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市场操纵与股价崩盘风险——基于投资者情绪的路径分析 被引量：33
1
作者 李梦雨 李志辉 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2019年第4期87-96,共10页
本文从投资者情绪视角考察市场操纵对股价崩盘风险的影响机理,并以2012—2017年中国A股市场上市公司为样本,基于异常交易行为构建市场操纵识别模型,实证检验市场操纵与股价崩盘风险的关系。研究结果表明,市场操纵是股价崩盘风险的重要原... 本文从投资者情绪视角考察市场操纵对股价崩盘风险的影响机理,并以2012—2017年中国A股市场上市公司为样本,基于异常交易行为构建市场操纵识别模型,实证检验市场操纵与股价崩盘风险的关系。研究结果表明,市场操纵是股价崩盘风险的重要原因,市场操纵次数越多的股票,未来股价崩盘风险越大。对影响路径的分析发现,市场操纵通过影响投资者情绪,导致股价崩盘风险。在操纵期间,投资者情绪高涨,形成股价泡沫;操纵之后,投资者情绪回落,诱发股价崩盘风险。拓展研究发现,中小板和创业板市场的操纵行为对股价崩盘风险的影响更加明显。上述结论在考虑内生性问题、更换投资者情绪代理变量之后依然稳健。本文丰富了股价崩盘风险的影响因素研究,对减少市场操纵,防范金融风险具有重要的理论和现实意义。 展开更多
关键词 市场操纵 股价崩盘风险 投资者情绪 异常交易
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大数据技术在工程项目招投标中的应用研究 被引量：11
2
作者 凌阳明月 赵帆 凌阳明星 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 CAS 2016年第2期214-217,共4页
随着电子招投标技术的发展,招投标领域出现数据太多、信息太少的状况,难以交互分析、挖掘潜在的规则和追溯历史,导致数据孤岛等问题。为此,将大数据技术引入到工程项目招投标领域,在建立招投标交易价格数据库的基础上,提出大数据技术在... 随着电子招投标技术的发展,招投标领域出现数据太多、信息太少的状况,难以交互分析、挖掘潜在的规则和追溯历史,导致数据孤岛等问题。为此,将大数据技术引入到工程项目招投标领域,在建立招投标交易价格数据库的基础上,提出大数据技术在造价指数的编制、不平衡报价的识别、投标报价低于成本的判定、串通投标的报价识别等问题中的应用。应用大数据技术进行数据分析是招投标领域发展的必然选择,有利于解决招投标领域中现存的一些问题。 展开更多
关键词 大数据 招投标 交易价格 异常交易
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信息优势、机构投资者异常交易与解禁股减持 被引量：10
3
作者 张萌 鲁桂华 张永珅 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2020年第3期265-278,288,共15页
本文以我国A股2012-2018年解禁股减持为研究事件,对"大非"和法人股东减持前后机构投资者的异常交易进行研究。结果发现,相对于减持之后,机构投资者在减持之前的超常净卖出显著更高;减持规模与机构投资者的超常净卖出显著正相... 本文以我国A股2012-2018年解禁股减持为研究事件,对"大非"和法人股东减持前后机构投资者的异常交易进行研究。结果发现,相对于减持之后,机构投资者在减持之前的超常净卖出显著更高;减持规模与机构投资者的超常净卖出显著正相关;相对于小规模减持,机构投资者对大规模减持会表现出更明显的择时行为;减持股票的未预期盈余与机构投资者的超常净买入显著正相关;相对于减持后,减持前股票的未预期盈余与机构投资者超常净买入的正相关关系更显著。以上结果说明解禁股减持期间,机构投资者的异常交易是因为具有信息优势。进一步检验发现,机构投资者在解禁股减持期间的收益显著为正,且信息优势与其收益显著正相关;当分析师关注度较低时,机构投资者的信息优势将更显著。基于上述结果,分析了机构投资者在中国资本市场信息传递中所扮演的角色,为监管机构制定公平披露准则提供有效的经验证据。 展开更多
关键词 信息优势 异常交易 解禁股减持 超常净买入(卖出)
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境外合格机构投资者异常交易问题分析 被引量：6
4
作者 蔡奕 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期73-78,共6页
自2003年正式建立境外合格机构投资者制度(QFII)以来,QFII的总体规模不断扩大,在我国证券市场的交易日趋活跃。随着交易体量的扩大和交易频次的增加,QFII逐渐暴露出与我国既有交易制度不适应的问题,如MOC单尾盘冲击、同一账户自我交易... 自2003年正式建立境外合格机构投资者制度(QFII)以来,QFII的总体规模不断扩大,在我国证券市场的交易日趋活跃。随着交易体量的扩大和交易频次的增加,QFII逐渐暴露出与我国既有交易制度不适应的问题,如MOC单尾盘冲击、同一账户自我交易、短线交易、跨境交易套利等问题,并发生了多次造成股价异动的异常交易行为。本文拟以QFII交易行为分析为基础,结合异常交易案例的研究,深入剖析我国交易制度存在的不适应境外机构投资者参与的制度性问题,并提出系统性的解决建议。 展开更多
关键词 境外合格机构投资者 异常交易 MOC委托 自我交易 安全港
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科技助力省级平台添“智”更添“质”
5
作者 蔡煜堃 《中国农村金融》 2024年第13期87-88,共2页
以图技术和人工智能算法为基础,深度挖掘客户间的潜在关联关系、追踪高风险欺诈团伙与可疑交易路径,快速识别异常交易和欺诈风险,助推省级农信平台反诈技术创新升级。
关键词 可疑交易 欺诈风险 省级平台 异常交易 人工智能算法 科技助力 快速识别 农信
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基于特征融合的图嵌入方法在以太坊钱包异常数据识别中的应用研究
6
作者 刘浏 《软件》 2024年第5期81-85,共5页
由于以太坊钱包数据具有很强的隐私性,因此在加密货币交易中,攻击者很难发现这类数据异常情况,本文研究以太坊非法交易识别应用基于特征融合的图嵌入方法。该方法包括异常数据特征提取和交易特征提取两种特征提取策略。具体而言,利用BP... 由于以太坊钱包数据具有很强的隐私性,因此在加密货币交易中,攻击者很难发现这类数据异常情况,本文研究以太坊非法交易识别应用基于特征融合的图嵌入方法。该方法包括异常数据特征提取和交易特征提取两种特征提取策略。具体而言,利用BP神经网络提取以太坊钱包异常数据特征,采用随机游走策略提取交易特征。然后,融合提取的异常数据特征和交易特征,获得以太坊钱包异常数据表示。实验结果表明,该方法各项指标优于其他算法,能够有效检测以太坊钱包异常数据。 展开更多
关键词 以太坊钱包 异常交易 图构建
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AI征信专利技术现状
7
作者 谭碧云 王爽 陈国灿 《中国科技信息》 2024年第10期32-34,共3页
自20世纪90年代提出人工智能概念后,经历发展期、低迷期直到2010年以后的爆炸式迅速发展后,其应用和形式越来越广泛,包括由决策树、神经网络、机器学习等日益成熟的算法以及AI+教育、AI+驾驶、AI+商业、AI+金融等。近年来,人工智能在金... 自20世纪90年代提出人工智能概念后,经历发展期、低迷期直到2010年以后的爆炸式迅速发展后,其应用和形式越来越广泛,包括由决策树、神经网络、机器学习等日益成熟的算法以及AI+教育、AI+驾驶、AI+商业、AI+金融等。近年来,人工智能在金融领域应用的范围也逐渐增多,人工智能技术在金融领域应用的范围包括投资理财、保险理赔、市场预测、精准营销、市场交易监管等方面。市场交易监管主要是对在人工智能金融领域中包括经济、金融、交易等的监控管理以及非法异常交易的交易管理中涉及了风控和征信模型方向的监管。其中人工智能技术在征信方向的应用越来越多;本文将针对人工智能结合征信方向做具体的专利态势分析以及技术功效矩阵分析。 展开更多
关键词 保险理赔 精准营销 人工智能技术 征信 机器学习 异常交易 监控管理 技术功效矩阵
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内鬼竟是“局外人”
8
作者 陈泓杰 《民主与法制》 2023年第13期58-59,共2页
操纵5个证券账户,买卖股票价值1300余万元,数天获利86万余元,操盘手是炒股“大神”吗?2022年8月18日,法院的生效刑事判决给出了答案。交易异常2020年2月中旬,某生物医药公司在连续3个交易日内,股票收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,累计... 操纵5个证券账户,买卖股票价值1300余万元,数天获利86万余元,操盘手是炒股“大神”吗?2022年8月18日,法院的生效刑事判决给出了答案。交易异常2020年2月中旬,某生物医药公司在连续3个交易日内,股票收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,累计涨幅最高达66%。上海证卷交易所(以下简称“上交所”)根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》等规定,怀疑某生物医药公司的股票交易属于异常波动,遂向其发出书面质询函。 展开更多
关键词 股票交易 买卖股票 生物医药公司 上海证券交易所 异常交易 异常波动 证券账户 上交所
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证券交易所异常交易处置制度的缺陷与完善——以光大证券乌龙指为例 被引量：5
9
作者 贺绍奇 岳倩文 《中国市场》 2014年第28期14-22,共9页
以光大证券乌龙指事件为例对我国异常交易处置制度进行分析,认为高频交易为代表的新技术发展对监管提出了新的要求,传统异常交易理论中的"数额标准"和"价格范围标准"不能回应实践的需求。我国异常交易处置制度忽略... 以光大证券乌龙指事件为例对我国异常交易处置制度进行分析,认为高频交易为代表的新技术发展对监管提出了新的要求,传统异常交易理论中的"数额标准"和"价格范围标准"不能回应实践的需求。我国异常交易处置制度忽略了引发异常交易的"重大差错"事件以及禁止采取"取消交易"的措施,且未在引入"熔断机制"的基础上明确新技术条件下的"重大差错"的标准。未在立法层面规定"技术故障"、"暂缓交收"等,程序性制度几乎为一片空白,民事责任承担制度证券法几乎没有规定。有必要在结合证券市场现实的前提下借鉴欧美交易所的经验,完善异常交易处置制度。"重大差错"、"技术故障"在立法层面被规定为引发异常交易的事件,允许交易所在一定条件下采取"暂缓交收"、"取消交易"的措施。在交易所交易规则中明确重大差错等的含义,在引入"熔断机制"的基础上制定异常交易的标准,完善异常交易处置的程序性制度,明确交易所除非故意或者重大过失否则适用民事责任豁免的制度。 展开更多
关键词 异常交易 重大差错 取消交易
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ETC门架交易系统的异常交易数据修复方法 被引量：1
10
作者 罗永煜 王阳生 +1 位作者 赖树坤 朱慧先 《福建交通科技》 2023年第5期79-83,共5页
随着取消省界收费站后联网收费里程激增,ETC门架交易系统采集并记录了高速公路所有车辆的交易信息,但在数据采集、传输、处理过程中因人为失误或设备故障问题出现交易特情,严重影响了高速公路的精准计费。因此,在海量的交易轨迹中异常... 随着取消省界收费站后联网收费里程激增,ETC门架交易系统采集并记录了高速公路所有车辆的交易信息,但在数据采集、传输、处理过程中因人为失误或设备故障问题出现交易特情,严重影响了高速公路的精准计费。因此,在海量的交易轨迹中异常交易的识别和修复成为高速公路ETC收费系统亟待解决的问题。针对漏交易、误交易、重复交易3种交易特情所产生的异常交易轨迹进行分析,提取出了6种典型的异常交易轨迹,并根据高速公路门架拓扑设计异常轨迹修复算法,实现了ETC交易流水数据的异常识别和修复;进一步通过实例分析验证,确定了该方法的有效性,提高了收费拟合的准确性。 展开更多
关键词 ETC交易系统 异常交易 轨迹修复 高速公路
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高速公路收费站出口预交易系统探析 被引量：1
11
作者 金涛 张波 林东 《中国交通信息化》 2023年第9期77-80,共4页
针对收费站通行效率低的问题,本文提出建设收费广场出口预交易系统,将原来在车道进行的收费交易部分流程前置,诱导计费异常车辆正确驶入人工车道,降低因设备原因造成的交易异常率,提高车辆通行效率。案例分析表明,预交易系统可降低ETC... 针对收费站通行效率低的问题,本文提出建设收费广场出口预交易系统,将原来在车道进行的收费交易部分流程前置,诱导计费异常车辆正确驶入人工车道,降低因设备原因造成的交易异常率,提高车辆通行效率。案例分析表明,预交易系统可降低ETC交易耗时50%以上,同时可显著减少设备交易异常情况,降低收费站建设运营成本和坏账风险,使收费站车辆通行更顺畅。 展开更多
关键词 交通工程 高速公路 ETC 交易耗时 异常交易
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关于完善我国期货市场法制的几点思考 被引量：4
12
作者 吴凌翔 《新金融》 CSSCI 北大核心 2017年第8期60-64,共5页
我国期货市场法制在交易者保护、操纵行为规制、异常交易行为处置、强制减仓等方面有待完善。关于交易者保护,建议建立系统的期货交易者分类和适当性制度;细化期货经纪机构对交易者的保护责任,健全交易者争议解决机制;加强期货市场监管... 我国期货市场法制在交易者保护、操纵行为规制、异常交易行为处置、强制减仓等方面有待完善。关于交易者保护,建议建立系统的期货交易者分类和适当性制度;细化期货经纪机构对交易者的保护责任,健全交易者争议解决机制;加强期货市场监管协调和违法违规行为打击力度,完善期货违法违规行为民事责任制度,在期货立法中单立"交易者保护"一章。关于操纵行为规制,建议强化期货监管机构执法权限,提高执法效果;建立一个适应我国期货市场特点、定位明确、分工合理的期货操纵监管执法机制,加强市场监控,防范期货市场操纵行为。关于异常交易行为处置,建议通过期货立法规范异常交易行为,提升效力层级,赋予交易所处置异常交易行为权限和法律依据。关于强制减仓制度,建议通过期货立法规范强制减仓,提升效力层级;监管部门审慎使用强制减仓制度;期货立法设计充分考虑各方利益平衡等。 展开更多
关键词 期货市场 交易者 操纵行为 异常交易 强制减仓
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“三反”理念在资本项目外汇管理中的实践探索
13
作者 徐雁 孙凯 陈琳 《中国外汇》 2023年第11期58-59,共2页
近年来,资本项目外汇管理改革稳步推进,跨境投融资便利化水平持续提升,高水平开放对高质量监管提出了新要求。2023年全国外汇管理工作会议指出,完善外汇市场微观监管,加快建立“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的真实性管理... 近年来,资本项目外汇管理改革稳步推进,跨境投融资便利化水平持续提升,高水平开放对高质量监管提出了新要求。2023年全国外汇管理工作会议指出,完善外汇市场微观监管,加快建立“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的真实性管理机制。结合当前日渐隐蔽的跨境交易手段和地下钱庄等违法违规案件,函需运用“三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)理念,坚持“风险为本”原则,有效识别和防范异常交易,实现“推改革”和“防风险”的管理目标。 展开更多
关键词 外汇管理工作 地下钱庄 外汇市场 违法违规 稳步推进 风险为本 反洗钱 异常交易
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证券机构提升可疑交易工作质量浅析
14
作者 姚硕 《黑龙江金融》 2023年第3期46-49,共4页
近年来,随着我国金融市场的不断发展,各类新型金融产品不断涌现,各类新型业务不断发展,对于证券机构来说,可疑交易甄别工作越来越重要。可疑交易工作是一项系统性工作,需要各部门通力合作,从客户身份信息、交易情况、业务背景等多维度... 近年来,随着我国金融市场的不断发展,各类新型金融产品不断涌现,各类新型业务不断发展,对于证券机构来说,可疑交易甄别工作越来越重要。可疑交易工作是一项系统性工作,需要各部门通力合作,从客户身份信息、交易情况、业务背景等多维度进行分析甄别。本文通过案例发现可疑交易工作中存在的问题,如采集信息不真实、信息不对称阻碍可疑工作开展以及缺乏智能化技术支持。并针对如何持续提升证券机构可疑交易工作质量进行分析、探讨,提出相关建议以提高该项工作的有效性。 展开更多
关键词 可疑分析 身份信息识别 异常交易
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监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 被引量：3
15
作者 杨丹妮 《区域金融研究》 2019年第4期24-29,共6页
近年来,国际反洗钱实践呈现新特征,巨额处罚事件频繁发生,国内反洗钱发展也进入新阶段,监管处罚力度逐步加大。证券业反洗钱作为国家整体反洗钱战略体系的重要一环,在行业创新发展的大背景下,市场参与者众多,交易品种庞杂、规模巨大,价... 近年来,国际反洗钱实践呈现新特征,巨额处罚事件频繁发生,国内反洗钱发展也进入新阶段,监管处罚力度逐步加大。证券业反洗钱作为国家整体反洗钱战略体系的重要一环,在行业创新发展的大背景下,市场参与者众多,交易品种庞杂、规模巨大,价格形成机制与交易结算方式更趋复杂多变。因此,反洗钱监管日趋严厉。2017年以来人民银行作出数十份证券反洗钱处罚决定书显示,"客户身份识别"与"可疑交易认定"成为当前反洗钱监管的重中之重。反洗钱可疑交易与交易所异常交易存在着诸多联系与区别,在证券公司反洗钱可疑交易认定过程中与交易所规则进行辨析并结合,有利于指导证券公司反洗钱可疑交易识别。 展开更多
关键词 异常交易 反洗钱监管 内幕交易 操纵市场 证券公司
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我国银行间债券市场异常交易的特征、成因及治理 被引量：3
16
作者 唐铭帅 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2012年第3期120-124,共5页
我国银行间债券市场异常交易目的不一、形式多变,具有普遍性、隐蔽性、复杂性和争议性四个特征。实践中,由于交易机制不完善、监管失职、内控失察等原因,债券市场异常交易频繁发生,给市场运行乃至宏观调控带来风险隐患。实际上,异常交... 我国银行间债券市场异常交易目的不一、形式多变,具有普遍性、隐蔽性、复杂性和争议性四个特征。实践中,由于交易机制不完善、监管失职、内控失察等原因,债券市场异常交易频繁发生,给市场运行乃至宏观调控带来风险隐患。实际上,异常交易频繁发生是市场失灵、信息效率低下的客观反映,其根本原因是市场交易机制存在缺陷。要有效治理异常交易,必须规范投资者行为,优化市场模式,提高市场透明度,健全完善银行间债券市场交易机制。 展开更多
关键词 债券市场 异常交易 治理
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光大证券异常交易事件的刑法评析 被引量：2
17
作者 李睿 《华东政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第5期154-160,共7页
光大证券异常交易事件虽然严重冲击了证券市场,令诸多投资者遭受无妄之灾,但根据我国法律和法理,光大证券及其员工转换及卖出50ETF、180ETF基金的行为很难构成操纵市场、内幕交易和不当披露。证监会对其的处罚在法律适用上存在不当之处... 光大证券异常交易事件虽然严重冲击了证券市场,令诸多投资者遭受无妄之灾,但根据我国法律和法理,光大证券及其员工转换及卖出50ETF、180ETF基金的行为很难构成操纵市场、内幕交易和不当披露。证监会对其的处罚在法律适用上存在不当之处。此外,该事件如进入刑事司法程序,还存在着内幕交易的时点确定、被动获悉信息的人员和被建议行为的责任、犯罪情节、入罪标准及管辖等方面的疑难问题,值得讨论。 展开更多
关键词 光大证券 异常交易 内幕交易
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基于时间序列建模和控制图的异常交易检测方法 被引量：2
18
作者 刘卓军 李晓明 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2013年第10期89-96,共8页
可疑交易识别是打击洗钱犯罪所要面对的一项重要任务.为辅助反洗钱分析人员从海量金融交易信息中甄别客户异常交易,本文提出一种新的基于非线性马尔科夫随机过程、相空间重构和隐马尔科夫链的非线性随机方法,用于对金融交易时序进行建... 可疑交易识别是打击洗钱犯罪所要面对的一项重要任务.为辅助反洗钱分析人员从海量金融交易信息中甄别客户异常交易,本文提出一种新的基于非线性马尔科夫随机过程、相空间重构和隐马尔科夫链的非线性随机方法,用于对金融交易时序进行建模拟合,然后应用鲁棒控制图对估计误差进行检验以发现异常.应用该算法对实际交易数据和仿真数据的分析验证了所提方法的有效性和可行性,可以被用于异常交易的监测. 展开更多
关键词 反洗钱 异常交易 马尔科夫模型 隐马尔科夫模型 控制图
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大数据SAS工具在跨境收支监测分析中的应用 被引量：2
19
作者 周锦巍 《中国外汇》 2019年第23期74-75,共2页
目前,国内外各种因素对跨境收支的影响日益加大,汇率、收支结构、收支行为相互作用,加大了跨境资金的波动。其中的企业违规跨境交易的风险也在逐步累积,外汇管理面临更加严峻的挑战。鉴此,本文围绕跨境收支分析的实际需求,探索运用SAS... 目前,国内外各种因素对跨境收支的影响日益加大,汇率、收支结构、收支行为相互作用,加大了跨境资金的波动。其中的企业违规跨境交易的风险也在逐步累积,外汇管理面临更加严峻的挑战。鉴此,本文围绕跨境收支分析的实际需求,探索运用SAS工具关联分析等数据分析技术,以影响跨境资金波动的风险点识别为主线,将重点主体识别、异常交易行为识别的需求贯穿其中,以货物贸易作为业务应用实例,构建大数据分析场景,探索新的监测分析方法。 展开更多
关键词 行为识别 外汇管理 跨境资金 收支行为 监测分析方法 大数据分析 收支结构 异常交易
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证券异常交易行为监管问题研究 被引量：2
20
作者 刘沛佩 《金融发展研究》 北大核心 2021年第7期84-89,共6页
一段时期以来,证券监管机构加强了对证券异常交易的监管力度,市场对此议论纷纷。通常情况下,证券交易价格突然表现出的异常波动,如果缺乏基本面和政策变化因素的影响,则往往是由特定参与主体的异常交易行为导致的。由证券交易所对证券... 一段时期以来,证券监管机构加强了对证券异常交易的监管力度,市场对此议论纷纷。通常情况下,证券交易价格突然表现出的异常波动,如果缺乏基本面和政策变化因素的影响,则往往是由特定参与主体的异常交易行为导致的。由证券交易所对证券交易进行实时监控,发现异常交易行为,履行一线监管职责,是较为通行的做法。通过对证券异常交易行为特征和产生原因的梳理,可以看出无论是从公平角度、秩序角度还是从稳定角度而言,对证券异常交易行为实施监管,可以有效防范交易主体实施具有欺诈性质的操纵及其他不公平交易行为,防止可能出现的明显不符合市场供需情况的异常价格波动,进而发挥交易所集中市场的价格发现功能。 展开更多
关键词 证券 异常交易 行为特征 监管正当性 价值导向
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