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基于面板分位数回归的开放式基金赎回行为研究
被引量：
2
1
作者
陈海燕
《西部论坛》
2012年第3期95-101,共7页
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国...
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
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关键词
开放式
基金
面板数据
分位数回归
开放式
偏
股
型基金
基金
赎回率
基金
申购率
赎回困惑
反向选择
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职称材料
基于t-Copula-VaR模型的基金家族风险实证研究
2
作者
陈星榕
谢赤
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第16期138-140,共3页
基金家族已经成为基金市场的主要竞争主体,当前着眼于单只基金的风险度量已无法适应基金市场发展的需要。文章基于基金家族的视角,构建t-Copula-VaR风险度量模型,度量中国证券市场上的31个基金家族的风险,并对其有效性进行返回检验。实...
基金家族已经成为基金市场的主要竞争主体,当前着眼于单只基金的风险度量已无法适应基金市场发展的需要。文章基于基金家族的视角,构建t-Copula-VaR风险度量模型,度量中国证券市场上的31个基金家族的风险,并对其有效性进行返回检验。实证结果显示,基金家族内部各成员基金之间存在较强的相关关系,但基金家族成员基金的数量对整个基金家族的风险值无显著影响。
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关键词
基金
家族风险
开放式
偏
股
型基金
t—Copula—VaR模
型
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职称材料
题名
基于面板分位数回归的开放式基金赎回行为研究
被引量：
2
1
作者
陈海燕
机构
重庆工商大学经济贸易学院
出处
《西部论坛》
2012年第3期95-101,共7页
基金
国家社科基金西部项目(09XJL008)"农业产业化发展研究:基于契约优化
关系治理的农产品交易稳定性提升"
+2 种基金
教育部人文社会科学研究项目(09YJC790281)"我国农产品交易稳定性提升研究"
重庆工商大学科研启动项目(1255005)"面板数据结构诊断方法研究及其应用"
重庆工商大学科研启动经费项目(670100122)"基于契约优化的农产品交易效率研究"
文摘
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
关键词
开放式
基金
面板数据
分位数回归
开放式
偏
股
型基金
基金
赎回率
基金
申购率
赎回困惑
反向选择
Keywords
open funds
panel data
quantile regression
open partial stock funds
funds redeeming rate
funds purchase rate
redeeming perplexity
inverse selection
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0
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职称材料
题名
基于t-Copula-VaR模型的基金家族风险实证研究
2
作者
陈星榕
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资研究中心
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第16期138-140,共3页
基金
国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001)
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
+1 种基金
教育部创新群体项目(IRT0916)
湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
文摘
基金家族已经成为基金市场的主要竞争主体,当前着眼于单只基金的风险度量已无法适应基金市场发展的需要。文章基于基金家族的视角,构建t-Copula-VaR风险度量模型,度量中国证券市场上的31个基金家族的风险,并对其有效性进行返回检验。实证结果显示,基金家族内部各成员基金之间存在较强的相关关系,但基金家族成员基金的数量对整个基金家族的风险值无显著影响。
关键词
基金
家族风险
开放式
偏
股
型基金
t—Copula—VaR模
型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于面板分位数回归的开放式基金赎回行为研究
陈海燕
《西部论坛》
2012
2
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职称材料
2
基于t-Copula-VaR模型的基金家族风险实证研究
陈星榕
谢赤
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
0
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职称材料
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