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关于我国可转债定价修正模型的实证研究
被引量：
13
1
作者
刘大巍
陈启宏
张翀
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期184-191,共8页
本文应用无套利原理分析了我国可转债价值应满足的理论模型,通过对使用有限差分法和LSM方法求解模型结果的比较,得出LSM方法对可转债价值的计算更为有效;根据我国已有的可转债数据,本文分别就含有两种不同类型附加条款的可转债价值所应...
本文应用无套利原理分析了我国可转债价值应满足的理论模型,通过对使用有限差分法和LSM方法求解模型结果的比较,得出LSM方法对可转债价值的计算更为有效;根据我国已有的可转债数据,本文分别就含有两种不同类型附加条款的可转债价值所应满足的边界条件进行了分析,并利用市场数据对其进行了实证研究,得出了我国当前市场对可转债价值存在普遍大幅度高估的现象,同时,根据市场数据分析发现我国曾经出现过的强制性特别向下修正条款所体现的超额价值并未被市场和广大投资者所认知,更由于其限制了公司利用可转债进行融资的灵活性,而使其逐渐淡出可转债市场。
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关键词
可转债
无
套利
原则
最小二乘蒙特卡罗方法
向下修正条款
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职称材料
金融数学及金融工程学──公司理财和金融风险防范的高新技术
被引量：
3
2
作者
杨辉耀
《广州大学学报（综合版）》
2001年第5期7-10,共4页
简要地介绍了金融学的两个前沿学科──金融数学（也称分析金融学）、金融工程学的内容和方法，并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和无风险套利方法，以达到防范金融风险和提高收益的目的。
关键词
金融数学
分析金融学
金融工程学
金融风险
理财
无
套利
原则
无
风险
套利
方法
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职称材料
布莱克-斯科尔斯期权定价模型分析
被引量：
2
3
作者
程度晴
杨琴
《时代金融》
2008年第12期36-38,共3页
本文首先介绍期权定价模型兴起的经济背景并详细分析了期权价值的主要影响因素;接着主要围绕最为著名的期权定价模型——布莱克-斯科尔斯期权定价模型,对其成立的前提条件、推导过程作了较为详细的说明,并通过实例运用模型进行期权定价...
本文首先介绍期权定价模型兴起的经济背景并详细分析了期权价值的主要影响因素;接着主要围绕最为著名的期权定价模型——布莱克-斯科尔斯期权定价模型,对其成立的前提条件、推导过程作了较为详细的说明,并通过实例运用模型进行期权定价,简单分析了期权价值对布莱克-斯科尔斯期权定价模型中各个变量的敏感性。
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关键词
期权定价
布莱克-斯科尔斯期权定价模型
默顿
无
套利
原则
无
风险组合
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职称材料
浅析反证法思想在金融数学教学中的应用
被引量：
1
4
作者
张伟伟
张晓晖
《长春金融高等专科学校学报》
2010年第3期52-53,共2页
金融数学是利用数学建模、理论分析、数值计算等定量分析方法研究金融问题的一门新兴前沿学科。在金融数学教学过程中,任课教师必须考虑数学工具的适用性和有效性,尽可能使用一些常用的数学方法,尤其是一些浅显易懂的命题证明方法,以便...
金融数学是利用数学建模、理论分析、数值计算等定量分析方法研究金融问题的一门新兴前沿学科。在金融数学教学过程中,任课教师必须考虑数学工具的适用性和有效性,尽可能使用一些常用的数学方法,尤其是一些浅显易懂的命题证明方法,以便在有限的学时内使学生掌握理解问题及分析问题的能力。反证法思想是数学证明的基本方法之一,把反证法思想应用在金融数学教学中,能够收到化难为易的教学效果。
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关键词
反证法思想
金融数学
无
套利
原则
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职称材料
欧式看涨期权定价的数值模拟
5
作者
郭尊光
仉志余
《运城学院学报》
2011年第2期21-23,共3页
主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程。我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的...
主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程。我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论。并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像。
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关键词
期权
对冲
无
套利
原则
有限差分
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职称材料
题名
关于我国可转债定价修正模型的实证研究
被引量：
13
1
作者
刘大巍
陈启宏
张翀
机构
上海财经大学金融学院
上海财经大学数学系
兴业银行资金营运中心
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期184-191,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(10771131)
国家自然科学基金资助项目(10971127)
+1 种基金
教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040)
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目
文摘
本文应用无套利原理分析了我国可转债价值应满足的理论模型,通过对使用有限差分法和LSM方法求解模型结果的比较,得出LSM方法对可转债价值的计算更为有效;根据我国已有的可转债数据,本文分别就含有两种不同类型附加条款的可转债价值所应满足的边界条件进行了分析,并利用市场数据对其进行了实证研究,得出了我国当前市场对可转债价值存在普遍大幅度高估的现象,同时,根据市场数据分析发现我国曾经出现过的强制性特别向下修正条款所体现的超额价值并未被市场和广大投资者所认知,更由于其限制了公司利用可转债进行融资的灵活性,而使其逐渐淡出可转债市场。
关键词
可转债
无
套利
原则
最小二乘蒙特卡罗方法
向下修正条款
Keywords
convertible bond
no arbitrage principle
least-squares-Monte Carlo method
strike-price-adjusted provision
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融数学及金融工程学──公司理财和金融风险防范的高新技术
被引量：
3
2
作者
杨辉耀
机构
广州大学数量经济研究所
出处
《广州大学学报（综合版）》
2001年第5期7-10,共4页
文摘
简要地介绍了金融学的两个前沿学科──金融数学（也称分析金融学）、金融工程学的内容和方法，并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和无风险套利方法，以达到防范金融风险和提高收益的目的。
关键词
金融数学
分析金融学
金融工程学
金融风险
理财
无
套利
原则
无
风险
套利
方法
Keywords
financial mathematics
analysis finance
financial engineering
arbitrage
financial risk
financing.
分类号
F83 [经济管理—金融学]
F224.0
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职称材料
题名
布莱克-斯科尔斯期权定价模型分析
被引量：
2
3
作者
程度晴
杨琴
机构
西南财经大学经济学院
西南财经大学
出处
《时代金融》
2008年第12期36-38,共3页
文摘
本文首先介绍期权定价模型兴起的经济背景并详细分析了期权价值的主要影响因素;接着主要围绕最为著名的期权定价模型——布莱克-斯科尔斯期权定价模型,对其成立的前提条件、推导过程作了较为详细的说明,并通过实例运用模型进行期权定价,简单分析了期权价值对布莱克-斯科尔斯期权定价模型中各个变量的敏感性。
关键词
期权定价
布莱克-斯科尔斯期权定价模型
默顿
无
套利
原则
无
风险组合
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
浅析反证法思想在金融数学教学中的应用
被引量：
1
4
作者
张伟伟
张晓晖
机构
长春理工大学经济管理学院
长春金融高等专科学校金融系
出处
《长春金融高等专科学校学报》
2010年第3期52-53,共2页
文摘
金融数学是利用数学建模、理论分析、数值计算等定量分析方法研究金融问题的一门新兴前沿学科。在金融数学教学过程中,任课教师必须考虑数学工具的适用性和有效性,尽可能使用一些常用的数学方法,尤其是一些浅显易懂的命题证明方法,以便在有限的学时内使学生掌握理解问题及分析问题的能力。反证法思想是数学证明的基本方法之一,把反证法思想应用在金融数学教学中,能够收到化难为易的教学效果。
关键词
反证法思想
金融数学
无
套利
原则
Keywords
reduction to absurdity idea
Financial Mathematics
principle of non-arbitrage
分类号
G642.41 [文化科学—高等教育学]
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职称材料
题名
欧式看涨期权定价的数值模拟
5
作者
郭尊光
仉志余
机构
中北大学理学院
太原工业学院理学系
出处
《运城学院学报》
2011年第2期21-23,共3页
文摘
主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程。我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论。并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像。
关键词
期权
对冲
无
套利
原则
有限差分
Keywords
option
hedging
arbitrage-free principles
finite difference
分类号
O242.1 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于我国可转债定价修正模型的实证研究
刘大巍
陈启宏
张翀
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011
13
下载PDF
职称材料
2
金融数学及金融工程学──公司理财和金融风险防范的高新技术
杨辉耀
《广州大学学报（综合版）》
2001
3
下载PDF
职称材料
3
布莱克-斯科尔斯期权定价模型分析
程度晴
杨琴
《时代金融》
2008
2
下载PDF
职称材料
4
浅析反证法思想在金融数学教学中的应用
张伟伟
张晓晖
《长春金融高等专科学校学报》
2010
1
下载PDF
职称材料
5
欧式看涨期权定价的数值模拟
郭尊光
仉志余
《运城学院学报》
2011
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
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