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题名基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合优化研究
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作者
张鹏
林晓妮
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机构
华南师范大学经济与管理学院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2024年第3期527-540,共14页
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基金
国家自然科学基金项目(71271161)
广东省自然科学基金项目(2024A1515011808)。
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文摘
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
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关键词
可容许M-V投资组合模型
Bayes理论
乐观系数
共轭先验分布
扩散先验分布
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Keywords
the admissible M-V portfolio model
Bayes theory
optimism index
conjugate prior distribution
diffusion prior distribution
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于扩散先验分布的成组技术分类识别方法
被引量：3
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作者
唐宁
蔡晋
李原
张开富
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机构
西北工业大学现代设计与集成制造技术教育部重点实验室
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出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2012年第4期827-832,共6页
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基金
国家科技支撑计划(2011BAF13B01)资助课题
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文摘
分类识别方法是实际应用中最为广泛的统计分析方法之一,特征识别是对对象几何模型进行解释,通过匹配几何特征部分与特征的形式描述来实现。提取产品特征信息是特征识别的难点。结合零件-设备成组优化的网络模型,提出一种基于贝叶斯推理的扩散先验分布的识别算法。依据成组技术的零件分类编码系统对零件设备进行成组分类,通过扩散先验分布的贝叶斯推理分类识别方法,根据待判别样品的预报密度函数,建立后验概率比和分类识别规则,对待识别样本进行判别分类。
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关键词
分类识别
成组技术
扩散先验分布
贝叶斯推理
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Keywords
classify identification
group technology（GT）
diffuse prior distribution
Bayesian inference
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分类号
O211.8
[理学—概率论与数理统计]
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题名扩散先验分布下Bayes多总体分类判别方法的构造
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作者
朱慧明
韩玉启
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机构
南京理工大学管理学院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2003年第1期33-37,共5页
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文摘
本文研究了各总体服从多元正态分布 ,其未知参数的先验分布均为扩散先验分布时 ,如何利用待判样品的预报密度函数、构造后验概率比并据此对样品进行分类与判别 ;此方法并不需要假设各总体分布的协方差相同 ,而且在预试样本容量较小时仍然可行。
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关键词
扩散先验分布
Bayes判别分析
多元统计
样品
后验概率
分类判别规则
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Keywords
prior distribution
wishart distrbution
discrimination analysis
posterior probability ratio
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分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
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题名多元线性回归模型的贝叶斯统计推断
被引量：1
- 4
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作者
朱慧明
韩玉启
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机构
南京理工大学经济管理学院
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出处
《统计与决策》
北大核心
2001年第9期9-,共1页
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关键词
矩阵
密度
数学分析
后验分布
扩散先验分布
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分类号
C8
[社会学—统计学]
C934
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题名基于扩散先验分布的Bayes分类判别方法
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作者
朱慧明
韩玉启
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机构
南京理工大学经济管理学院
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出处
《统计与决策》
北大核心
2002年第6期13-13,共1页
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文摘
判别方法是实践中应用最广泛的统计分析工具之一,它是通过在事物已知分类的基础上建立判别函数,对样品进行分类,将其划归为已知的某一类别之一;如果有G个p维总体A1,A2,…AG,它们的先验概率分别为q1,q2,…,qG,q1+q2…+qG=1,各自的分布密度函数为f1（x）,f2（x）,…,fG（x）,,那么在获得样品的一个观测值z=（z1,z2,…,zp）＇后。
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关键词
统计分析
密度分布
扩散先验分布
Bayes分类判别方法
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分类号
C812
[社会学—统计学]
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