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基于非对称性的碳市场与新能源市场间动态风险溢出效应研究
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作者 王喜平 于萍 《电力科学与工程》 2024年第7期26-33,共8页
为有效应对碳金融风险的发生和传导,以碳市场、新能源市场的市场价格作为研究对象,基于时变Copula-CoVaR模型,探究两市场间的风险溢出方向及动态特征。研究表明:碳市场和新能源市场间存在正向相依关系以及正向非对称的风险溢出效应,其... 为有效应对碳金融风险的发生和传导,以碳市场、新能源市场的市场价格作为研究对象,基于时变Copula-CoVaR模型,探究两市场间的风险溢出方向及动态特征。研究表明:碳市场和新能源市场间存在正向相依关系以及正向非对称的风险溢出效应,其中碳市场是主要的风险接收方;碳市场和各新能源市场的风险溢出强弱顺序与相依性程度顺序一致,依次是:新能源市场、风电市场、光伏市场、新能源车市场;市场自身完善程度、政府宏观政策、外部突发事件等因素都会加剧市场间的风险溢出波动。 展开更多
关键词 碳市场 新能源市场 动态风险溢出 时变copula-covar模型 非对称性
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商业银行多层网络结构对系统性风险影响研究 被引量：7
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作者 李守伟 解一苇 +1 位作者 杨坤 龚晨 《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2019年第4期77-84,147,共9页
基于16家上市银行相关数据,实证研究了我国银行业多层网络结构对系统性风险溢出的影响。首先,利用时变Copula-CoVaR模型测度各银行的系统性风险溢出效应;其次,基于银行股票收益率间三种相关性,构建了银行多层网络模型;然后,选取多层网... 基于16家上市银行相关数据,实证研究了我国银行业多层网络结构对系统性风险溢出的影响。首先,利用时变Copula-CoVaR模型测度各银行的系统性风险溢出效应;其次,基于银行股票收益率间三种相关性,构建了银行多层网络模型;然后,选取多层网络结构中心性指标,建立了面板回归模型分析多层网络结构对银行系统性风险溢出效应的影响。研究表明:在银行多层网络中,度中心性对系统性风险溢出有着显著的正向影响,而中介中心性则对系统性风险溢出无显著影响。 展开更多
关键词 多层网络 系统性风险 时变copula-covar模型 网络中心性
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