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基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较 被引量：9
1
作者 徐绪松 王频 侯成琪 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期311-314,共4页
提出以收益 波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益 波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值 方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结... 提出以收益 波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益 波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值 方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值 方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值 方差模型. 展开更多
关键词 投资组合模型 风险度量 收益-波动比率 风险弹性
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