房地产价格与货币供应量的波动溢出效应 被引量：15

1

作者 吴江 韩鑫韬 《财贸研究》 CSSCI 2009年第5期109-115,共7页

基于VAR模型和GARCH模型对中国房地产价格与货币供应量的波动溢出效应进行实证研究,发现货币供应量与房地产价格之间不存在显著的动态相关性,也不存在明显的波动溢出效应,中央银行没有必要用货币政策去直接调控房地产价格。

关键词 房屋销售价格指数 货币供应量 波动溢出效应

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现阶段我国房价上涨的地价因素分析 被引量：13

2

作者 郭辉 《南方经济》 北大核心 2005年第8期31-33,共3页

房价的快速上涨引发了人们对其上涨原因的思考,地价作为房价的一个重要组成部分,是不是推动房价飞速攀升的主要原因,成为目前社会争论的一个焦点。本文通过搜集相关数据,运用统计学和经济学的相关理论,对地价和房价的相关关系进行了深... 房价的快速上涨引发了人们对其上涨原因的思考,地价作为房价的一个重要组成部分,是不是推动房价飞速攀升的主要原因,成为目前社会争论的一个焦点。本文通过搜集相关数据,运用统计学和经济学的相关理论,对地价和房价的相关关系进行了深入的分析,得出结论:目前我国房价之所以不断上涨,市场需求的旺盛是其根本推动力,地价的上涨则是其最直接的重要推动力,至于炒作、投机的盛行则起到了推波助澜的作用。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 土地交易价格指数 相关系数 地价 中国

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贷款利率调整对房地产市场价格影响分析 被引量：9

3

作者 余琳 南灵 《商场现代化》 2009年第1期360-361,共2页

利率已成为我国政府调控房地产市场的一种重要手段。自2004以来,中央银行连续上调了一年期贷款基准利率和存款准备金率,2008年9月16日中央银行决定下调贷款利率和存款准备金率。但利率政策调整对我国房地产市场的影响如何?还有待考察。... 利率已成为我国政府调控房地产市场的一种重要手段。自2004以来,中央银行连续上调了一年期贷款基准利率和存款准备金率,2008年9月16日中央银行决定下调贷款利率和存款准备金率。但利率政策调整对我国房地产市场的影响如何?还有待考察。本文以西安为例,实证分析了贷款利率上调对房地产市场价格的影响,并对实证结果进行了分析。指出我国利率政策对房地产价格有一定的抑制作用,但由于利率政策的时滞性和房地产需求刚性的影响,利率调控政策的效应还有待释放。 展开更多

关键词 一年期贷款基准利率 房价 房屋销售价格指数

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房价波动与CPI关系的计量分析 被引量：10

4

作者 邱雅 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第1期43-46,80,共5页

2004年以来我国房价涨幅过高,房价指数波动加剧。但房价的变动并没有体现在我国居民消费价格指数(CPI)中。通过对房屋销售价格指数与居民消费价格指数关系的计量分析,证实了二者间不仅有比较显著的相关关系,而且存在因果关系,房屋销售... 2004年以来我国房价涨幅过高,房价指数波动加剧。但房价的变动并没有体现在我国居民消费价格指数(CPI)中。通过对房屋销售价格指数与居民消费价格指数关系的计量分析,证实了二者间不仅有比较显著的相关关系,而且存在因果关系,房屋销售价格指数是居民消费价格指数的格兰杰(Granger)原因。在格兰杰因果关系分析的基础上,以房屋销售价格指数作为外生变量,建立了居民消费价格指数的自回归分布滞后模型,具体量化了房屋销售价格指数对居民消费价格指数的影响。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 居民消费价格指数(CPI) 自回归分布滞后模型

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货币供应量对居民消费价格指数与房屋销售价格指数的影响——基于1978-2009年中国经验数据的分析 被引量：9

5

作者 任碧云 梁垂芳 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第1期21-26,共6页

本文利用结构VAR模型分析了我国货币供应量对居民消费价格指数和房屋销售价格指数的影响,并通过1978年至2009年的经验检验,发现我国货币供应量对居民消费价格指数和房屋销售价格指数的影响较为显著,居民消费价格指数与房屋销售价格指数... 本文利用结构VAR模型分析了我国货币供应量对居民消费价格指数和房屋销售价格指数的影响,并通过1978年至2009年的经验检验,发现我国货币供应量对居民消费价格指数和房屋销售价格指数的影响较为显著,居民消费价格指数与房屋销售价格指数会此消彼长,并且,货币供应量对居民消费价格指数的影响存在半年到一年的滞后期。基于此,我们认为,在当前货币供应量持续处于高位、房地产价格被严格控制的背景下,要加倍警惕2010年下半年至2011年上半年居民消费价格指数上涨,从而产生通货膨胀局面的形成。 展开更多

关键词 货币供应量 居民消费价格指数 房屋销售价格指数 结构VAR

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中国大中城市房屋价格相关和传导关系 被引量：8

6

作者 邓世专 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第5期7-11,共5页

选取了我国15个典型城市的房屋销售价格为研究对象,利用自回归误差修正模型(VEC),对我国15个城市房价之间的相关性和传递效果进行了研究,研究结果发现,广州、深圳和上海的房价是主导城市房价,影响着其他城市房价的变化和走势,同时,主导... 选取了我国15个典型城市的房屋销售价格为研究对象,利用自回归误差修正模型(VEC),对我国15个城市房价之间的相关性和传递效果进行了研究,研究结果发现,广州、深圳和上海的房价是主导城市房价,影响着其他城市房价的变化和走势,同时,主导城市间房价互为影响。北京、杭州、福州、成都、武汉、西安、青岛、海口等城市的房价对其相邻城市房价的影响比较显著,这些城市是该城市所在区域内的主导城市房价,但相距较远城市房价因果关系不明显,说明房价的相关存在区域性。上海、广州和深圳的房价通过这些区域内主导城市房价传导到其他城市中。反过来,其他城市房价对主导城市房价的影响较小。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 传导 方差分解 脉冲响应

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基于粒子群优化BP神经网络的房价预测 被引量：8

7

作者 张卉 《价值工程》 2012年第14期207-209,共3页

针对房价预测问题,文章给出一种基于粒子群优化的BP神经网络算法,并利用该算法提出两种预测房屋销售价格指数的方法。对房屋销售价格月指数的时间序列预测,直接建立PSO-BP模型;而对年指数预测,首先选择房价影响因素进行因子分析,然后在... 针对房价预测问题,文章给出一种基于粒子群优化的BP神经网络算法,并利用该算法提出两种预测房屋销售价格指数的方法。对房屋销售价格月指数的时间序列预测,直接建立PSO-BP模型;而对年指数预测,首先选择房价影响因素进行因子分析,然后在此基础上建立PSO-BP模型。两种对房屋销售价格指数的PSO-BP模型预测结果与BP模型相比,其精度均有较大提高,收敛更快。 展开更多

关键词 BP神经网络 粒子群优化算法 房屋销售价格指数

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基于支持向量机的北京市房地产价格指数预测 被引量：7

8

作者 梁坤 聂会星 徐枞巍 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期588-592,共5页

文章通过格兰杰因果关系检验建立影响房地产价格指数的相关指标体系,并基于支持向量机回归原理,利用Libsvm-2.89对北京市房屋销售价格指数进行预测,预测结果与实际接近;建立了预测绝对误差与支持向量率、迭代次数等的回归模型以得到误... 文章通过格兰杰因果关系检验建立影响房地产价格指数的相关指标体系,并基于支持向量机回归原理,利用Libsvm-2.89对北京市房屋销售价格指数进行预测,预测结果与实际接近;建立了预测绝对误差与支持向量率、迭代次数等的回归模型以得到误差修正因子对预测误差进行调整,提高了预测精度。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 格兰杰检验 支持向量机 修正因子

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我国房屋销售价格指数AR模型的预测分析 被引量：5

9

作者 黄鹂 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第7期75-78,共4页

随着房地产业经历了兴起-暴涨和理性回归之后,我国的房价将会何去何从一直为众多学者和决策者所关注。文章使用AR(1)形式的自回归模型结合自回归条件异方差模型对我国83个月度数据进行多模型实证,最终选择指数ARCH模型进行研究,并进行... 随着房地产业经历了兴起-暴涨和理性回归之后,我国的房价将会何去何从一直为众多学者和决策者所关注。文章使用AR(1)形式的自回归模型结合自回归条件异方差模型对我国83个月度数据进行多模型实证,最终选择指数ARCH模型进行研究,并进行了信息冲击曲线和成分时间序列的绘制,最后对未来房价指数进行了预测。 展开更多

关键词 非对称GARCH EARCH 房屋销售价格指数 信息冲击图

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我国房价波动与宏观经济指数波动关系的实证研究——基于VAR模型的实证分析 被引量：4

10

作者 付云鹏 马树才 宋琪 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第4期63-64,共2页

本文基于VAR模型对我国房屋销售价格指数(HP)、国内生产总值(GDP)增长率、广义货币供应量(M2)增长率、居民消费价格指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)之间的波动规律进行实证分析。结果表明:我国居民消费价格指数和生产者价格指数不仅受... 本文基于VAR模型对我国房屋销售价格指数(HP)、国内生产总值(GDP)增长率、广义货币供应量(M2)增长率、居民消费价格指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)之间的波动规律进行实证分析。结果表明:我国居民消费价格指数和生产者价格指数不仅受到经济产出和货币供给的影响,还受到自身滞后变量和房价指数滞后变量的影响。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 居民消费价格指数 生产者价格指数

原文传递

ARIMA模型在房屋销售价格指数预测中的应用及SAS实现 被引量：4

11

作者 孙淑珍 刘双 《湖南文理学院学报（自然科学版）》 CAS 2010年第2期1-4,共4页

基于1998年1季度到2008年4季度的房屋销售价格指数,建立了ARIMA(p,d,q)时间序列模型,并通过SAS加以实现;同时预测出2009年1季度到4季度的房屋销售价格指数;最后通过与真实值的比较验证了模型的有效性.

关键词 房屋销售价格指数 ARIMA 时间序列 预测 SAS

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房地产价格指数时间序列R/S分析及政策价值 被引量：3

12

作者 陈仲常 纪同辉 《郑州航空工业管理学院学报》 2012年第3期51-55,共5页

针对中国房地产泡沫和房屋销售价格时间序列的特征问题,利用基于R/S分析法的赫斯特指数作为测算的依据。对房屋销售价格指数季度数据和国房景气指数中的销售价格指数月度数据进行了对比实证研究(样本区间为1998年～2010年)。研究结果表... 针对中国房地产泡沫和房屋销售价格时间序列的特征问题,利用基于R/S分析法的赫斯特指数作为测算的依据。对房屋销售价格指数季度数据和国房景气指数中的销售价格指数月度数据进行了对比实证研究(样本区间为1998年～2010年)。研究结果表明房屋销售价格具有明显的分形结构,并表现出状态持续性,在没有外力作用条件下,房地产泡沫风险会积累性增加。这一发现的政策价值在于明确了房地产具有消费品和投资品双重性质,不能完全依赖市场自发力量进行调节,政府也不应在泡沫风险很大时强制干预,而应采用全程监管方法,实现房地产业稳定发展的目标。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 R/S分析 赫斯特指数 房地产

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我国房价高速增长计量经济模型分析 被引量：3

13

作者 吴波 《合作经济与科技》 2010年第14期44-45,共2页

近几年北京的房价上涨迅速,使得广大工薪阶层只能望楼却步。为何房价涨幅如此迅速?本文从市民购买力和经济适用房角度,搜集了北京2000～2008年间人均地区生产总值、年末常住人口、人均可支配收入和经济适用房销售面积等相关数据,通过计... 近几年北京的房价上涨迅速,使得广大工薪阶层只能望楼却步。为何房价涨幅如此迅速?本文从市民购买力和经济适用房角度,搜集了北京2000～2008年间人均地区生产总值、年末常住人口、人均可支配收入和经济适用房销售面积等相关数据,通过计量分析方法寻找其中的原因,并提出合理化建议。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 经济适用房 人均可支配收入

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1998—2010年房价与货币供给量、人均可支配收入、贷款利率相关性的探 被引量：3

14

作者 孙承龙 王时芬 《商业时代》 北大核心 2012年第5期59-60,共2页

本文通过选取1998年第一季度至2010年第四季度货币供给量、人均可支配收入、房屋销售价格指数及银行贷款基准利率的季度数据,运用协整、格兰杰因果关系检验、误差修正模型等计量方法研究得出:货币供给、人均可支配收入、房价与贷款利率... 本文通过选取1998年第一季度至2010年第四季度货币供给量、人均可支配收入、房屋销售价格指数及银行贷款基准利率的季度数据,运用协整、格兰杰因果关系检验、误差修正模型等计量方法研究得出:货币供给、人均可支配收入、房价与贷款利率之间存在长期的均衡关系。房价与货币供给、贷款利率呈正相关关系。同时,房价与人均可支配收入呈负相关关系。在5%的显著水平上,房价与货币供给量互为因果关系;在10%显著水平下,人均可支配收入是货币供给量增加的原因。2010年左右误差修正项ECM重新回到长期均衡状态。 展开更多

关键词 房屋销售价格指数 货币供给量 人均可支配收入 贷款利率

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房产市场风险与银行信贷风险传导的时滞分析 被引量：3

15

作者 李运蒙 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第5期114-116,共3页

运用向量自回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法对2007年1月至2010年6月居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数月度统计数据之间的波动传导关系和时滞特点进行了研究。研究结果显示:居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数之间存在... 运用向量自回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法对2007年1月至2010年6月居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数月度统计数据之间的波动传导关系和时滞特点进行了研究。研究结果显示:居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数之间存在协整关系;长期来看房屋销售价格指数与居民中长期消费贷款互为Granger因果原因;房屋销售价格指数的波动和居民中长期消费贷款的波动之间具有明显的双向传导效应。最后提出了一些相关的政策建议。 展开更多

关键词 风险传导 房屋销售价格指数 居民中长期消费贷款 向量自回归

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论我国房地产市场的价格走势 被引量：3

16

作者 时玉畅 《华东经济管理》 2007年第12期66-70,共5页

最近一段时间,整个社会对于房地产市场的发展都非常关注,重要的是关注房地产市场的价格。众所周知,改革开放之后,中国的房地产市场无论制度还是规模都发生了巨大的变化,房地产市场的价格水平也是一路走高,然而,相比于我国的人均收入,很... 最近一段时间,整个社会对于房地产市场的发展都非常关注,重要的是关注房地产市场的价格。众所周知,改革开放之后,中国的房地产市场无论制度还是规模都发生了巨大的变化,房地产市场的价格水平也是一路走高,然而,相比于我国的人均收入,很多人认为房地产市场的价格没有完全反映市场的真实供求。文章通过一些统计数据,对近几年房地产市场的发展做一分析,并对今后的房地产走势做一探讨。 展开更多

关键词 房价 GDP 房屋销售价格指数

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银行信贷与房价波动的关系及风险控制 被引量：2

17

作者 李运蒙 钱鑫 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 CAS 2011年第2期292-296,共5页

选取全国房屋销售价格指数和居民中长期消费贷款2007年1月至2010年6月的月度统计数据,运用协整和Granger因果检验法分析了二者之间的关系,并建立了误差修正模型,结果显示在所考虑的数据区间内相关贷款和房价之间存在协整关系,且为双向... 选取全国房屋销售价格指数和居民中长期消费贷款2007年1月至2010年6月的月度统计数据,运用协整和Granger因果检验法分析了二者之间的关系,并建立了误差修正模型,结果显示在所考虑的数据区间内相关贷款和房价之间存在协整关系,且为双向因果关系。最后提出了对银行信贷风险控制的相关建议。 展开更多

关键词 风险控制 误差修正模型 房屋销售价格指数 居民中长期消费贷款

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房屋销售价格指数与固定资产投资指数关系的协整分析 被引量：1

18

作者 李志翠 刘辉 《特区经济》 2013年第8期213-214,共2页

讨论了房屋销售价格指数和固定资产投资指数的协整关系,进行了误差修正分析,证实了在所考虑的数据区间房屋销售价格指数和固定资产投资指数存在协整关系,并建立了误差修正模型。结果表明房屋销售价格指数对固定资产投资指数的增加有正... 讨论了房屋销售价格指数和固定资产投资指数的协整关系,进行了误差修正分析,证实了在所考虑的数据区间房屋销售价格指数和固定资产投资指数存在协整关系,并建立了误差修正模型。结果表明房屋销售价格指数对固定资产投资指数的增加有正向促进作用,而且误差修正项对固定资产投资价格指数偏离长期均衡水平有较强的调整力度。 展开更多

关键词 协整 误差修正模型 房屋销售价格指数 固定资产投资指数

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基于变结构协整方法的房地产市场与证券市场关联性分析 被引量：1

19

作者 李运蒙 朱帮助 钱鑫 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第1期47-51,共5页

运用变结构协整方法,对房地产市场与证券市场相关指数进行了实证分析,结果显示:在所考虑的数据区间房屋销售价格指数与地产指数存在变结构协整关系.同时讨论了变结构模型的应用效果,最后给出了一些相关的建议.

关键词 协整 结构突变 房屋销售价格指数 地产指数

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房屋销售价格指数与地产指数关系的协整分析 被引量：1

20

作者 李运蒙 钱鑫 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第20期38-41,共4页

对房屋销售价格指数和深交所地产指数的协整关系进行实证分析,并做了Granger因果检验,结果显示:在所考虑的数据区间房屋销售价格指数与地产指数确实存在协整关系,地产指数是引起房屋销售价格指数变化的原因,最后给出了一些相关的建议.

关键词 协整 房屋销售价格指数 地产指数 证券市场

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