两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量：4

1

作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多

关键词 广义poisson过程 广义Erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 LAPLACE变换

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离散情形常利率下保费随机收取的复合泊松模型 被引量：1

2

作者 黄磊 亓福军 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期399-400,共2页

讨论了在离散情形下将保费的收取随机化,同时将理赔过程推广为一个广义复合Poisson过程,并且考虑了带有常利率的情形,从这三个方面对经典的风险模型加以推广,并用鞅方法得到了破产概率的上界.

关键词 常利率 广义poisson过程 鞅 破产概率

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二项索赔下保费收取为广义Poisson过程的破产概率

3

作者 邹倩妮 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2015年第3期46-48,共3页

将经典模型推广为保费收取服从广义Poisson分布且理赔过程为二项过程的离散风险模型,通过鞅论的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式,并且得出了破产概率的一般式.

关键词 广义poisson过程 二项过程 调节系数 鞅 破产概率

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关于混合索赔模型的一个极限定理

4

作者 赵正信 《安徽机电学院学报》 2001年第2期69-71,共3页

介绍了一种新型索赔模型，也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程，且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型，混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性，而且参数λ为随机变量，所以过程的演化趋于复杂.利用更... 介绍了一种新型索赔模型，也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程，且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型，混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性，而且参数λ为随机变量，所以过程的演化趋于复杂.利用更新理论，随机游动原理及 Wald方程，对该模型得到了一个极限定理. 展开更多

关键词 帕螺托分布 广义poisson过程 极限定理 索赔模型 保险

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复合广义Poisson风险过程的三特征联合分布函数 被引量：2

5

作者 刘文震 王传玉 《南通大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第4期90-94,共5页

研究索赔到达为广义Poisson过程的风险模型.推导出关于破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征的联合分布函数表达式,得到索赔到达服从指数分布时三特征联合分布函数的显式表达式.

关键词 复合广义poisson过程 联合分布函数 破产 破产瞬间前的余额

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保费收入服从一类指数分布风险过程下的三特征联合分布函数

6

作者 刘文震 《南通大学学报（自然科学版）》 CAS 2018年第1期81-86,共6页

将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)... 将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=∫_0~t exp(bs+a B_s)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数. 展开更多

关键词 指数分布 复合广义poisson过程 联合分布函数 保费 风险模型

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两类相关索赔模型下破产概率的若干结果 被引量：8

7

作者 张未未 赵选民 李艳玲 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期43-48,共6页

　研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.

关键词 广义复合poisson过程 相关索赔Erlang过程 破产概率 生存概率

原文传递

带干扰的广义Poisson风险模型的破产概率 被引量：5

8

作者 何树红 马丽娟 赵金娥 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期376-379,共4页

应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.

关键词 广义齐次poisson过程 稀疏过程 布朗运动 干扰 破产概率

原文传递

随机利率下广义复合Poisson风险模型 被引量：5

9

作者 陈新美 《长沙理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第2期73-76,共4页

在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义.

关键词 随机利率 广义复合poisson过程 破产概率

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带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率 被引量：5

10

作者 蒋兰青 施齐焉 《福州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期26-30,共5页

研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lun... 研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 展开更多

关键词 广义齐次poisson过程 多险种 干扰 稀疏过程 破产概率

原文传递

带干扰的双广义复合Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

11

作者 王楚 孔繁超 《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2007年第2期4-6,13,共4页

本文对经典的风险模型进行了推广,考虑同时发生两个或两个以上的投保和索赔的情况,建立带干扰的双广义复合Poisson风险模型,运用鞅的方法,得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

关键词 干扰 广义复合poisson过程 鞅 停时 破产概率

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多险种场合的破产概率 被引量：1

12

作者 何其祥 《数学理论与应用》 2005年第3期68-71,共4页

本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种,分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形,计算了两种情形下的破产概率.

关键词 破产概率 复合poisson过程 广义复合poisson过程

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变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

13

作者 成军祥 张馨方 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期848-852,共5页

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

关键词 广义复合poisson过程 破产概率 破产下限

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几类风险模型破产概率的比较 被引量：1

14

作者 潘洁 郭祥鹏 《怀化学院学报》 2008年第5期23-26,共4页

引进了含相关类带干扰风险模型,其理赔计数过程为广义齐次Poisson过程,研究了类之间的相关性对Lundberg指数大小的影响.

关键词 广义齐次poisson过程 LUNDBERG指数 布朗运动

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广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果 被引量：1

15

作者 张未未 《惠州学院学报》 2009年第3期22-26,共5页

进一步将双Poisson风险模型推广到了广义双Poisson风险模型,然后对此新模型利用鞅方法研究了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

关键词 广义复合poisson过程 鞅 破产概率

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稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用 被引量：1

16

作者 颜丽华 王永茂 +1 位作者 温小楠 王猛 《四川理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2009年第4期42-44,共3页

为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用,对经典的复合poisson风险模型进行了改进,给出了关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式和它的一个上界。

关键词 广义复合poisson过程 稀疏过程 调节系数 破产概率

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带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型下的破产概率 被引量：1

17

作者 罗建华 方世祖 《数学理论与应用》 2006年第3期102-104,共3页

本文首先在[1]-[4]讨论的基础上,将经典的破产模型推广到带扩散扰动项的广义双Po isson风险模型,即将保费收取过程和索赔总额过程同时推广到广义复合Po isson过程,以此解决在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;... 本文首先在[1]-[4]讨论的基础上,将经典的破产模型推广到带扩散扰动项的广义双Po isson风险模型,即将保费收取过程和索赔总额过程同时推广到广义复合Po isson过程,以此解决在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;接着运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式在我们所建的模型下同样成立. 展开更多

关键词 广义齐次poisson过程 矩母函数 鞅 停时 调节系数 破产概率

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广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究 被引量：1

18

作者 邹娓 谢杰华 谢盛宜 《南昌工程学院学报》 CAS 2019年第4期92-97,共6页

为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风... 为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。 展开更多

关键词 广义复合poisson过程 对偶风险模型 破产概率

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相关风险模型中生存概率的若干结果

19

作者 张未未 张红莉 《惠州学院学报》 2006年第6期6-9,共4页

本文进一步讨论了两类相关风险模型中破产概率的相关结果,研究了索赔过程为特殊的广义Pois-son过程,索赔额分布为指数分布时生存概率的求解问题。

关键词 广义复合poisson过程 Erlang过程 相关索赔 破产概率 生存概率

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马氏环境下的广义复合Poisson风险模型 被引量：1

20

作者 陈茜 李范良 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期28-30,共3页

讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度.

关键词 马氏环境 广义复合poisson过程 破产概率

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