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技术交易规则与超常收益研究 被引量：7
1
作者 陈浪南 王艺明 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第12期73-81,共9页
学术界对技术交易规则的研究兴趣 ,主要源于技术交易规则与有效市场假说的对立。但现有经验证据的有效性受到数据窥察偏倚的影响。本文的研究旨在通过White真实性检验试算法的应用 ,实现对数据窥察偏倚的调整 ,从而能确定技术交易规则... 学术界对技术交易规则的研究兴趣 ,主要源于技术交易规则与有效市场假说的对立。但现有经验证据的有效性受到数据窥察偏倚的影响。本文的研究旨在通过White真实性检验试算法的应用 ,实现对数据窥察偏倚的调整 ,从而能确定技术交易规则所取得的超常收益在多大程度上基于其自身实际预测能力。研究结果表明技术规则的参数搜索过程中存在显著的数据窥察效应。本文发展的技术规则评价方法可以找到对于股票组合而言最优且具有实际预测能力的技术规则。 展开更多
关键词 技术交易规则 超常收益 数据窥察 真实性检验试算法
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中国股票市场技术交易规则有效性的实证研究 被引量：9
2
作者 邓杰 唐国兴 《华东经济管理》 CSSCI 2009年第5期135-140,共6页
文章以1990年12月至2008年3月上海证券交易所综合股价指数为研究对象,利用布劳克、拉科尼肖克和莱巴龙(1992)的简单技术分析交易规则:移动平均线(VMA、FMA)和阻力线—支撑线(TRB)。结果发现,对所有规则而言,买入信号下与卖出信号下的报... 文章以1990年12月至2008年3月上海证券交易所综合股价指数为研究对象,利用布劳克、拉科尼肖克和莱巴龙(1992)的简单技术分析交易规则:移动平均线(VMA、FMA)和阻力线—支撑线(TRB)。结果发现,对所有规则而言,买入信号下与卖出信号下的报酬之差都大于零。对TRB交易规则,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在1%显著性水平下显著大于0;而对于VMA、FMA交易规则来说,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在10%显著性水平下与0无显著差异。这表明技术分析阻力线—支撑线TRB交易规则有助于预测股价。 展开更多
关键词 股票收益 技术交易规则 移动平均线(VMA FMA) 阻力线-支撑线(TRB)
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上证指数:移动平均线有效性的技术交易规则检验 被引量：3
3
作者 赵永亮 张记伟 《中国证券期货》 2010年第9X期11-13,共3页
本文采用程序交易的方法检验了1990年12月至2008年6月上证指数各交易日收盘指数据,检验结果表明,"指数—10日均线交叉"的交易规则能够超越买入并持有策略。具体表现为,该交易规则收益率的均值高于市场的收益率均值,收益率的... 本文采用程序交易的方法检验了1990年12月至2008年6月上证指数各交易日收盘指数据,检验结果表明,"指数—10日均线交叉"的交易规则能够超越买入并持有策略。具体表现为,该交易规则收益率的均值高于市场的收益率均值,收益率的标准差低于市场收益率的标准差。"指数—10日均线交叉"的交易规则对时间变动、交易成本变动和样本变动具有很好的稳健性。"指数—10日均线交叉"的交易规则主要特点是能够有效地避免市场的大幅度下跌。 展开更多
关键词 移动平均线 实证技术分析 技术交易规则
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中国股市技术交易规则有效性的计量分析——以长期横盘形态为例 被引量：1
4
作者 尹宇明 周文强 何鸣 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2011年第6期81-86,共6页
技术分析方法是否有效以及有效的前提一直是中国金融市场领域中一个富于争议性的议题。本文收集并整理了1997-2010年我国股票市场上出现的346次股价长期横盘形态(矩形形态),利用Logit模型检验了技术交易规则在中国市场上的有效性,并在... 技术分析方法是否有效以及有效的前提一直是中国金融市场领域中一个富于争议性的议题。本文收集并整理了1997-2010年我国股票市场上出现的346次股价长期横盘形态(矩形形态),利用Logit模型检验了技术交易规则在中国市场上的有效性,并在实证中引入了持股集中度等影响技术交易规则有效性的重要因素,同时发现存在其他的约束条件如横盘前价格波动方向、平均股价等对横盘后方向突破选择有着密切的相关关系,并给出矩形形态下的投资建议。 展开更多
关键词 技术交易规则 长期横盘 有效性
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纪念《技术合同法》实施十周年报告会在人大会堂举行
5
《石油科技论坛》 1997年第6期6-7,共2页
国家科委和全国人大教科文卫委员会10月30日在人民大会堂联合召开了“纪念《中华人民共和国技术合同法》实施十周年报告会”。国家领导人雷洁琼、卢嘉锡、宋健、钱伟长、朱光亚以及中宣部、最高人民法院、科学院、中国科协、北京市及有... 国家科委和全国人大教科文卫委员会10月30日在人民大会堂联合召开了“纪念《中华人民共和国技术合同法》实施十周年报告会”。国家领导人雷洁琼、卢嘉锡、宋健、钱伟长、朱光亚以及中宣部、最高人民法院、科学院、中国科协、北京市及有关部委负责同志出席了会议。 我中国石油天然气总公司黄炎副总经理,科技局、财务局、劳资局领导以及部分油田院校的代表参加了大会。 展开更多
关键词 技术合同法 报告会 中国石油天然气总公司 科技体制改革 石油技术 技术交易规则 科技进步 合同交易 知识产权保护 教科文
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量价配合的技术分析交易规则有效性研究
6
作者 唐雨虹 曾勇 唐小我 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期720-723,共4页
在参考国内外相关研究成果的基础上,采用实证方法研究了我国股票市场量价配合的技术分析交易规则的有效性。实证研究表明,在考虑交易费用和风险补偿以后,该规则的有效性受其采用的时间跨度的影响。除去20%的成交量变化率限幅配合技术指... 在参考国内外相关研究成果的基础上,采用实证方法研究了我国股票市场量价配合的技术分析交易规则的有效性。实证研究表明,在考虑交易费用和风险补偿以后,该规则的有效性受其采用的时间跨度的影响。除去20%的成交量变化率限幅配合技术指标交易结果为负面以外,存在一个成交量变化率限幅能够使得量价配合的技术交易规则获得优于不使用限幅的交易结果。实证结果支持了量价配合的技术分析交易规则在我国股票市场短期限内的有效性,即该规则能取得统计上显著的异常收益。 展开更多
关键词 量价配合 技术分析交易规则 随机指数 平衡能量指数
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谋求“三板”市场——全国技术产权联合交易系统浮出水面
7
作者 李剑 《新经济导刊》 北大核心 2003年第9期94-96,共3页
2003年4月16日,深圳、北京等来自全国各地30多家技术产权交易机构的老总级人物齐聚成都,一场事前被渲染为全国技术产权行业的'青城论剑'隆重开幕。在这次会议上,一个关于建立全国技术产权联合交易系统(下称'联交系统')... 2003年4月16日,深圳、北京等来自全国各地30多家技术产权交易机构的老总级人物齐聚成都,一场事前被渲染为全国技术产权行业的'青城论剑'隆重开幕。在这次会议上,一个关于建立全国技术产权联合交易系统(下称'联交系统')的倡议引起了广泛的关注。并得到了北京、成都、青岛,哈尔滨、广州、厦门、南京等地的七家技术产权交易所的响应。科技部中国技术市场管理促进中心副主任马彦民表示,全国技术产权联合交易系统是很好的探索,应该予以肯定。他同时也称,该中心将继续对该系统进行更深入的调查,'不排除给予支持的可能'。从资源配置的角度看,在主板。 展开更多
关键词 技术产权联合交易系统 产权市场 产权交易机构 技术产权交易规则 “三板”市场
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