期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
天气衍生品气温预测模型探索研究
1
作者 郑涛涛 韩笑笑 +1 位作者 陶祥兴 季彦颋 《浙江工业大学学报》 北大核心 2023年第5期553-558,共6页
针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比... 针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比,评估模型的有效性;最后采用风险中性定价法对期权合约定价。结果显示:修正后的模型不仅在杭州市气温数据集上的表现优于其他模型,而且随机误差项通过了正态性检验,同时也证实了精度越高的气温预测模型越能有效改善期权定价错误被放大的问题,从而减小经济损失。 展开更多
关键词 时变ornstein-uhlenbeck过程 正态性假设 期权定价
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部