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基于GARCH族模型的国债市场收益特征识别及风险测度 被引量：2
1
作者 董然 郑慧 卢志伟 《金融理论与实践》 北大核心 2016年第1期42-46,共5页
以上证国债指数日收益率作为研究对象,构造GARCH族模型识别收益波动特征;通过计算上证国债日对数收益率在险价值,测度国债市场的风险。结果表明,AR-GARCH(2,2)模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好,上证国债指数对数收益... 以上证国债指数日收益率作为研究对象,构造GARCH族模型识别收益波动特征;通过计算上证国债日对数收益率在险价值,测度国债市场的风险。结果表明,AR-GARCH(2,2)模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好,上证国债指数对数收益率序列具有集聚性和杠杆效应。据此,对国债市场投资的策略选择提出了相关建议。 展开更多
关键词 上证国债指数 GARCH族模型 在险价值 国债市场 收益特征识别 风险测度
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