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经济政策不确定性、国债利率期限结构与股市收益率
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作者 李程 张恒玮 《金融市场研究》 2024年第3期98-111,共14页
选用2012年1月到2022年8月的月度数据,构建MS-VAR模型划分经济政策不确定性的不同区制,并运用TVP-SV-VAR模型从时变角度研究经济政策不确定性、国债利率期限结构和股市间的动态传导关系。实证结果表明:第一,样本期内中国经济政策不确定... 选用2012年1月到2022年8月的月度数据,构建MS-VAR模型划分经济政策不确定性的不同区制,并运用TVP-SV-VAR模型从时变角度研究经济政策不确定性、国债利率期限结构和股市间的动态传导关系。实证结果表明:第一,样本期内中国经济政策不确定性可以划分为高EPU变动率区制和低EPU变动率区制,经济政策不确定性、国债期限结构和股市收益率间的关系呈现非对称性特征。第二,长期国债利率提高会在短期引起股市收益率的提高,而且低EPU变动率区制下股债两市的资产组合渠道的传导效率相对更高。第三,在大多数时期,经济政策不确定性提高会在短期内通过抬高国债长短期利率并缩窄国债期限利差降低股市收益率下降,但这一传导关系具有时变性,经济政策不确定性提高并不总是产生负面影响。最后为政府防范和化解经济政策不确定性的负面影响、维持金融市场平稳健康运行提供相应的政策建议。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 国债利率期限结构 股票市场 时变向量回归
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联系汇率制度下中国香港房价的影响因素——基于时变视角的研究
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作者 王思沛 刘芷辰 《现代商贸工业》 2023年第6期136-138,共3页
本文使用中国香港2006年1月至2022年2月的月度数据,通过建立时变向量自回归模型(TVP-VAR)研究联系汇率制度下货币政策代理指标对房地产价格的影响。实证研究发现,货币供应量M2对中国香港的房地产价格有显著的正向影响,并且在2014年底时... 本文使用中国香港2006年1月至2022年2月的月度数据,通过建立时变向量自回归模型(TVP-VAR)研究联系汇率制度下货币政策代理指标对房地产价格的影响。实证研究发现,货币供应量M2对中国香港的房地产价格有显著的正向影响,并且在2014年底时,货币供应量M2在短期、中期和长期对房地产价格的影响都有一个显著的上升,随后一直保持在一个较高的水平。而利率对中国香港房地产价格的影响较为复杂,存在明显的时变性,主要原因可能为供需紧张和财富效应。 展开更多
关键词 中国香港 房价 时变向量回归
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基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究 被引量:23
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作者 江春 司登奎 李小林 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2018年第2期82-99,共18页
文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰勒规则汇... 文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰勒规则汇率模型中的变量对人民币汇率的影响具有显著的区制转换特征,人民币汇率的动态变化会依托于异质性区制环境而呈现非对称性特点。我们进一步采用含随机波动的贝叶斯时变向量自回归模型从时变演进视角刻画了人民币汇率的动态变化,发现拓展泰勒规则汇率模型中的变量对人民币汇率的影响既存在一定的滞后,又在短期与长期内存在显著差异。我们还发现拓展的泰勒规则汇率模型对于中国短期货币政策的操作和执行具有较强的解释力。本研究为公众在新的人民币汇率形成机制条件下认识人民币汇率动态变化规律、波动成因提供启示。 展开更多
关键词 泰勒规则 汇率 非对称 贝叶斯时变向量回归
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描述茧丝纤度序列的理论模型 被引量:5
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作者 费万春 《丝绸》 CAS 北大核心 2007年第2期19-21,共3页
介绍了茧丝纤度序列(也称茧丝纤度曲线)中数学问题的由来和研究进展,综合最新研究结果,提出茧丝纤度序列的数学表达模型,该模型对于生物材料和生物信号的理论研究有一定意义。
关键词 茧丝纤度序列 时间序列分析 趋势量 时变参数回归模型
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我国能源消费、二氧化碳排放与经济增长的关系研究——基于煤炭消费的视角 被引量:8
5
作者 高晓燕 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第6期70-77,共8页
随着我国经济飞速发展,不可忽视的生态环境问题伴随而来,经济增长、煤炭消费与环境的冲突日益加剧。构建供给侧和需求侧两方面传导理论模型,利用更加灵活、稳健的TVP-VAR模型计算时变冲击效应,从供给侧与需求侧两个方面分别得到"... 随着我国经济飞速发展,不可忽视的生态环境问题伴随而来,经济增长、煤炭消费与环境的冲突日益加剧。构建供给侧和需求侧两方面传导理论模型,利用更加灵活、稳健的TVP-VAR模型计算时变冲击效应,从供给侧与需求侧两个方面分别得到"资本、劳动→煤炭消费→经济增长"与"经济增长→煤炭消费→二氧化碳"的传导关系链,反映出我国目前仍依赖煤炭能源消费带动经济增长,产业结构较为落后、新能源利用较少。 展开更多
关键词 经济增长 煤炭消费 二氧化碳排放 时变参数回归 供给侧 需求侧 节能减排
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沪铜价格变化与期货市场定价话语权研究 被引量:6
6
作者 许拟 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2015年第9期182-192,共11页
大宗商品定价权的缺失使得中国在近20年经济高速发展过程中被动付出了极大的经济代价。本文选取对期货市场有重要影响力的五大因素:宏观经济因素、供求因素、市场与货币发行量因素、汇率因素、资金因素,选择具有良好典型性与代表性的沪... 大宗商品定价权的缺失使得中国在近20年经济高速发展过程中被动付出了极大的经济代价。本文选取对期货市场有重要影响力的五大因素:宏观经济因素、供求因素、市场与货币发行量因素、汇率因素、资金因素,选择具有良好典型性与代表性的沪铜为研究对象,构建基于小波分解的多元时变向量回归模型,对沪铜价格影响因素进行量化分析,探寻沪铜价格变化的内在规律,藉此引申推广到影响大宗商品价格的因素。最终提出如下政策建议:1)提高人民币的国际地位与国际化程度;2)加大交割仓库建设和争取结算权;3)发展国内期货市场,增加期货交易品种,提高市场活跃程度;4)政策先导,制度保证;5)实现区域协同优势互补;6)提升技术实力,夯实话语权;7)化零为整,形成合力;8)诚信为本,质量为基。 展开更多
关键词 大宗商品 定价权 小波分解 时变向量回归模型 因素分析 沪铜期货
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TVAR在非平稳工况转子故障诊断中的应用 被引量:5
7
作者 熊国良 张龙 陈慧 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 2007年第2期108-111,共4页
研究了基于BP网络(ANN)的时变参数自回归模型(TVAR)及其在非平稳工况旋转机械故障诊断中的应用。首先提出了一种基于BP算法的TVAR参数辨识方法,然后利用TVAR方法对一非线性调频仿真信号进行时频分析,并与典型时频分析方法短时傅里叶变换... 研究了基于BP网络(ANN)的时变参数自回归模型(TVAR)及其在非平稳工况旋转机械故障诊断中的应用。首先提出了一种基于BP算法的TVAR参数辨识方法,然后利用TVAR方法对一非线性调频仿真信号进行时频分析,并与典型时频分析方法短时傅里叶变换(STFT)及Choi-Williams分布(CWD)的分析结果进行比较。结果表明,TVAR方法具有时频分辨率高、无交叉干扰项及计算速度快等优点。最后利用TVAR方法分析了转子启动过程正常及故障工况下转子实验台的非平稳振动信号。研究表明,TVAR不但能够有效地分析非平稳振动信号,而且具有较强的故障特征提取和抗噪声能力,是在时频域上进行故障诊断的有效方法。 展开更多
关键词 时变参数回归模型 非平稳信号 故障诊断 时频分析
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中国经济增长、电力消费和煤炭价格相互影响的时变参数研究 被引量:43
8
作者 牟敦果 林伯强 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期42-53,共12页
能源消费增长过快使能源成为经济发展的约束瓶颈,中央提出能源消费总量控制方案以保证中国经济的可持续发展,这要求能源消费与经济发展变量间的关系是可变的。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)方法研究了工业增加值、电力消费量和... 能源消费增长过快使能源成为经济发展的约束瓶颈,中央提出能源消费总量控制方案以保证中国经济的可持续发展,这要求能源消费与经济发展变量间的关系是可变的。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)方法研究了工业增加值、电力消费量和煤炭价格之间的互动影响。研究结果证明,三者之间的关系随经济基础条件存在较大的变化,从总体来看,工业增加值对电力消费和煤炭价格存在正向的拉动作用;电力消费对工业增加值的拉动作用较小;煤炭价格上涨对经济增长和电力消费不存在抑制作用,本文分析了这种现象的原因。文章最后提出实现能源消费总量控制目标的政策建议。 展开更多
关键词 经济增长 电力消费 煤炭价格 能源总量控制 时变参数向量回归
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人口老龄化与货币政策效力——基于新兴经济体的实证分析 被引量:15
9
作者 邹瑾 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2017年第3期3-13,共11页
基于6个新兴经济体的数据,在用时变系数向量自回归(TVP-VAR)方法得到货币政策效力的代表变量后,探讨了老龄化对货币政策效力的影响。研究发现,老龄化削弱了货币政策效力,并呈现不对称的影响:其对产出的影响大于对通胀的影响,对调控利率... 基于6个新兴经济体的数据,在用时变系数向量自回归(TVP-VAR)方法得到货币政策效力的代表变量后,探讨了老龄化对货币政策效力的影响。研究发现,老龄化削弱了货币政策效力,并呈现不对称的影响:其对产出的影响大于对通胀的影响,对调控利率的影响大于对调控货币供应量的影响。此外,这一效应在去除中国样本后更加显著,这说明了结果的稳健性和中国样本的异质性。随着新兴经济体金融体制的逐渐完善,老龄化对其货币政策效力的影响会更加凸显。因此,不仅要重视采用多样化的货币政策操作方式,更需要与其他结构性改革与宏观政策相配合,审时度势以应对老龄化挑战。 展开更多
关键词 人口结构 货币政策 时变系数向量回归
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基于TVAR-HMM的滚动轴承故障诊断 被引量:11
10
作者 王国锋 李玉波 +2 位作者 秦旭达 喻秀 李启铭 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期168-173,共6页
针对工况条件下轴承故障振动信号的非平稳特性,分析时变自回归与隐马尔科夫模型的特点,提出了一种基于时变自回归和隐马尔科夫模型的滚动轴承故障诊断方法.振动信号经时变自回归建模后,得到时频分辨率较高、无交叉干扰项的时频谱,基于... 针对工况条件下轴承故障振动信号的非平稳特性,分析时变自回归与隐马尔科夫模型的特点,提出了一种基于时变自回归和隐马尔科夫模型的滚动轴承故障诊断方法.振动信号经时变自回归建模后,得到时频分辨率较高、无交叉干扰项的时频谱,基于能量法对时频谱进行特征提取,然后利用隐马尔科夫模型对故障特征统计分类,实现对轴承故障的诊断.轴承信号分析表明,TVAR建模可以有效地提取信号中的故障特征,结合隐马尔科夫模型的动态统计特性可智能识别轴承故障类型,得到良好的诊断效果. 展开更多
关键词 时变回归 隐马尔科夫模型 谱估计 故障诊断
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日本技术性贸易壁垒与我国农产品出口的动态效应研究 被引量:11
11
作者 宋玉臣 臧云特 《经济问题探索》 CSSCI 北大核心 2016年第3期156-163,共8页
在当前TPP的高标准和严格的检验检疫措施的国际环境下,日本施加的技术性贸易壁垒对我国农产品市场结构和农业经济发展具有重要影响,但其影响的方向、动态趋势和时变性却有待进一步研究。本文从时间维度和时点维度来考虑,采用时变参数向... 在当前TPP的高标准和严格的检验检疫措施的国际环境下,日本施加的技术性贸易壁垒对我国农产品市场结构和农业经济发展具有重要影响,但其影响的方向、动态趋势和时变性却有待进一步研究。本文从时间维度和时点维度来考虑,采用时变参数向量自回归模型,实证研究日本技术性贸易壁垒对我国农产品出口的作用机制。结果表明:日本技术性贸易壁垒对我国农产品出口存在显著的短期负面效应,然而其倒逼机制会促使中长期效应形成反转,与当前农产品市场调整效率的提升相匹配。本文认为,在短期内,限制日本技术性贸易壁垒对农产品出口流量和价格的影响,但应持积极的态度面对其长期效应,以更好地调整农产品市场结构。 展开更多
关键词 技术性贸易壁垒 时变参数向量回归 长期效应 冲击反应函数
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基于TVP-VAR-LSTM模型的中国金融业风险溢出与预警研究 被引量:11
12
作者 欧阳资生 路敏 周学伟 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第10期53-64,共12页
在复杂多变的世界政治经济环境下,科学有效地评估金融风险溢出与预警直接关系到中国金融体系重大风险的防范与化解。选取沪深A股上市的30家金融机构作为研究样本,利用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)量化分析银行业、保险业、证券业以... 在复杂多变的世界政治经济环境下,科学有效地评估金融风险溢出与预警直接关系到中国金融体系重大风险的防范与化解。选取沪深A股上市的30家金融机构作为研究样本,利用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)量化分析银行业、保险业、证券业以及多元金融业的时变风险溢出,并构建金融风险测度指标,通过非线性格兰杰因果检验考察上证综指收益率、波动率和短期流动利差等宏观状态变量对金融风险的非线性预测作用,最后通过构建网络舆情指数来衡量投资者情绪的变动,检验网络舆情指数对金融风险的预测作用,并将其纳入长短期记忆神经网络模型(LSTM),构建金融风险预警体系。研究发现:(1)金融行业间风险溢出具有非对称性,危机事件不仅增强了行业间的关联性,同时加剧了金融风险溢出;(2)所选宏观状态变量与金融风险具有非线性关系,可作为金融风险的预警指标,并且LSTM模型可以充分挖掘金融时间序列的非线性特征;(3)网络舆情指数可以反映投资者情绪的变化,对金融风险具有非线性预测能力,将其纳入金融风险预警体系可以提高预测精度,有利于构建科学的风险检测和预警机制。基于研究结果,将金融行业之间的风险溢出贡献度与相关预警机制配合,可以及时调整金融系统中的不稳定现象,确保经济平稳运行。 展开更多
关键词 金融风险溢出 风险预警 时变参数向量回归 网络舆情 深度学习
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我国经济增长与运输业的联动关系研究——基于贝叶斯VAR方法 被引量:9
13
作者 陈滨霞 周东海 蒋远营 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2020年第6期951-963,共13页
利用我国的GDP、货运量和客运量时间序列数据,采用贝叶斯模型比较方法选取最优VAR模型来分析三者间联动关系,进而捕捉变量结构的时变性和周期性特征。首先比较六种时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,再比较各种机制转换向量自回归(RS-VAR... 利用我国的GDP、货运量和客运量时间序列数据,采用贝叶斯模型比较方法选取最优VAR模型来分析三者间联动关系,进而捕捉变量结构的时变性和周期性特征。首先比较六种时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,再比较各种机制转换向量自回归(RS-VAR)模型,发现一类特殊的TVP-SV模型的对数边际似然最大。研究表明,近年来运输业与经济增长具有同期同向发展的关系,经济增长对货运量和客运量的影响非常稳定,并且经济增长有利于带动货运量和客运量需求上涨;货运的繁荣发展有利于推动客运量的上涨;改革开放以后,客运量增长是推动经济增长的重要来源,并且经济增长对客运量冲击的脉冲响应走势具有明显的时变特征;我国运输业和经济增长之间的联动关系在很大可能性上不存在机制转换,即不存在阶段性特征。 展开更多
关键词 时变参数向量回归 机制转换 随机波动 立体时变参数脉冲响应 马尔科夫链蒙特卡洛
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非平稳信号的时变自回归建模及其在轴承故障诊断中的应用 被引量:6
14
作者 王国锋 罗志高 +2 位作者 秦旭达 冷永刚 常乐 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期558-562,共5页
基于时变自回归(TVAR)方法实现了非平稳随机信号的参数化建模,提出采用最小信息准则确定模型阶数.通过多分量线性调频仿真信号的时变谱估计,表明该方法分辨率高,没有交叉项的干扰,计算速度快.在仿真分析的基础上,应用参数化时频谱和BP... 基于时变自回归(TVAR)方法实现了非平稳随机信号的参数化建模,提出采用最小信息准则确定模型阶数.通过多分量线性调频仿真信号的时变谱估计,表明该方法分辨率高,没有交叉项的干扰,计算速度快.在仿真分析的基础上,应用参数化时频谱和BP神经网络方法进行滚动轴承故障信号的分类和辨识,并基于能量法对时频图进行特征提取.分析结果表明,时变自回归方法的拟合精度高,能有效提取轴承故障信号特征,同时结合神经网络能对故障进行准确诊断. 展开更多
关键词 时变回归 非平稳信号 谱估计 神经网络
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经济政策不确定性对城镇居民消费行为的动态时变影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证检验 被引量:8
15
作者 南永清 后天路 宋明月 《当代经济研究》 CSSCI 北大核心 2022年第1期118-128,共11页
基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应。研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济... 基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应。研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济主体对政策冲击的充分感知和适应,经济政策不确定性对消费者信心的不利冲击会有所缓解,此外,不同时点上经济政策不确定性对城镇居民消费冲击表现出分异趋势。因此,经济政策制定和实施须保持相对的稳定性和连贯性,以期有效塑造经济主体良好心理预期和促进消费潜力释放。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 城镇居民消费 时变参数向量回归 动态冲击效应
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基于TVAR模型的语音增强技术 被引量:4
16
作者 石鸿凌 姜琳峰 孙洪 《武汉大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期49-52,共4页
在分析语音信号的时变自回归TVAR(Time VaryingAutoregressive)模型及其模型参数的随机演化模型的基础上,基于粒子滤波器(ParticleFilter)对TVAR模型参数的序列估计,提出了一种语音增强算法.算法通过引入反射系数,快速简捷实现了模型稳... 在分析语音信号的时变自回归TVAR(Time VaryingAutoregressive)模型及其模型参数的随机演化模型的基础上,基于粒子滤波器(ParticleFilter)对TVAR模型参数的序列估计,提出了一种语音增强算法.算法通过引入反射系数,快速简捷实现了模型稳定性的判断,保证了跟踪的模型的稳定性.实验结果表明,算法可以很好地跟踪非平稳信号,采用该方法处理过的语音,信噪比SNR(Signal to NoiseRatio)明显提高,听觉质量得到了很大的改善. 展开更多
关键词 语音增强 时变回归模型 粒子滤波器
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基于TVAR的非平稳工况转子故障诊断技术研究 被引量:5
17
作者 陈慧 张龙 +1 位作者 熊国良 李嶷 《华东交通大学学报》 2006年第5期115-118,132,共5页
分析比较了基于时变参数自回归模型(TVAR)时频分析方法与基于非参数模型的典型传统时频分析方法———STFT、CWD对非平稳信号进行分析时的时频性能和特点,TVAR方法得出的时频图具有分辨率高、无交叉干扰项以及计算速度快等优点.基于TVA... 分析比较了基于时变参数自回归模型(TVAR)时频分析方法与基于非参数模型的典型传统时频分析方法———STFT、CWD对非平稳信号进行分析时的时频性能和特点,TVAR方法得出的时频图具有分辨率高、无交叉干扰项以及计算速度快等优点.基于TVAR分析了从转子实验台上采集的加速过程无故障及故障状态下的振动信号,分析结果有效地揭示了变速非平稳过程转子振动信号的特性和故障特征.仿真和实验都证明TVAR非常适用于旋转机械非平稳振动信号分析. 展开更多
关键词 时变回归模型 TVAR 时频分析 旋转机械 故障诊断
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有色噪声下基于Unscented粒子滤波的语音增强方法 被引量:6
18
作者 尹伟 易本顺 沈小丰 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第3期476-481,共6页
针对含有色噪声的语音,提出了一种基于Unscented粒子滤波的单通道语音增强方法。采用时变自回归模型(TVAR)对干净语音建模,通过Unscented粒子滤波器估计AR模型的参数并滤除有色噪声。与大多数常用的粒子滤波选择的建议分布不同,Unscente... 针对含有色噪声的语音,提出了一种基于Unscented粒子滤波的单通道语音增强方法。采用时变自回归模型(TVAR)对干净语音建模,通过Unscented粒子滤波器估计AR模型的参数并滤除有色噪声。与大多数常用的粒子滤波选择的建议分布不同,Unscented粒子滤波器采用Unscented卡尔曼滤波器生成粒子滤波的建议分布。由于在粒子的更新过程中考虑了最近的观测值,Unscented粒子滤波器能够在粒子数少于传统粒子滤波算法所需粒子数目的基础上改善估计的性能。仿真实验结果表明,在有色噪声背景下该算法具有良好的语音增强效果。 展开更多
关键词 语音增强 Unscented粒子滤波 时变回归模型 UNSCENTED卡尔曼滤波
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基于时频滤波和自回归建模方法的时变模态参数辨识 被引量:4
19
作者 续秀忠 张志谊 华宏星 《上海海事大学学报》 北大核心 2005年第4期1-5,共5页
应用非平稳信号的时频滤波及非平稳时间序列的时变自回归(AR)建模方法进行时变线性系统的模态参数辨识,将基于Gabor展开的时频滤波方法引入多自由度线性时变结构模态参数辨识中,提取单模态响应分量。对线性时变系统在白噪声激励下振动... 应用非平稳信号的时频滤波及非平稳时间序列的时变自回归(AR)建模方法进行时变线性系统的模态参数辨识,将基于Gabor展开的时频滤波方法引入多自由度线性时变结构模态参数辨识中,提取单模态响应分量。对线性时变系统在白噪声激励下振动响应的单模态响应进行建模来辨识系统的每一阶模态参数,在模型参数的辨识中通过引入基函数将非平稳过程的辨识问题转化为线性时不变过程的辨识,利用时变的伯格(Burg)算法对时变的AR模型系数和时变结构模态频率进行估算。通过对附加质量随时间连续变化的悬臂梁的模态分析验证了辨识方法的有效性。实验结果和理论计算结果比较表明:该方法为参数时变线性系统的模态参数辨识提供一条新途径。 展开更多
关键词 时变线性系统 模态参数辨识 时频滤波 单模态响应 时变回归建模
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时变序列分析方法 被引量:3
20
作者 王治华 傅惠民 《机械强度》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期353-357,共5页
对白噪声标准差随时间变化的时变序列模型进行研究,给出便于工程应用的模型形式。建立确定白噪声标准差、自回归系数和滑动平均系数函数形式的方法,并分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数。在此基础上建立时变序列预测公... 对白噪声标准差随时间变化的时变序列模型进行研究,给出便于工程应用的模型形式。建立确定白噪声标准差、自回归系数和滑动平均系数函数形式的方法,并分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数。在此基础上建立时变序列预测公式及误差估计公式,给出其回归与时变自回归模型。 展开更多
关键词 非平稳序列 时变序列 时变参数 预测 时变回归
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