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我国证券投资基金系统风险的一个度量指数
1
作者 陈守东 巩润泽 《金融发展》 2019年第2期14-22,共9页
本文采用中国的基金投资类型指数数据,基于马尔科夫区制转移模型,构建了我国投资基金的动态系统风险度量指标,以识别基金机构投资者的系统风险状况和标志性事件对我国基金机构投资者的影响。结果表明投资基金系统风险的度量指数FSRI能... 本文采用中国的基金投资类型指数数据,基于马尔科夫区制转移模型,构建了我国投资基金的动态系统风险度量指标,以识别基金机构投资者的系统风险状况和标志性事件对我国基金机构投资者的影响。结果表明投资基金系统风险的度量指数FSRI能够较为准确地识别出2007年至2018年间我国投资基金市场的系统风险状况;资本市场与货币市场的系统风险状况基本呈现出此消彼长的反向关系,体现了该指标在测度我国基金行业系统金融风险水平上的可靠性与有效性。研究结论对我国证券市场防范基金投资行业市场风险、监管部门控制系统风险具有重要现实意义。 展开更多
关键词 投资基金指数 系统风险 马尔科夫区制转移模型
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上海股票市场与证券投资基金市场协整研究 被引量：1
2
作者 张志超 丁宏 《河南金融管理干部学院学报》 2007年第3期82-85,共4页
利用计量经济学中的协整理论、误差修正模型和Granger因果检验方法,对上证综合指数和上证基金指数进行实证分析,论证我国股票市场和证券投资基金市场之间存在互动关系和长期均衡关系。
关键词 协整 上证综合指数 证券投资基金指数 股票市场 证券投资基金市场
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