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股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价被引量：3: 1; 作者赵巍《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第3期347-349,384,共4页; 双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;在此基础上,着重讨论了股价... 展开更多; 关键词双分数布朗运动拟条件数学期望拟鞅定价双分数Black-Scholes模型; 下载PDF 职称材料

Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价被引量：3: 2; 作者赵英英胡华 +1 位作者陈立强刘志飞《中国科技论文》 CAS 北大核心 2018年第17期1988-1994,共7页; Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件数学期望的几个引理,然后运用风险中性测度中的拟条件数学期望方法推导了有红利支付,红利率为非随机函数,... 展开更多; 关键词混合分数布朗运动 Hull-White利率拟条件数学期望欧式幂期权; 下载PDF 职称材料

混合分数布朗运动下奇异期权的定价被引量：3: 3; 作者周海艳江秉华《湖北师范大学学报（自然科学版）》 2019年第2期1-6,共6页; 在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。; 关键词混合分数布朗运动奇异期权拟条件数学期望; 下载PDF 职称材料

分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价被引量：2: 4; 作者马玲胡华《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第6期612-614,共3页; 利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.; 关键词最大值期权分数布朗运动风险中性测度拟条件数学期望; 下载PDF 职称材料

分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价: 5; 作者赵英英胡华 +1 位作者马玲马永光《宁夏师范学院学报》 2018年第1期71-74,79,共5页; 首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红... 展开更多; 关键词鞅方法分数布朗运动拟条件数学期望欧式双向期权; 下载PDF 职称材料

混合分数布朗运动环境下带有红利的美式期权定价: 6; 作者马永光胡华 +1 位作者马玲赵英英《宁夏师范学院学报》 2017年第6期82-85,共4页; 综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧式看涨期权表达式,最后求解混合分数布朗运动环境下带有红利... 展开更多; 关键词混合分数布朗运动偏微分方程拟条件数学期望美式期权; 下载PDF 职称材料

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