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平滑削边绝对偏离惩罚截断Hinge损失支持向量机的财务危机预报
被引量：
2
1
作者
刘遵雄
黄志强
+1 位作者
刘江伟
陈英
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014年第3期873-878,共6页
针对传统支持向量机(SVM)分类存在对离群点敏感、支持向量(SV)个数多和分类面参数非稀疏的问题,提出了平滑削边绝对偏离(SCAD)惩罚截断Hinge损失SVM(SCAD-TSVM)算法,并将其用于构建财务预警模型,同时就该模型的求解设计了一个迭代更新...
针对传统支持向量机(SVM)分类存在对离群点敏感、支持向量(SV)个数多和分类面参数非稀疏的问题,提出了平滑削边绝对偏离(SCAD)惩罚截断Hinge损失SVM(SCAD-TSVM)算法,并将其用于构建财务预警模型,同时就该模型的求解设计了一个迭代更新算法。结合沪深股市A股制造业上市公司的财务数据进行实证分析,同时对比L1范数惩罚SVM、SCAD惩罚SVM和截断Hinge损失SVM(TSVM)构建的T-2和T-3模型,结果发现SCAD-TSVM构建的T-2和T-3模型都具有最好的稀疏性和最高的预报精度,而且其在不同训练样本数上的平均预测准确率都要比L1范数SVM(L1-SVM)、SCAD-SVM和TSVM算法的高。
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关键词
支持向量机
平滑削边绝对偏离惩罚
截断
hinge
损失
支持向量机
财务预警
L1范数惩罚
下载PDF
职称材料
题名
平滑削边绝对偏离惩罚截断Hinge损失支持向量机的财务危机预报
被引量：
2
1
作者
刘遵雄
黄志强
刘江伟
陈英
机构
华东交通大学信息工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014年第3期873-878,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61065003
71361009)
+1 种基金
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJC630192)
华东交通大学2013年度研究生创新专项资金资助项目(YC2013-S172)
文摘
针对传统支持向量机(SVM)分类存在对离群点敏感、支持向量(SV)个数多和分类面参数非稀疏的问题,提出了平滑削边绝对偏离(SCAD)惩罚截断Hinge损失SVM(SCAD-TSVM)算法,并将其用于构建财务预警模型,同时就该模型的求解设计了一个迭代更新算法。结合沪深股市A股制造业上市公司的财务数据进行实证分析,同时对比L1范数惩罚SVM、SCAD惩罚SVM和截断Hinge损失SVM(TSVM)构建的T-2和T-3模型,结果发现SCAD-TSVM构建的T-2和T-3模型都具有最好的稀疏性和最高的预报精度,而且其在不同训练样本数上的平均预测准确率都要比L1范数SVM(L1-SVM)、SCAD-SVM和TSVM算法的高。
关键词
支持向量机
平滑削边绝对偏离惩罚
截断
hinge
损失
支持向量机
财务预警
L1范数惩罚
Keywords
Support Vector Machine （SVM）
Smoothly Clipped Absolute Deviation （SCAD） penalty
Truncated
hinge
loss SVM （TSVM）
financial early-warning
L1 norm penalty
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
平滑削边绝对偏离惩罚截断Hinge损失支持向量机的财务危机预报
刘遵雄
黄志强
刘江伟
陈英
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014
2
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