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淮河流域极端降水与极端流量关系的研究 被引量：12
1
作者 董全 陈星 +1 位作者 陈铁喜 程兴无 《南京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期790-801,共12页
通过对淮河流域各气象站月降水和水文站月流量的广义帕累托分布(generalized ParetoDistribution)(GPD)函数拟合,分析比较了二者概率分布特征之间的异同,尤其对二者极端事件灾害风险之间的异同进行了定量化的对比分析.指出淮河流域月降... 通过对淮河流域各气象站月降水和水文站月流量的广义帕累托分布(generalized ParetoDistribution)(GPD)函数拟合,分析比较了二者概率分布特征之间的异同,尤其对二者极端事件灾害风险之间的异同进行了定量化的对比分析.指出淮河流域月降水的概率函数特征在整个区域上具有相似性,接近于指数分布.而月流量相对于月降水概率分布更分散,并且其特征在流域上游和中游存在一定差异.由此发现,在水文循环过程中,淮河河流在区域尺度上可以减低由极端降水事件引发河流洪涝灾害的风险.这一作用在上游表现更为显著,往下游随着流域面积的不断扩大,这一作用逐渐减小,极端月流量事件发生的风险趋近于极端月降水事件.这一结论对于淮河流域天然河道与水利设施在淮河治理中的作用和洪涝治理规划具有参考意义. 展开更多
关键词 淮河流域 广义帕累托分布(gpd) 月流量 极端降水
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金融数据的极端风险研究及实证分析
2
作者 孙丽莉 刘琼荪 《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2014年第4期20-26,共7页
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-G... 运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-GP复合超阈值两种分布下的POT模型,对上证指数1996-2013年间的日收益率序列进行对比实证分析。 展开更多
关键词 极值理论(EVT) POT模型 广义帕累托分布(gpd) Poisson-GP复合超阈值分布
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