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改进β约束的组合投资决策优化模型
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作者 龙朝阳 王键 祝建军 《预测》 CSSCI 2001年第1期68-70,共3页
本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上 ,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性 ,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型 。
关键词 组合投资 下方风险 CAPM 证券 决策优化模型 风险 方向β约束 马柯维茨模型
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