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题名股票价格服从跳—扩散过程的择好期权定价模型
被引量：2
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作者
朱海燕
张寄洲
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机构
上海师范大学 数理信息学院
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出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2007年第1期17-21,共5页
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基金
上海市教委高校科学发展基金(05DZ10)
上海市重点学科建设项目(T0401).
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文摘
讨论两资产择好期权的定价问题．在风险中性假设下,运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳—扩散过程的择好期权定价模型,并给出相应的择好期权定价公式．
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关键词
期权定价
Possion跳-扩散过程
择好期权
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Keywords
option pricing
jump-diffusion process
better-of option
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分类号
P830.9
[天文地球]
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的择好期权定价
被引量：2
- 2
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作者
刘东艳
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机构
河北工业大学理学院
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出处
《数学理论与应用》
2010年第1期22-26,共5页
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文摘
本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下,建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃—扩散过程的择好期权定价模型,应用期权的保险精算法,给出了相应的择好期权的定价公式。
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关键词
期权定价
分数Brown运动
跳-扩散过程
择好期权
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Keywords
Option pricing Fractional Brownian motion Jump -diffusion processes Better- of options
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分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
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题名具有时滞响应的择好期权定价（英文）
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作者
张玉林
李亚琼
罗汉
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机构
湖南大学数学与计量经济学院
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出处
《经济数学》
2016年第1期42-45,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71171077)
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文摘
假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略.
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关键词
股票价格
时滞
择好期权
等价鞅测度
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Keywords
stock prices, delay, better-of options, equivalent martingale measure.
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名有微观联系的股票择好期权定价
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作者
何进峰
任学敏
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机构
同济大学数学系
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出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2009年第5期464-468,共5页
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基金
国家"973"重点基础研究计划资助项目(2007CB814903)
国家自然科学基金资助项目(1047110610671103)
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文摘
目前对于择好期权的定价研究,大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系,使得定价结果可能偏离真实价值.基于此考虑,给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型,在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE,通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式,分析了股票间微观联系对择好期权的价格影响.
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关键词
定价模型
微观联系
择好期权
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Keywords
pricing modle
microcosmic relation
better- of option
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于Levy过程的彩虹期权定价探讨
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作者
杜子平
刘晓娇
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机构
天津科技大学经济与管理学院
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出处
《企业经济》
北大核心
2016年第7期174-178,共5页
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基金
国家自然科学基金项目"时序非线性相依Copula理论建模及在金融领域的应用研究"(项目编号:71071111)
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文摘
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍,且已被应用在许多领域,如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此,Levy过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Levy过程中的多元Variance Gamma模型,对彩虹期权中的择次好期权进行定价。具体过程为使用随机时钟变化技术,通过一个共同的Gamma从属过程时变几何布朗运动建立多元Variance Gamma模型。并进行实证分析,与多元Black Scholes模型进行比较,得出多元Variance Gamma模型的结果稍高,更加符合现实市场,并且多元Variance Gamma模型引入了跳,能更加贴切地描述现实市场。因此,将Levy过程多维化来解决多资产期权定价问题具有创新性,能对金融市场中多资产期权更精准地定价。
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关键词
多资产期权定价
LEVY过程
Variance
Gamma模型
彩虹期权
择次好期权
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Keywords
multi-asset option pricing
Levy process
Variance Gamma model
rainbow option
second best option
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分类号
F831
[经济管理—金融学]
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题名广义择好幂期权定价
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作者
彭斌
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机构
北京建筑大学经济与管理工程学院
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出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2018年第1期289-293,共5页
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基金
国家自然科学基金(71002098,61102009)
北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)
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文摘
基于择好期权和幂期权组合派生出广义择好幂期权，在风险中性假设下推导该类组合奇异期权的解析定价公式，进而得出了交换幂期权和择差幂期权的价格公式，最后提出了美式和欧式择好幂期权价格均衡的充分条件．
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关键词
组合奇异期权
广义择好幂期权
风险中性
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Keywords
combinced extotic option
general best of power option
risk-neutrality
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F830.9
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