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题名跳扩散模型下的二选期权定价
被引量：2
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作者
李艺卓
刘丽霞
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2018年第1期5-9,29,共6页
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基金
国家自然科学基金(11501164)
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文摘
目的考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布。方法在风险中性概率测度下,利用风险中性原理及It8引理的方法。结果通过直接计算,得到其解析定价公式。结论带跳的二选期权定价公式更符合实际情况。
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关键词
跳扩散模型
收益率对数
二选期权
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Keywords
jump diffusion model
logarithmic rate of return
alternative options
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名常参数下二选期权的定价
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作者
李艺卓
刘丽霞
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机构
河北师范大学数学信息科学学院
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出处
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2018年第2期21-25,54,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11501164)
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文摘
考虑常参数下基于收益率对数的二选较优看涨期权和二选较差看涨期权的定价,利用测度变换,将现实概率测度转化为风险中性概率测度,通过直接计算得到其解析定价公式.
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关键词
常参数
收益率对数
二选期权
测度变换
定价
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Keywords
constant parameter
logarithmic rate of return
alternative options
measure transformation
pricing
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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