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考虑决策者后悔规避的风险投资项目选择方法 被引量：22
1
作者 于超 樊治平 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期29-37,共9页
在风险投资项目选择过程中,决策者通常是有限理性的,会尽量避免选择可能会令其感到后悔的风险投资项目,而在涉及多个行业的风险投资项目选择过程中如何考虑决策者后悔规避的心理行为因素,这方面的研究特别需要关注。本文提出了一种涉及... 在风险投资项目选择过程中,决策者通常是有限理性的,会尽量避免选择可能会令其感到后悔的风险投资项目,而在涉及多个行业的风险投资项目选择过程中如何考虑决策者后悔规避的心理行为因素,这方面的研究特别需要关注。本文提出了一种涉及多个行业的考虑决策者后悔规避的风险投资项目选择方法。在该方法中,首先计算各风险投资项目在不同市场状态下的项目价值;然后,计算各组合市场状态发生的概率;进一步地,构建后悔函数刻画决策者后悔的心理感知,并通过计算不同行业的各风险投资项目的综合效用值得到风险投资项目的排序结果。最后,通过一个算例说明了本文提出方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 风险投资 项目选择 扩展净现值 后悔规避
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电力市场中考虑灵活性措施的发电投资决策分析 被引量：9
2
作者 曾鸣 田廓 +2 位作者 鄢帆 薛松 董军 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期151-155,共5页
电力市场改革使发电投资面临了众多不确定性和潜在的市场化风险,这对发电投资的灵活性提出了较高的要求。考虑电力市场环境下发电投资灵活性的特点,提出了发电投资决策的灵活性分析框架,并以扩展的净现值作为灵活性策略评估指标,应用实... 电力市场改革使发电投资面临了众多不确定性和潜在的市场化风险,这对发电投资的灵活性提出了较高的要求。考虑电力市场环境下发电投资灵活性的特点,提出了发电投资决策的灵活性分析框架,并以扩展的净现值作为灵活性策略评估指标,应用实物期权理论对投资策略进行评估。分别对乐观、一般和悲观的市场环境中燃料成本和电价等不确定性因素进行模拟,分析各投资阶段的项目收益波动情况。针对基本投资、扩容投资和放弃投资等3种灵活性策略,构建了市场环境下考虑灵活性措施的二叉树模型,并对灵活性策略的期权价值和扩展的净现值进行评估。以一个300MW的燃气蒸汽联合循环电厂容量投资为例,比较分析考虑灵活性措施前后的净现值,验证了该模型的有效性和合理性。 展开更多
关键词 发电投资 灵活性措施 扩展净现值 实物期权 二叉树
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实物期权方法在项目投资决策中的应用 被引量：4
3
作者 黄卉 门明 《经济研究导刊》 2009年第5期106-109,共4页
常用的投资评价理论——现金流贴现法忽略了决策中的灵活性,把决策看成是一个静止的过程。实物期权方法为投资决策提供了一个全新的视野,它把金融期权的思想运用到实物资产的评价中,充分考虑到决策过程中的管理柔性,以一种动态的方法来... 常用的投资评价理论——现金流贴现法忽略了决策中的灵活性,把决策看成是一个静止的过程。实物期权方法为投资决策提供了一个全新的视野,它把金融期权的思想运用到实物资产的评价中,充分考虑到决策过程中的管理柔性,以一种动态的方法来评价整个项目。运用Black-Scholes模型和二叉树模型来评价具体案例的投资价值,突出了实物期权方法相对于传统现金流贴现法的不同和改进,说明了实物期权定价模型的选择和应用,具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 实物期权 贴现现金流 管理柔性 扩展净现值
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实物期权法在石油投资项目经济评价中的适用性分析及应用
4
作者 吴剑刚 杜一男 《石油工程建设》 2009年第1期62-65,共4页
文章在分析传统经济评价方法不足的基础上,在石油投资项目经济评价中引入实物期权方法,介绍了其评价思想、评价准则以及定价模型,重点分析了石油投资项目的期权特点,论述了实物期权在石油投资项目中的适用范围与应用对象,并指出在较高... 文章在分析传统经济评价方法不足的基础上,在石油投资项目经济评价中引入实物期权方法,介绍了其评价思想、评价准则以及定价模型,重点分析了石油投资项目的期权特点,论述了实物期权在石油投资项目中的适用范围与应用对象,并指出在较高不确定性条件下的石油投资项目的经济评价中,实物期权法是一种比较理想的投资分析方法。 展开更多
关键词 实物期权法 石油投资项目 扩展净现值 布莱克-斯科尔斯定价模型
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实物期权法在石油投资项目经济评价中的适用性分析及应用
5
作者 吴剑刚 杜一男 《中国管理信息化》 北大核心 2008年第22期56-58,共3页
本文在分析传统经济评价方法不足的基础上,在石油投资项目经济评价中引入实物期权方法,介绍了其评价思想、评价准则以及定价模型,重点分析了石油投资项目的期权特点,论述了实物期权在石油投资项目中的适用范围与应用对象,并指出在较高... 本文在分析传统经济评价方法不足的基础上,在石油投资项目经济评价中引入实物期权方法,介绍了其评价思想、评价准则以及定价模型,重点分析了石油投资项目的期权特点,论述了实物期权在石油投资项目中的适用范围与应用对象,并指出在较高不确定性条件下的石油投资项目的经济评价中,实物期权法是一种比较理想的投资分析方法。 展开更多
关键词 实物期权法 石油投资项目 扩展净现值 布莱克-斯科尔斯定价模型
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试论项目风险管理中的定量分析方法 被引量：7
6
作者 王玺 张平 《天津工业大学学报》 CAS 2001年第6期78-82,共5页
从项目管理的本质特点入手 ,透过风险管理程序 ,借鉴西方发达国家先进的定量分析方法 ,总结形成了扩展净现值法、效用函数法、等风险图法及风险函数法
关键词 项目管理 风险管理 定理分析 扩展净现值法 投资风险
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