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基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法 被引量：13
1
作者 盛方正 季建华 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第18期30-33,共4页
供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险。为了规避这种风险,基于期权理论,提出了断电期权的概念,并建立了相应的数学模型。给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解,并证明了相比不购买断电期权,供电公司可以通过... 供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险。为了规避这种风险,基于期权理论,提出了断电期权的概念,并建立了相应的数学模型。给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解,并证明了相比不购买断电期权,供电公司可以通过购买该期权获得更高的利润期望。最后通过数例说明了结论的应用。 展开更多
关键词 电力市场 电力零售市场 供电公司 断电期权 优化
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