期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究
被引量：
4
1
作者
肖阳
冯玲
冯硕硕
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第9期2248-2258,共11页
通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化,接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明:两个市场在金融危...
通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化,接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明:两个市场在金融危机前期和金融危机时期存在明显正的相关性,只是在金融危机后期特别是2011年之后,随着人民币不断升值的预期,两市场间表现出负相关性;下尾相关程度在金融危机时也明显增强,新台币NDF市场对人民币NDF市场在三个时间段都存在着明显的溢出效应.并且在金融危机时期溢出效应最强.
展开更多
关键词
人民币
ndf
市场
新台币
ndf
市场
相关性
风险溢出
原文传递
题名
人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究
被引量：
4
1
作者
肖阳
冯玲
冯硕硕
机构
福州大学经济与管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第9期2248-2258,共11页
基金
国家自然科学基金(71573043)~~
文摘
通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化,接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明:两个市场在金融危机前期和金融危机时期存在明显正的相关性,只是在金融危机后期特别是2011年之后,随着人民币不断升值的预期,两市场间表现出负相关性;下尾相关程度在金融危机时也明显增强,新台币NDF市场对人民币NDF市场在三个时间段都存在着明显的溢出效应.并且在金融危机时期溢出效应最强.
关键词
人民币
ndf
市场
新台币
ndf
市场
相关性
风险溢出
Keywords
RMB
ndf
market
TWD
ndf
market
correlation
risk spillover
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究
肖阳
冯玲
冯硕硕
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
4
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
