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马柯维茨证券组合投资模型的拓广
被引量：
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作者
胡振华
熊力
聂艳晖
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
2001年第6期66-69,共4页
由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。
关键词
交易费用
下方风险
马柯维茨
拓广
模型
最小交易单位
时变
证券
组合
投资
模型
Merton连续时间随机
模型
下载PDF
职称材料
题名
马柯维茨证券组合投资模型的拓广
被引量：
5
1
作者
胡振华
熊力
聂艳晖
机构
中南大学工商管理学院
出处
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
2001年第6期66-69,共4页
文摘
由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。
关键词
交易费用
下方风险
马柯维茨
拓广
模型
最小交易单位
时变
证券
组合
投资
模型
Merton连续时间随机
模型
Keywords
portfolio
model
expansion
transaction cost
down-side risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马柯维茨证券组合投资模型的拓广
胡振华
熊力
聂艳晖
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
2001
5
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