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蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法在期权定价中应用的比较研究 被引量：7
1
作者 牟旷凝 《科学技术与工程》 2010年第8期1925-1928,1933,共5页
在期权的交易中,最关键的问题是期权定价。蒙特卡洛模拟作为期权定价的有效的数值方法之一,近年来发展迅速。然而蒙特卡洛方法产生的随机数为伪随机数有收敛速度慢、计算量大等缺陷。拟蒙特卡洛模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数序列... 在期权的交易中,最关键的问题是期权定价。蒙特卡洛模拟作为期权定价的有效的数值方法之一,近年来发展迅速。然而蒙特卡洛方法产生的随机数为伪随机数有收敛速度慢、计算量大等缺陷。拟蒙特卡洛模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数序列的蒙特卡洛模拟。通过考察线性同余发生器;Halton序列、Sobol序列等拟随机数序列的特点,以欧式看涨期权为对象研究了蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法的有效性。对比实验显示了拟蒙特卡洛模拟明显优于蒙特卡洛模拟。 展开更多
关键词 蒙特卡洛模拟 拟蒙特卡洛模拟 随机序列 期权定价
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变电站主接线系统抗震韧性多指标评估流程
2
作者 刘晓航 郑山锁 +3 位作者 董淑卿 杨丰 董晋琪 张晓宇 《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期583-590,共8页
为了量化评估变电站主接线系统的抗震韧性,充分考虑变电站的地震响应及修复过程的不确定性,提出变电站系统抗震韧性多指标评估流程,全面评估变电站系统抵御地震风险和震后功能恢复的能力.引入单元重要度概念,求解系统不同功能状态的最... 为了量化评估变电站主接线系统的抗震韧性,充分考虑变电站的地震响应及修复过程的不确定性,提出变电站系统抗震韧性多指标评估流程,全面评估变电站系统抵御地震风险和震后功能恢复的能力.引入单元重要度概念,求解系统不同功能状态的最优恢复方案,基于时间步长推进方法,获得变电站系统在模拟破坏工况下的实时修复进程,得到主接线系统性能恢复曲线,计算对应的供电需求、冗余率、震后性能及修复速率等抗震韧性指标.以典型6进线10出线220/110/10 kV变电站作为实例进行抗震韧性定量评估,结果表明基于功能单元重要度概念的最优恢复方案能够有效减少系统恢复阶段达到最大功能状态所用时间. 展开更多
关键词 拟蒙特卡洛模拟 变电站主接线系统 性能恢复曲线 抗震韧性指标 不确定性
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基于邻接矩阵法的变电站系统抗震可靠性分析 被引量：2
3
作者 刘晓航 郑山锁 +3 位作者 黄瑜 董淑卿 杨丰 董晋琦 《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第8期1495-1503,共9页
针对变电站系统后评估过程中的计算效率问题,提出基于邻接矩阵的可靠性评估流程用以分析变电站系统.邻接矩阵所建立的边权模型能够直观地反映系统单元和设备间的逻辑关系,拟Warshall算法通过对邻接矩阵元素的布尔运算高效求解连通性矩阵... 针对变电站系统后评估过程中的计算效率问题,提出基于邻接矩阵的可靠性评估流程用以分析变电站系统.邻接矩阵所建立的边权模型能够直观地反映系统单元和设备间的逻辑关系,拟Warshall算法通过对邻接矩阵元素的布尔运算高效求解连通性矩阵,从而以Quasi-Monte Carlo模拟方法计算出整个系统的功能状态.基于此评估流程研究了一个典型的6进线10出线220/110/10 kV变电站,计算其抗震可靠性并确定了抗震关键设备.案例分析结果表明,基于邻接矩阵的系统评估思路是可行的,220 kV的电压互感器、断路器、隔离开关及110 kV的隔离开关被评定为变电站系统中最关键的功能设备,提高它们的抗震性能可以显著提高整个变电站系统的抗震可靠性. 展开更多
关键词 拟蒙特卡洛模拟 变电站系统 基本网络模型 抗震可靠性 关键设备识别
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方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用 被引量：1
4
作者 薛原 曹小龙 胡云姣 《北京化工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期109-114,共6页
利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同... 利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在GARCH类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。 展开更多
关键词 GARCH类定价模型 方差减少技术 拟蒙特卡洛模拟 离散障碍期权
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