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技术交易规则与超常收益研究
被引量：
7
1
作者
陈浪南
王艺明
《经济研究》
CSSCI
北大核心
2001年第12期73-81,共9页
学术界对技术交易规则的研究兴趣 ,主要源于技术交易规则与有效市场假说的对立。但现有经验证据的有效性受到数据窥察偏倚的影响。本文的研究旨在通过White真实性检验试算法的应用 ,实现对数据窥察偏倚的调整 ,从而能确定技术交易规则...
学术界对技术交易规则的研究兴趣 ,主要源于技术交易规则与有效市场假说的对立。但现有经验证据的有效性受到数据窥察偏倚的影响。本文的研究旨在通过White真实性检验试算法的应用 ,实现对数据窥察偏倚的调整 ,从而能确定技术交易规则所取得的超常收益在多大程度上基于其自身实际预测能力。研究结果表明技术规则的参数搜索过程中存在显著的数据窥察效应。本文发展的技术规则评价方法可以找到对于股票组合而言最优且具有实际预测能力的技术规则。
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关键词
技术交易规则
超常收益
数据
窥察
真实性检验试算法
原文传递
对布林线有效性的研究
2
作者
宋巨生
黄逸轩
郑玮
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第17期168-171,共4页
布林线是股市技术分析中被广泛使用的指标,但关于布林线有效性的实证研究却并不多,仅有的几篇也都是关于国外市场的。由于中国市场与国外市场差异较大,因此布林线在中国市场是否有效仍然是个未知数。文章尝试基于上证指数,对布林线的有...
布林线是股市技术分析中被广泛使用的指标,但关于布林线有效性的实证研究却并不多,仅有的几篇也都是关于国外市场的。由于中国市场与国外市场差异较大,因此布林线在中国市场是否有效仍然是个未知数。文章尝试基于上证指数,对布林线的有效性进行评估。
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关键词
布林线
数据
窥察
SPA检验
获利能力
预测能力
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职称材料
题名
技术交易规则与超常收益研究
被引量：
7
1
作者
陈浪南
王艺明
机构
厦门大学财金系
出处
《经济研究》
CSSCI
北大核心
2001年第12期73-81,共9页
基金
国家自然科学基金课题 (7980 0 0 10和 79870 0 39)
中加教育合作课题 (CCUIPP)成果之一
文摘
学术界对技术交易规则的研究兴趣 ,主要源于技术交易规则与有效市场假说的对立。但现有经验证据的有效性受到数据窥察偏倚的影响。本文的研究旨在通过White真实性检验试算法的应用 ,实现对数据窥察偏倚的调整 ,从而能确定技术交易规则所取得的超常收益在多大程度上基于其自身实际预测能力。研究结果表明技术规则的参数搜索过程中存在显著的数据窥察效应。本文发展的技术规则评价方法可以找到对于股票组合而言最优且具有实际预测能力的技术规则。
关键词
技术交易规则
超常收益
数据
窥察
真实性检验试算法
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
对布林线有效性的研究
2
作者
宋巨生
黄逸轩
郑玮
机构
华东师范大学金融与统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第17期168-171,共4页
基金
国家社会科学基金重大项目(13&ZD016)
文摘
布林线是股市技术分析中被广泛使用的指标,但关于布林线有效性的实证研究却并不多,仅有的几篇也都是关于国外市场的。由于中国市场与国外市场差异较大,因此布林线在中国市场是否有效仍然是个未知数。文章尝试基于上证指数,对布林线的有效性进行评估。
关键词
布林线
数据
窥察
SPA检验
获利能力
预测能力
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
技术交易规则与超常收益研究
陈浪南
王艺明
《经济研究》
CSSCI
北大核心
2001
7
原文传递
2
对布林线有效性的研究
宋巨生
黄逸轩
郑玮
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
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