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题名时变弹性系数生产函数的非参数估计
被引量：15
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作者
罗羡华
杨振海
周勇
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机构
广州大学数学与信息科学学院
北京工业大学应用数理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
上海财经大学统计学系
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第4期144-149,共6页
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基金
广州市教育局重点项目(2004)
广州市科技局项目(2004J1-C0333)
+8 种基金
国家自然科学基金(10671044
10371005)
北京市属市管高等学校人才强教计划项目PHR(IHLB)
国家杰出青年基金(0825004)
国家自然科学基金委"创新研究群体科学基金"(10721101)
国家973项目子项目(2007CB814902)
国家自然科学基金重点资助项目(10731010)
上海财经大学"十五""211工程"重点学科建设项目
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目资助
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文摘
提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个假设,从而使所提出的模型更加符合实际应用的情况.文中通过现代统计学中的非参数推断方法,研究了时变弹性系数生产函数回归模型,利用局部多项式回归方法,给出了时变弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计.根据广义似然比检验,检验了弹性系数的时变性.结合中国的实际例子,通过实证得出,在1981年到2004年期间,中国的资本和劳动产出弹性都不是常数而是时间的非线性函数.资本产出弹性在0.21至0.68之间,劳动产出弹性在0.44至0.89之间,规模报酬在0.89至1.14之间.
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关键词
时变弹性系数
生产函数
变系数模型
广义似然比检验
局部多项式回归
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Keywords
time-varying elasticity coefficients
production function
varying-coefficient models
generalized
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于变参数模型的流动性与上证综指收益率关系研究
被引量：4
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作者
王元月
梁翠翠
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机构
中国海洋大学经济学院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2010年第2期25-31,共7页
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基金
青岛市软科学资助项目(09-1-1-102-(8)-zhc)
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文摘
研究了流动性与上证综合指数收益率之间的时间序列动态关系,并利用状态空间模型对流动性与上证综指收益率的动态关系进行了变参数分析。结论是:上证综指收益率对宏观流动性变动的时变弹性系数在近几年流动性过剩的背景下,呈现上升趋势。其中,能源、钢铁和金融行业时变弹性系数波动比较剧烈,而医药行业的时变弹性系数波动较小。证券市场(微观)流动性变动的时变弹性系数随着我国股票市场发展的逐步健全、完善而趋于平稳。
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关键词
流动性
收益率
变参数模型
时变弹性系数
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Keywords
liquidity
rate of return
variable-parameter model
coefficient of dynamic elasticity
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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