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题名GAMLSS在非寿险费率分析中的应用
被引量：7
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作者
吕定海
黄大庆
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机构
中国太平洋财产保险股份有限公司
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出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2013年第8期54-65,共12页
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基金
国家自然科学基金面上项目"非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究"(71271121)
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文摘
从广义线性模型(GLM)的局限性出发,分析了几种常见的扩展模型,并重点深入分析了基于位置、尺度、形状的广义可加模型(GAMLSS)。最后对一组保险数据建立了损失频率和损失强度的GAMLSS模型,并与GLM做了对比分析。从不同角度研究了GAMLSS在非寿险费率分析中的应用,本文的研究将丰富非寿险费率分析方法。
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关键词
基于位置
尺度
形状的广义可加模型
非寿险费率分析
广义线性模型
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Keywords
generalized additive models for location, scale and shape
non-life insurance ratemaking analysis
gen-eralized linear models
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
F840.6
[理学—数学]
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题名ZAIG模型在车险定价中的应用研究
被引量：9
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作者
孙维伟
张连增
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机构
南开大学经济学院风险管理与保险学系
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出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2013年第4期43-51,共9页
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基金
中央高校基本科研业务费专项资金"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKZXTD1101)
国家自然科学基金面上项目(71271121)的资助
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文摘
近年来,国内财险公司利用广义线性模型(GLMs)对非寿险业务,尤其是车险业务进行建模和精算分析,使得精算技术人员对保险数据的处理更加细致、科学和公平。基于位置、尺度和形状的广义可加模型(GAMLSS)是GLMs、GAMs、DGLMs和GLMMs等的最新拓展,在介绍该模型的定义、算法和模型实现的基础上,以其框架下的零调整逆高斯模型(ZAIG)为一个特例,讨论了其在财险公司财险定价中的应用研究。最后,以瑞士汽车第三者责任保险的一组损失数据为例进行了实证分析,说明了零调整逆高斯模型在车险费率厘定中是一种较合理的方法,为精算技术人员提供参考和借鉴。
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关键词
汽车保险定价
基于位置、尺度和形状的广义可加模型
零调整逆高斯模型
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Keywords
auto insurance pricing
generalized additive models for location, scale and shape
zero adjusted inverse gaussian model
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分类号
F840.65
[经济管理—保险]
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题名鄱阳湖修河虬津水文站非一致性设计洪水研究
被引量：3
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作者
吴绍飞
罗文
熊凡迪
欧阳芬
黄彬彬
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机构
南昌工程学院鄱阳湖流域水工程安全与资源高效利用国家地方联合工程实验室
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出处
《水资源与水工程学报》
CSCD
北大核心
2022年第3期20-26,共7页
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基金
江西省教育厅科技项目(GJJ190943、GJJ190973)
国家自然科学基金项目(51969016)
+1 种基金
江西省科技厅重点计划项目(20192ACBL21044)
南昌工程学院大学生创新创业训练计划项目。
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文摘
非一致性条件下设计洪水对水利工程的规划设计及防洪决策等具有重要意义。针对传统时变矩法求得每年一个非一致性设计洪水值难于直接应用到工程实际的不足,考虑影响径流的两项气象因素(降水量和气温),并结合重现期的期望超过次数概念,选取修河虬津水文站1956-2014年年最大1、3、7、15 d和1个月的洪水系列,结合大气环流模式输出的降水量、气温统计降尺度成果,推求非一致性条件下虬津水文站多时间尺度下的设计洪水流量值,并与传统的不考虑系列非一致性的设计结果进行对比。结果表明:虬津站各时间尺度洪水流量系列位置参数均存在显著的非一致性。一致性条件下设计洪水流量和以气象因子为协变量的非一致性设计洪水流量存在显著差异,RCP4.5和RCP8.5情景下,各时间尺度20和50 a重现期非一致性设计洪水流量值与一致性设计值相比分别减小了13.5%~32.6%(平均约26.4%)和15.3%~39.1%(平均约31.0%)。研究结果可为区域洪水灾害防治和洪水资源利用提供一定参考。
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关键词
设计洪水
非一致性
基于位置、尺度和形状参数的广义可加模型
重现期的期望超过次数
全球气候模式
虬津水文站
鄱阳湖修河
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Keywords
design flood
non-stationary
generalized additive models for location scale and shape(GAMLSS)model
expected number of exceedances(ENE)
general circulation model(GCM)
Qiujin Hydrological station
the Xiuhe River Basin
Poyang Lake
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分类号
TV122.3
[水利工程—水文学及水资源]
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