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平均场正倒向随机控制系统的最大值原理
1
作者
李瑞敬
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第1期143-155,共13页
该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证...
该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性.
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关键词
平均场随机微
分
方程
最大值
原理
伴随方程
延拓
的
ekeland
变
分
原理
下载PDF
职称材料
题名
平均场正倒向随机控制系统的最大值原理
1
作者
李瑞敬
机构
广东财经大学统计与数学学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第1期143-155,共13页
基金
国家自然科学基金(11626063)~~
文摘
该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性.
关键词
平均场随机微
分
方程
最大值
原理
伴随方程
延拓
的
ekeland
变
分
原理
Keywords
Mean-field SDE
Maximum principle
Adjoint equation
Extended
ekeland
’s variational principle
分类号
O110.64 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
平均场正倒向随机控制系统的最大值原理
李瑞敬
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
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职称材料
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