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拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究
被引量：
17
1
作者
罗付岩
徐海云
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第4期605-610,共6页
在本文中我们展示了低差异序列的一些特点,利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析,数值实验结果表明:在低维数的条件下Hal- ton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好,在高维数的条件下,Ha...
在本文中我们展示了低差异序列的一些特点,利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析,数值实验结果表明:在低维数的条件下Hal- ton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好,在高维数的条件下,Halton序列比较敏感,Faure、Sobol序列比其它方法表现好.
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关键词
低差异序列
亚式期权
拟
随机数
拟
Monte
CARLO模
拟
下载PDF
职称材料
运用基于拟随机数的响应曲面法改进电路模拟
被引量：
1
2
作者
田军
周勇
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第6期1530-1536,共7页
由于低成本与高效率,电路模拟已经成为电路设计的必需环节,不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求.针对MOS管元件,采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型,将复杂的电路计算简化为线性运算,大大减轻了...
由于低成本与高效率,电路模拟已经成为电路设计的必需环节,不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求.针对MOS管元件,采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型,将复杂的电路计算简化为线性运算,大大减轻了工作量,提高了速度.同时为了保证精度,对模拟中随机点的选取加以改进,用均匀性更好、更具代表性的拟随机数取代通常的伪随机数,对于同样数量的随机点,拟随机数得到的模拟结果明显优于伪随机数的.由此就可以在保证精度的同时提高效率.通过模拟得到了很好的结果.
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关键词
电路模
拟
响应曲面
拟
随机数
Sobol序列
原文传递
用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价
3
作者
汪东
《技术经济》
2004年第6期59-60,共2页
关键词
拟
蒙特卡罗模
拟
欧式看涨期权
拟
随机数
序列
股票价格
定价决策
低差异数序列
Moro逆变换
下载PDF
职称材料
关于渐近随机的GFSR序列的设计(英文)
4
作者
HOZUMI MOROHOSI
MASANORI FUSHIMI
《运筹学学报》
CSCD
2000年第2期7-18,共12页
Ｔｏｏｔｉｌｌ等人提出了一种渐近的随机Ｔａｕｓｗｏｒｔｈｅ序列，并给出了一个偶然发现的此种序列，但直到现在尚未有人提出一个寻求此种序列的系统性的方法，本文中我们将给出一种设计ＧＦＳＲ序 算法，所产生的序列近似地满足渐...
Ｔｏｏｔｉｌｌ等人提出了一种渐近的随机Ｔａｕｓｗｏｒｔｈｅ序列，并给出了一个偶然发现的此种序列，但直到现在尚未有人提出一个寻求此种序列的系统性的方法，本文中我们将给出一种设计ＧＦＳＲ序 算法，所产生的序列近似地满足渐近随机性，我们的算法基于反复地运用由Ｆｕｓｈｉｍｉ提出的算法，由现在的算法所设计出来的序列不有一种附加的好处，即其十中抽一的序列也是近似地渐近随机的，文中给出了一些数字例子。
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关键词
拟
随机数
生成
渐近
随机
整数规划
GFSR序列
设计
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职称材料
题名
拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究
被引量：
17
1
作者
罗付岩
徐海云
机构
桂林工学院数理系统计学教研室
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第4期605-610,共6页
基金
广西壮族自治区教育厅项目资助(20062695)
文摘
在本文中我们展示了低差异序列的一些特点,利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析,数值实验结果表明:在低维数的条件下Hal- ton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好,在高维数的条件下,Halton序列比较敏感,Faure、Sobol序列比其它方法表现好.
关键词
低差异序列
亚式期权
拟
随机数
拟
Monte
CARLO模
拟
Keywords
low-discrepancy sequences, asian options, quasi-random number, quasi-Monte Carlo simulation
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
运用基于拟随机数的响应曲面法改进电路模拟
被引量：
1
2
作者
田军
周勇
机构
中国科学院数学与系统科学研究院
上海财经大学统计与管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第6期1530-1536,共7页
基金
国家自然科学基金(70911130018)
国家创新研究群体科学基金(10721101)
+1 种基金
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目
上海市重点学科建设项目(B803)
文摘
由于低成本与高效率,电路模拟已经成为电路设计的必需环节,不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求.针对MOS管元件,采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型,将复杂的电路计算简化为线性运算,大大减轻了工作量,提高了速度.同时为了保证精度,对模拟中随机点的选取加以改进,用均匀性更好、更具代表性的拟随机数取代通常的伪随机数,对于同样数量的随机点,拟随机数得到的模拟结果明显优于伪随机数的.由此就可以在保证精度的同时提高效率.通过模拟得到了很好的结果.
关键词
电路模
拟
响应曲面
拟
随机数
Sobol序列
Keywords
circuit simulation
response surface
quasi random number
Sobol sequence
分类号
O213.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价
3
作者
汪东
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《技术经济》
2004年第6期59-60,共2页
关键词
拟
蒙特卡罗模
拟
欧式看涨期权
拟
随机数
序列
股票价格
定价决策
低差异数序列
Moro逆变换
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
关于渐近随机的GFSR序列的设计(英文)
4
作者
HOZUMI MOROHOSI
MASANORI FUSHIMI
机构
Graduate School of Engineering
出处
《运筹学学报》
CSCD
2000年第2期7-18,共12页
文摘
Ｔｏｏｔｉｌｌ等人提出了一种渐近的随机Ｔａｕｓｗｏｒｔｈｅ序列，并给出了一个偶然发现的此种序列，但直到现在尚未有人提出一个寻求此种序列的系统性的方法，本文中我们将给出一种设计ＧＦＳＲ序 算法，所产生的序列近似地满足渐近随机性，我们的算法基于反复地运用由Ｆｕｓｈｉｍｉ提出的算法，由现在的算法所设计出来的序列不有一种附加的好处，即其十中抽一的序列也是近似地渐近随机的，文中给出了一些数字例子。
关键词
拟
随机数
生成
渐近
随机
整数规划
GFSR序列
设计
Keywords
pseudorandom number generation,asymptotic randomness,integer programming,binary matroid.
分类号
O221 [理学—运筹学与控制论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究
罗付岩
徐海云
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008
17
下载PDF
职称材料
2
运用基于拟随机数的响应曲面法改进电路模拟
田军
周勇
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2013
1
原文传递
3
用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价
汪东
《技术经济》
2004
0
下载PDF
职称材料
4
关于渐近随机的GFSR序列的设计(英文)
HOZUMI MOROHOSI
MASANORI FUSHIMI
《运筹学学报》
CSCD
2000
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引证文献
统计分析
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