两类相关索赔模型下破产概率的若干结果 被引量：8

1

作者 张未未 赵选民 李艳玲 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期43-48,共6页

　研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.

关键词 广义复合poisson过程 相关索赔Erlang过程 破产概率 生存概率

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随机利率下广义复合Poisson风险模型 被引量：5

2

作者 陈新美 《长沙理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第2期73-76,共4页

在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义.

关键词 随机利率 广义复合poisson过程 破产概率

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带干扰的双广义复合Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

3

作者 王楚 孔繁超 《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2007年第2期4-6,13,共4页

本文对经典的风险模型进行了推广,考虑同时发生两个或两个以上的投保和索赔的情况,建立带干扰的双广义复合Poisson风险模型,运用鞅的方法,得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

关键词 干扰 广义复合poisson过程 鞅 停时 破产概率

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多险种场合的破产概率 被引量：1

4

作者 何其祥 《数学理论与应用》 2005年第3期68-71,共4页

本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种,分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形,计算了两种情形下的破产概率.

关键词 破产概率 复合poisson过程 广义复合poisson过程

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变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

5

作者 成军祥 张馨方 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期848-852,共5页

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

关键词 广义复合poisson过程 破产概率 破产下限

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广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果 被引量：1

6

作者 张未未 《惠州学院学报》 2009年第3期22-26,共5页

进一步将双Poisson风险模型推广到了广义双Poisson风险模型,然后对此新模型利用鞅方法研究了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

关键词 广义复合poisson过程 鞅 破产概率

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稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用 被引量：1

7

作者 颜丽华 王永茂 +1 位作者 温小楠 王猛 《四川理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2009年第4期42-44,共3页

为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用,对经典的复合poisson风险模型进行了改进,给出了关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式和它的一个上界。

关键词 广义复合poisson过程 稀疏过程 调节系数 破产概率

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广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究 被引量：1

8

作者 邹娓 谢杰华 谢盛宜 《南昌工程学院学报》 CAS 2019年第4期92-97,共6页

为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风... 为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。 展开更多

关键词 广义复合poisson过程 对偶风险模型 破产概率

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相关风险模型中生存概率的若干结果

9

作者 张未未 张红莉 《惠州学院学报》 2006年第6期6-9,共4页

本文进一步讨论了两类相关风险模型中破产概率的相关结果,研究了索赔过程为特殊的广义Pois-son过程,索赔额分布为指数分布时生存概率的求解问题。

关键词 广义复合poisson过程 Erlang过程 相关索赔 破产概率 生存概率

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马氏环境下的广义复合Poisson风险模型 被引量：1

10

作者 陈茜 李范良 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期28-30,共3页

讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度.

关键词 马氏环境 广义复合poisson过程 破产概率

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双广义复合Poisson风险模型的破产概率

11

作者 李启勇 《怀化学院学报》 2006年第8期40-42,共3页

将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题.

关键词 破产概率 双广义复合poisson过程 鞅

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广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 被引量：1

12

作者 陈新美 刘罗华 刘再明 《株洲工学院学报》 2005年第6期67-69,共3页

将广义复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是相互独立的Poisson过程的一种新模型,并给出了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计。

关键词 广义复合双poisson过程 矩母函数 破产概率

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一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 被引量：4

13

作者 陈新美 李占光 《长沙理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2007年第2期75-78,共4页

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.

关键词 广义复合双poisson过程 矩母函数 鞅 破产概率

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带干扰的二元广义双Poisson风险模型下的破产概率

14

作者 段传庆 《科学技术与工程》 2008年第14期4044-4046,共3页

讨论了一类带干扰的双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程,并在模型中加上了随机干扰项。运用鞅的理论得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。

关键词 广义复合双poisson过程 鞅 干扰 破产概率

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