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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率 被引量:122
1
作者 毛泽春 刘锦萼 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期419-428,共10页
本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geomet... 本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 索赔过程 破产概率 更新方程
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两不同部件冷贮备系统的可靠性分析 被引量:20
2
作者 李才良 蒲冰远 +2 位作者 唐应辉 喻国建 刘燕 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期447-450,共4页
研究两个不同型部件、两个修理工组成的冷贮备可修系统。假定部件寿命服从一般分布,维修时间服从指数分布,利用马尔可夫更新过程方法和拉普拉斯变换工具,得到了系统有关首次故障前时间分布、可用度和故障频度等可靠性指标的表达式。
关键词 冷贮备 马尔可夫 更新方程 可靠性
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带干扰的Erlang(2)风险模型的不破产概率 被引量:11
3
作者 邢永胜 张春生 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期175-183,共9页
本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概率的明确表达式.
关键词 风险模型 不破产概率 积分-微分方程 更新方程
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TLCODE模拟方法介绍 被引量:9
4
作者 宋盛义 仇旭 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期614-618,共5页
探讨了TLCODE传输线模拟方法的基本原理、求解方法及步骤,推导了传输线驱动电阻负载、静态电感负载和混合型负载三种典型负载时末端界面电压的表达式,用PSPICE构造一个电路模型,以静态电感负载的计算结果为例,对所介绍的TLCODE方法及推... 探讨了TLCODE传输线模拟方法的基本原理、求解方法及步骤,推导了传输线驱动电阻负载、静态电感负载和混合型负载三种典型负载时末端界面电压的表达式,用PSPICE构造一个电路模型,以静态电感负载的计算结果为例,对所介绍的TLCODE方法及推导的公式模型予以验算。结果表明,在计算负载电压时,TLCODE与PSPICE的最大偏差仅为0. 2%,在计算电流时,最大偏差仅为0. 1%。 展开更多
关键词 传输线 更新方程 连接方程 界面电压
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更新理论推理过程及其应用 被引量:7
5
作者 黄卓 郭波 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2006年第9期200-204,共5页
更新过程和马尔可夫更新过程中均有相对应的更新方程,实际问题中有许多变量都满足更新方程.但是在运用更新方程时,对于一些感兴趣的变量很难直接套用更新方程,这就使更新方程在实际问题的应用有许多困难.针对这个问题,总结归纳了应用更... 更新过程和马尔可夫更新过程中均有相对应的更新方程,实际问题中有许多变量都满足更新方程.但是在运用更新方程时,对于一些感兴趣的变量很难直接套用更新方程,这就使更新方程在实际问题的应用有许多困难.针对这个问题,总结归纳了应用更新方程的更新理论推理过程,给出了具体的推理方法和步骤,并举例进行了说明. 展开更多
关键词 更新理论推理 更新过程 马尔可夫更新过程 更新方程
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改进后的复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量:8
6
作者 乔克林 韩建勤 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2016年第10期1743-1752,共10页
在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,文章对复合Poisson-Geometric风险模型做进一步推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资... 在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,文章对复合Poisson-Geometric风险模型做进一步推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,针对该风险模型,应用全期望公式,推导了Gerber-Shiu折现惩罚函数满足的更新方程,进而得到了在破产时盈余惩罚期望,破产赤字和破产概率满足的更新方程.并以保费额和索赔额均服从指数分布为例,给出破产概率满足的微分方程.以及通过数值例子,分析了初始准备金额,投资金额及保费额等对保险公司最终破产概率的影响.结论为经营者或决策者对各种金融或保险风险进行定量分析和预测提供了理论依据. 展开更多
关键词 POISSON过程 Poisson—Geometric过程 更新方程 破产概率
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复合Poisson模型中“双界限”分红问题 被引量:1
7
作者 高合理 尹传存 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第4期379-388,共10页
引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-... 引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来. 展开更多
关键词 复合Poisson模型 THRESHOLD strategy模型 GERBER-SHIU函数 积分-微分方程 更新方程
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具有两类索赔的风险过程的破产概率 被引量:2
8
作者 杜勇宏 兰德新 阮淑萍 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期108-111,共4页
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不... 古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义. 展开更多
关键词 Erlang(2)过程 破产概率 更新方程
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带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究
9
作者 覃利华 黄鸿君 洪小萍 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2024年第4期13-19,共7页
研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理... 研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理赔过程均服从特定指数分布时,得到了该模型破产概率的解析解,最后通过数值模拟对理论进行了分析验证. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 更新方程 混合保费
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阈红利边界下理赔时间间隔与理赔额相依的风险模型 被引量:1
10
作者 张燕 田铮 刘向增 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第4期730-739,共10页
考虑阈红利边界下理赌时间间隔与理赔额相依的风险模型.首先给出了该模型的Gerber- Shiu函数满足的积分.微分方程及更新方程,然后利用Laplace变换及复合几何分布函数得到了Gerber-Shiu函数的确切表达式.
关键词 阈红利边界 GERBER-SHIU函数 积分-微分方程 更新方程 LAPLACE变换
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一类随机利率下的破产时罚金折现期望 被引量:4
11
作者 王后春 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期631-638,共8页
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.
关键词 破产时罚金折现期望 更新方程 标准Wiener过程 POISSON过程 破产概率
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双贮备系统冷/温/热贮备模型的优化选择研究 被引量:1
12
作者 金海波 赵欣越 桑雨 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期2003-2018,共16页
对运行设备安装双贮备设备是实现系统高可靠性的有效方法.在双贮备系统冷/温/热三种贮备模型中,选择哪种贮备模型对系统性能指标和经济指标均有重要影响,因此对如何选择双贮备系统的贮备模型从而使系统性能最优或经济效益最大的问题进... 对运行设备安装双贮备设备是实现系统高可靠性的有效方法.在双贮备系统冷/温/热三种贮备模型中,选择哪种贮备模型对系统性能指标和经济指标均有重要影响,因此对如何选择双贮备系统的贮备模型从而使系统性能最优或经济效益最大的问题进行研究具有现实意义.而现有研究成果很少涉及双贮备系统贮备模型的优化选择问题.为此,本文创新性地提出一种确定双贮备系统最优贮备模型的选择方法.分别建立系统冷/温/热贮备模型,分析每个模型的系统状态及系统半Markov核函数,利用Markov更新方程、Laplace变换以及Laplace-Stieltjes变换技术推导系统稳态可用度、稳态平均维修次数、维修人员稳态忙期概率以及冷贮备模型的平均激活时间,并从经济角度给出系统单位时间内的净收益函数.最后分别以性能指标和经济指标作为研究目标,通过模型对比分析给出不同条件下的系统贮备模型的优化选择算法,并对每个研究目标下的优化选择算法进行实例计算.计算结果表明以不同性能指标和不同费用作为参考得出的最优贮备模型不尽相同,从而验证了所提方法能够有效地确定不同衡量标准下的系统最优贮备模型. 展开更多
关键词 双贮备系统 MARKOV 更新方程 Laplace-Stieltjes 变换 模型对比分析
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破产理论研究的历史和现状 被引量:2
13
作者 徐沈新 方大凡 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第1期29-33,共5页
对破产理论近百年来的研究进展作了一个综述,给出了Lundberg-Cramer经典风险模型的确切表述、基本假定和主要结论,重点阐述了当代破产理论权威学者Gerber及其合作者的主要研究成果,介绍了破产理论研究的2种主要方法,即Feller的更新方法... 对破产理论近百年来的研究进展作了一个综述,给出了Lundberg-Cramer经典风险模型的确切表述、基本假定和主要结论,重点阐述了当代破产理论权威学者Gerber及其合作者的主要研究成果,介绍了破产理论研究的2种主要方法,即Feller的更新方法和Gerber的鞅方法. 展开更多
关键词 破产概率 调节系数 更新方程
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水声信道盲均衡的最小平方峭度恒模算法 被引量:4
14
作者 郭业才 郭炎炎 赵俊渭 《数据采集与处理》 CSCD 2004年第4期371-375,共5页
用误差信号峭度定义了平方峭度代价函数 ,提出了盲均衡器权系数更新的最小平方峭度恒模算法 ,该算法更新方程中含有的误差信号峰度因子有效地消除了高斯性误差信号的影响 ,加快了收敛 ,减小了收敛后的均方误差和码间干扰。用负声速梯度... 用误差信号峭度定义了平方峭度代价函数 ,提出了盲均衡器权系数更新的最小平方峭度恒模算法 ,该算法更新方程中含有的误差信号峰度因子有效地消除了高斯性误差信号的影响 ,加快了收敛 ,减小了收敛后的均方误差和码间干扰。用负声速梯度水声信道 ,对算法的性能进行了仿真研究。结果表明 :该算法在收敛速度 ,收敛后的均方误差及码间干扰等方面的性能优于常数模算法与最小平均峭度恒模算法。 展开更多
关键词 恒模算法 水声信道 误差信号 码间干扰 峭度 盲均衡 常数模算法 收敛 平方 更新方程
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破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用 被引量:2
15
作者 汪荣明 程宗毛 王静龙 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期25-32,共8页
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利... 罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。该文在 [4 ],[6 ]的基础上首先给出 [6 ]中更新方程的另一种简单的概率证明 ,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。 展开更多
关键词 破产理论 罚金函数 更新方程 LAPLACE变换 罚金折现期望值 破产赤字 破产时刻
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保险公司破产概率的数学模型 被引量:1
16
作者 金志龙 《兰州商学院学报》 2002年第2期114-116,共3页
本文介绍了古典风险理论研究方面的一些新成果 ,运用更新方程的理论 ,建立了保险公司的破产概率、破产前的瞬时盈余、破产赤字、调解系数及Lundberg
关键词 破产概率 瞬时盈余 破产赤字 调解系数 更新方程
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模糊更新过程的数字特征及其性质 被引量:1
17
作者 钟竞英 汤准生 钱能生 《五邑大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第2期55-58,共4页
基于模糊随机理论,介绍了模糊更新过程的更新函数及其数学期望,讨论了更新函数的数学期望的性质特征,最后介绍了模糊更新方程.
关键词 模糊随机更新过程 更新函数 更新方程
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多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数 被引量:3
18
作者 李碧云 余国胜 +2 位作者 姚春临 姚钲 刘斌 《江汉大学学报(自然科学版)》 2015年第2期101-104,共4页
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
关键词 多险种多复合Poisson-Geometric风险模型 常利率 更新方程 折现惩罚期望函数
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带阈限分红策略的一类更新风险模型 被引量:1
19
作者 江五元 刘再明 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期454-466,共13页
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更新方程,最后讨论了更新方程的解.
关键词 更新风险模型 平均折现罚函数 阈限分红策略 更新方程
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更新方程的几个应用 被引量:2
20
作者 王刈禾 程庆霞 《沙洋师范高等专科学校学报》 2006年第5期36-38,共3页
讨论了更新方程A(t)=a(t)+∫0tA(t-x)dF(x)之过分与瑕疵的变形,并在几种情形下分别应用了关于更新方程的定理。
关键词 更新方程 关键更新定理 风险过程
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