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总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究 被引量：8
1
作者 邹薇 陈云 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第6期40-45,60,共7页
总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出... 总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。 展开更多
关键词 操作风险 Delta-EVT模型 操作损失 超额损失
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中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法 被引量：5
2
作者 吴俊 宾建成 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第5期8-14,共7页
确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯... 确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。 展开更多
关键词 操作损失 贝叶斯 马尔科夫链 蒙特卡洛
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减少小麦机收作业损失的方法 被引量：3
3
作者 肖远金 《农技服务》 2002年第2期39-40,共2页
小麦机收作业的损失应该是越小越好。但在实际机收作业过程中,很多机器的作业损失却明显超标。现就如何减少机收作业损失的方法分析如下。
关键词 小麦 机收 操作损失 检修
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帮助学生提高抗御心理挫折的能力
4
作者 赵继梅 《云南教育（小学教师）》 2002年第29期12-13,共2页
关键词 心理挫折 逃避行为 中学生 明知错误 教师进修学校 预感到 人际交往 焦虑情绪 操作损失 借口逃避
原文传递
欧币和金价本周末出现调整
5
作者 陈咏寰 《股市动态分析》 2008年第4期62-62,共1页
本周国际股市暴跌,最主要的原因是续德意志银行为次按问题大量撇账,和美国楼市指标明显下跌。接着又传出法兴银行一位职员违规操作损失70亿美元,令人担心金融体系不稳。股市大幅波动之余,带领汇市和金市亦急落急上。须知德意志银行仍是... 本周国际股市暴跌,最主要的原因是续德意志银行为次按问题大量撇账,和美国楼市指标明显下跌。接着又传出法兴银行一位职员违规操作损失70亿美元,令人担心金融体系不稳。股市大幅波动之余,带领汇市和金市亦急落急上。须知德意志银行仍是德国的第二大行,地位仅次于德国的中央银行。该行大量撇账令人相信美国次按危机的影响将会继续扩大。 展开更多
关键词 德意志 兴银行 操作损失 金融体系 股市暴跌 中央银行 美国经济 金价 周末 德国
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操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用 被引量：6
6
作者 谭德俊 邹敏烨 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第6期22-25,共4页
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损... 极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。 展开更多
关键词 极值定理 广义帕累托分布 参数估计 操作风险损失 经济资本
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我国金融机构操作风险的特征分析与防控——基于1987—2012年媒体公开报道事件数据
7
作者 高翔 郭雪梅 《上海商学院学报》 2019年第1期21-39,共19页
操作风险涵盖的细分风险类别很广,其中就包含有会直接导致金融机构倒闭的低频高危型风险。因此,如何精确估算出金融机构为操作风险所应预留的经济资本额是学界和业界共同关注的问题。该问题的解决依赖于大量的内外部数据相结合,内部数... 操作风险涵盖的细分风险类别很广,其中就包含有会直接导致金融机构倒闭的低频高危型风险。因此,如何精确估算出金融机构为操作风险所应预留的经济资本额是学界和业界共同关注的问题。该问题的解决依赖于大量的内外部数据相结合,内部数据可由金融机构自我统计,但来自媒体公开报道的外部数据不足却一直是操作风险研究人员的一大困扰。为增加我国金融机构操作风险的外部数据样本,本文在总结操作风险特征的基础上规范了外部数据的搜集准则,并根据这套准则整理出了3336条发生于1987—2012年间的操作风险事件。利用该数据库,本文不仅分地区、分机构性质和机构级别测算了操作风险损失的次数和强度,还对中外操作风险损失各自的特征进行了比较。结果表明:我国金融机构的操作风险多发于经济发达地区、基层金融企业、管理相对薄弱的机构以及组织架构复杂的大型商业银行,对此需要加强防控。 展开更多
关键词 操作风险事件 外部数据 样本搜集规则 操作风险损失的特征
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