和停止损失再保险,通过分析得出了使得保险人风险调整资本收益率最大化的自留风险比率和自留风... 展开更多; 关键词风险调整资本风险调整资本收益率风险价值最优再保险策略成数再保险停止损失再保险; 原文传递

最优多期比例再保险策略的必要条件被引量：1: 4; 作者李仲飞从建发《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2008年第11期1354-1362,共9页; 研究最小化保险公司破产概率的最优多期比例再保险策略,给出了保险公司最小破产概率的一个递归表达式,证明了可用动态规划方法求解此类问题.在此基础上,我们推导出最优多期比例再保险策略的几个必要条件.; 关键词离散风险过程破产概率最优再保险策略必要条件动态规划.; 原文传递

投资和再保险策略下保险公司的最优合并时刻问题被引量：1: 5; 作者李亚男郭军义《数学学报（中文版）》 CSCD 北大核心 2018年第6期981-990,共10页; 本文考虑的是允许采用比例再保险策略和投资策略的两个保险公司如何寻找最优合并时刻的问题.两个保险公司的风险过程由漂移布朗运动刻画,目标为最大化它们的生存概率.各个公司的安全负荷系数和波动系数在决定两公司是否要合并时起到了... 展开更多; 关键词最优投资策略最优合并时刻最优停止理论最优比例再保险策略; 原文传递

伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题: 6; 作者李亚男《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期16-21,共6页; 研究了盈余过程是伽玛过程的保险公司的最优分红和最优再保险问题.由于伽玛模型下相应的HJB方程很难解出确切的结果,因此采用了尺度函数来表达分红问题的值函数,引入了粘性解来证明于再保险问题的最优值函数的存在唯一性.; 关键词伽玛过程最优分红再保险策略尺度函数粘性解.; 原文传递

VaR约束下最优比例再保险和投资策略问题: 7; 作者杨志伟张强《数学的实践与认识》北大核心 2024年第1期56-70,共15页; 研究了VaR动态约束下保险人的最优投资和再保险策略选择问题.假设保险人选择比例再保险来分散索赔风险,并通过银行存款和投资股票的手段来增加额外收益,其中股票价格满足Heston模型.保险人的目标是寻求使其终端财富的期望效用最大的最... 展开更多; 关键词 VAR约束 Heston模型 LAGRANGE函数最优再保险和投资策略; 原文传递

随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略被引量：5: 8; 作者常浩王春峰房振明《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期307-318,共12页; 为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和... 展开更多; 关键词仿射利率模型 Heston模型指数效用最优控制理论最优再保险–投资策略; 下载PDF 职称材料

基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略: 9; 作者赵仁建徐玉柱《时代金融》 2012年第04X期245-245,共1页; 文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整... 展开更多; 关键词风险调整资本风险价值最优再保险策略成数再保险停止损失再保险 VarCVar; 下载PDF 职称材料

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