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题名损失分布法下操作风险度量精度变动规律
被引量：3
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作者
莫建明
刘锡良
卿树涛
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机构
西南财经大学中国金融研究中心
教育部人文社会科学重点研究基地中国金融研究中心
湖南省委党校经济学部
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期79-87,共9页
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基金
国家自然科学基金项目“度量模型与管理模型整合下的操作风险管理最优边界研究”(71171167)
中国博士后科学基金项目“度量模型与管理模型整合下操作风险管理最优边界研究”(第49批)
国家社会科学基金重大项目“防范系统性风险和区域性金融风险研究”(13&ZD030)资助
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文摘
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
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关键词
操作风险
度量精度
不确定性传递理论
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Keywords
Operational Risk
Measurement Accuracy
Uncertainty Propagation Theory
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分类号
F222.33
[经济管理—国民经济]
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题名Weibull分布下操作风险度量精度变动规律
被引量：2
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作者
莫建明
吕刚
卿树涛
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机构
西南财经大学中国金融研究中心
西南财经大学公共管理学院
湖南省委党校经济学部
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出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第8期70-77,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71171167
71373213
+6 种基金
71301130)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150954
JBK120508)
中国博士后科学基金第49批项目
国家社科基金重大资助项目(13&ZD030)
国家社会科学基金资助项目(12BJY152
11XJY024)
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文摘
为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨变动的趋势存在不确定性。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。本研究为解决BASELⅢ的风险监管遗漏问题提出了新的方案。
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关键词
操作风险
度量精度
不确定性传递理论
缓冲资本要求方式
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Keywords
Operational Risk
Measurement Accuracy
Uncertainty Propagation Theory
Regulatory Capital Buffer
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分类号
TP202
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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