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系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
1
作者
田德建
江龙
邓芳
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期119-125,共7页
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范...
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
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关键词
倒向随机微分方程
广义
左
lipschitz
条件
存在性
下载PDF
职称材料
题名
系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
1
作者
田德建
江龙
邓芳
机构
中国矿业大学理学院
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期119-125,共7页
基金
国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901)
国家自然科学基金(10971220)
+1 种基金
全国优秀博士论文专项基金(200919)
江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金
文摘
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
关键词
倒向随机微分方程
广义
左
lipschitz
条件
存在性
Keywords
BSDE
generalized left-
lipschitz
existence
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
田德建
江龙
邓芳
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
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