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零售贷款非线性时变比例违约模型
被引量：
4
1
作者
彭建刚
李樟飞
+1 位作者
吕志华
周鸿卫
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第11期60-66,共7页
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析...
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.
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关键词
零售贷款
违约概率
非线性关系
时间
相依
变量
原文传递
部分区间删失数据下时间相依威布尔比例风险模型的参数估计
2
作者
王淑影
刘新宇
+1 位作者
李润东
李洋
《南方医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期2461-2468,共8页
目的针对临床研究中常见的部分区间删失数据,提出构建时间相依威布尔比例风险模型的参数估计问题,同时探讨不同协变量对生存时间的影响。方法以威布尔分布作为比例风险模型的基准风险函数,同时在模型中引入时变协变量,建立时间相依威布...
目的针对临床研究中常见的部分区间删失数据,提出构建时间相依威布尔比例风险模型的参数估计问题,同时探讨不同协变量对生存时间的影响。方法以威布尔分布作为比例风险模型的基准风险函数,同时在模型中引入时变协变量,建立时间相依威布尔比例风险模型。为了估计模型的参数,采用极大似然方法,并通过优化函数得到参数的估计值。结果数值模拟结果表明,在不同样本量及不同参数设置下,精确观测的比例越高,参数估计效果更好,其覆盖率均近似达到理论预期的95%。此外,随着样本量增大,各参数偏差均呈现减小趋势。结论将该方法运用到实例数据中进一步验证模型的有效性,相较于仅有精准观测个体的失效时间数据,具有额外的区间删失数据有助于给出有效的回归参数估计。此外,与含时变协变量的Cox模型进行对比,进一步表明采用时间相依威布尔比例风险模型可给出有效的估计结果。
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关键词
部分区间删失数据
时间
相依
协
变量
威布尔比例风险模型
似然函数
极大似然估计
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职称材料
含时间相依协变量的Cox模型与SAS软件实现
被引量：
3
3
作者
陶庄
《中国慢性病预防与控制》
CAS
2008年第4期430-431,共2页
对生物和人的生存时间的评估与预测是生物学与医学的重要任务，由此而形成了数理统计学的重要分支——生存分析已成为近年来最热门的统计方法之一，它在研究疾病．特别是慢性非传染性疾病的发生、发展和转归等各个方面都有着广泛的应用...
对生物和人的生存时间的评估与预测是生物学与医学的重要任务，由此而形成了数理统计学的重要分支——生存分析已成为近年来最热门的统计方法之一，它在研究疾病．特别是慢性非传染性疾病的发生、发展和转归等各个方面都有着广泛的应用。与其他任何统计分析的目的一样．生存分析同样关注两个问题：即“发生了什么”（寿命的刻画）与“什么促使了发生”（影响因素的识别）。而Cox比例危险模型（cox proportional hazards model）是研究后者的主要工具。
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关键词
时间
相依
协
变量
Cox比例危险模型
SAS软件
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职称材料
用STATA软件拟合含时间相依协变量的Cox模型
被引量：
2
4
作者
陶庄
卢双
+1 位作者
李芳
郭霏
《数理医药学杂志》
2012年第3期253-255,共3页
目的:介绍含有时间相依协变量的Cox比例危险模型的简明理论极其STATA软件实现。方法:使用一个艾滋病治疗的例子,说明如何以STATA软件实现含有时间相依协变量的Cox比例危险模型,并解释其含义。结果:所设置的时间相依协变量(tvc(age))的检...
目的:介绍含有时间相依协变量的Cox比例危险模型的简明理论极其STATA软件实现。方法:使用一个艾滋病治疗的例子,说明如何以STATA软件实现含有时间相依协变量的Cox比例危险模型,并解释其含义。结果:所设置的时间相依协变量(tvc(age))的检验P=0.693,而不包含时间作用的自变量age的检验P=0.008,提示该变量与时间不存在相依性,可以使用Cox模型的简单形式。结论:考虑是否含有时间相依协变量是正确拟合Cox比例危险模型的重要一环,在工作实践中必须给予充分的重视;而STATA软件能够方便灵活的拟合这种含有时间相依协变量的Cox模型。
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关键词
时间
相依
协
变量
Cox比例危险模型
STATA软件
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职称材料
时间相依协变量Cox模型的变量选择
5
作者
韦新星
《黑龙江科学》
2019年第6期34-35,共2页
结合R软件对时间相依协变量Cox模型进行变量选择研究。介绍了时间相依协变量Cox模型的一般形式。分析了时间相依协变量Cox模型的数据来源和建模过程。结果表明,时间相依协变量Cox模型就是一种对Cox模型的扩展和改进。当数据中存在伴随...
结合R软件对时间相依协变量Cox模型进行变量选择研究。介绍了时间相依协变量Cox模型的一般形式。分析了时间相依协变量Cox模型的数据来源和建模过程。结果表明,时间相依协变量Cox模型就是一种对Cox模型的扩展和改进。当数据中存在伴随时间而发生变化的变量时,时间相依协变量Cox模型能弥补时间独立协变量Cox模型的不足,使分析更加全面合理。
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关键词
时间
相依
协
变量
COX模型
变量
选择
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职称材料
题名
零售贷款非线性时变比例违约模型
被引量：
4
1
作者
彭建刚
李樟飞
吕志华
周鸿卫
机构
湖南大学金融学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第11期60-66,共7页
基金
国家自然科学基金(70673021)
教育部博士点基金(20060532011)
文摘
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.
关键词
零售贷款
违约概率
非线性关系
时间
相依
变量
Keywords
retail loan
probability of default
non-linear relationship
time-dependent variables
分类号
F832.21 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
部分区间删失数据下时间相依威布尔比例风险模型的参数估计
2
作者
王淑影
刘新宇
李润东
李洋
机构
长春工业大学数学与统计学院
出处
《南方医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期2461-2468,共8页
基金
吉林省自然科学基金优秀青年项目(20230101371JC)。
文摘
目的针对临床研究中常见的部分区间删失数据,提出构建时间相依威布尔比例风险模型的参数估计问题,同时探讨不同协变量对生存时间的影响。方法以威布尔分布作为比例风险模型的基准风险函数,同时在模型中引入时变协变量,建立时间相依威布尔比例风险模型。为了估计模型的参数,采用极大似然方法,并通过优化函数得到参数的估计值。结果数值模拟结果表明,在不同样本量及不同参数设置下,精确观测的比例越高,参数估计效果更好,其覆盖率均近似达到理论预期的95%。此外,随着样本量增大,各参数偏差均呈现减小趋势。结论将该方法运用到实例数据中进一步验证模型的有效性,相较于仅有精准观测个体的失效时间数据,具有额外的区间删失数据有助于给出有效的回归参数估计。此外,与含时变协变量的Cox模型进行对比,进一步表明采用时间相依威布尔比例风险模型可给出有效的估计结果。
关键词
部分区间删失数据
时间
相依
协
变量
威布尔比例风险模型
似然函数
极大似然估计
Keywords
partly interval-censored data
time-dependent covariates
Weibull proportional hazards model
likelihood function
maximum likelihood estimation
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
含时间相依协变量的Cox模型与SAS软件实现
被引量：
3
3
作者
陶庄
机构
中国疾病预防控制中心公共卫生监测与信息服务中心
出处
《中国慢性病预防与控制》
CAS
2008年第4期430-431,共2页
文摘
对生物和人的生存时间的评估与预测是生物学与医学的重要任务，由此而形成了数理统计学的重要分支——生存分析已成为近年来最热门的统计方法之一，它在研究疾病．特别是慢性非传染性疾病的发生、发展和转归等各个方面都有着广泛的应用。与其他任何统计分析的目的一样．生存分析同样关注两个问题：即“发生了什么”（寿命的刻画）与“什么促使了发生”（影响因素的识别）。而Cox比例危险模型（cox proportional hazards model）是研究后者的主要工具。
关键词
时间
相依
协
变量
Cox比例危险模型
SAS软件
分类号
TP31 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
用STATA软件拟合含时间相依协变量的Cox模型
被引量：
2
4
作者
陶庄
卢双
李芳
郭霏
机构
北京春天医药科技发展有限公司
出处
《数理医药学杂志》
2012年第3期253-255,共3页
文摘
目的:介绍含有时间相依协变量的Cox比例危险模型的简明理论极其STATA软件实现。方法:使用一个艾滋病治疗的例子,说明如何以STATA软件实现含有时间相依协变量的Cox比例危险模型,并解释其含义。结果:所设置的时间相依协变量(tvc(age))的检验P=0.693,而不包含时间作用的自变量age的检验P=0.008,提示该变量与时间不存在相依性,可以使用Cox模型的简单形式。结论:考虑是否含有时间相依协变量是正确拟合Cox比例危险模型的重要一环,在工作实践中必须给予充分的重视;而STATA软件能够方便灵活的拟合这种含有时间相依协变量的Cox模型。
关键词
时间
相依
协
变量
Cox比例危险模型
STATA软件
Keywords
time-dependent covariates
Cox proportional hazards model
STATA software
分类号
R311 [医药卫生—基础医学]
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职称材料
题名
时间相依协变量Cox模型的变量选择
5
作者
韦新星
机构
河池学院数学与统计学院
出处
《黑龙江科学》
2019年第6期34-35,共2页
基金
广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KY0503)
河池学院教育教学改革课题(2017EB012)
广西大学生创新创业训练计划项目(201810605010)
文摘
结合R软件对时间相依协变量Cox模型进行变量选择研究。介绍了时间相依协变量Cox模型的一般形式。分析了时间相依协变量Cox模型的数据来源和建模过程。结果表明,时间相依协变量Cox模型就是一种对Cox模型的扩展和改进。当数据中存在伴随时间而发生变化的变量时,时间相依协变量Cox模型能弥补时间独立协变量Cox模型的不足,使分析更加全面合理。
关键词
时间
相依
协
变量
COX模型
变量
选择
Keywords
Time-dependent covariates
Cox model
Variable selection
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
零售贷款非线性时变比例违约模型
彭建刚
李樟飞
吕志华
周鸿卫
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009
4
原文传递
2
部分区间删失数据下时间相依威布尔比例风险模型的参数估计
王淑影
刘新宇
李润东
李洋
《南方医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
3
含时间相依协变量的Cox模型与SAS软件实现
陶庄
《中国慢性病预防与控制》
CAS
2008
3
下载PDF
职称材料
4
用STATA软件拟合含时间相依协变量的Cox模型
陶庄
卢双
李芳
郭霏
《数理医药学杂志》
2012
2
下载PDF
职称材料
5
时间相依协变量Cox模型的变量选择
韦新星
《黑龙江科学》
2019
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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